Ekonometrika deganda so'zning keng ma'nosida tushuniladi. Sinov. Vaqt seriyasi. Uzoq muddatli omillarning iqtisodiy ko'rsatkichlariga ta'sirini aks ettiruvchi vaqt seriyasining silliq o'zgaruvchan komponenti deyiladi

Q=……….. minmos keladi eng kichik kvadratlar

avtokorrelyatsiya qator darajalarining oldingi qiymatlarga korrelyatsiya bog'liqligidir.

Avtokorrelyatsiya qachon sodir bo'ladi qoldiqlarning har bir keyingi qiymati

Qo'shimcha vaqt seriyasi modeli quyidagi shaklga ega: Y=T+S+E

Atribut o'zgaruvchisi quyidagi hollarda ishlatilishi mumkin: mustaqil o'zgaruvchi sifatli;

Determinant koeffitsienti qanday chegaralar ichida o'zgaradi: 0 dan 1 gacha.

Model qachon adekvat deb hisoblanadi? Fcalc>Ftable

Avtokorrelyatsiya natijasida biz bor samarasiz parametrlarni baholash

Yaxshi o'rnatilgan modelda qoldiqlar va kerak oddiy qonunga rioya qiling

Ekonometrik tahlildaXjhisobga olinadi tasodifiy o'zgaruvchilar sifatida

Ishonch oralig'ining qiymati quyidagi taxminni o'rnatishga imkon beradi: oraliq noma'lum parametrning taxminini o'z ichiga oladi.

Formula bo'yicha hisoblangan qiymatr=… taxmin hisoblanadi juftlik ehtimoli Korrelyatsiyalar

Ichki chiziqli bo'lmagan regressiya o'zgaruvchilarni o'zgartirish va yangi o'zgaruvchilarni kiritish orqali chiziqli regressiyaga tushirib bo'lmaydigan haqiqiy chiziqli bo'lmagan regressiya.

vaqt seriyasi- bu vaqt yoki davrlarning ketma-ket nuqtalarida olingan belgi (natijadagi o'zgaruvchi) qiymatlari ketma-ketligi.

Kechikishlar bilan modelni tanlang Ut= a+b0x1…….(eng uzun formula)

namuna qiymati Rxy > 1 emas, |R|< 1

Namuna korrelyatsiya koeffitsientirmutlaq tomonidan qiymat birlikdan oshmaydi

Geteroskedastizm- barcha kuzatishlar uchun dispersiyaning doimiyligini buzish.

Geteroskedastizm quyidagi hollarda namoyon bo'ladi: tasodifiy qoldiqlarning dispersiyasi doimiy emas

geteroskidastlikdir qoldiqlarning dispersiyasi har xil bo'lganda

Qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasi yo'qligi haqidagi gipoteza isbotlangan, agar Dtable2 ...

Gomoskedastlik- barcha kuzatishlar uchun dispersiyaning doimiyligi yoki omil o'zgaruvchilarning barcha qiymatlari uchun har bir og'ishning (qoldiq) bir xil dispersiyasi.

Gomosidastlik qoldiqlarning dispersiyasi doimiy va barcha ... kuzatishlar uchun bir xil bo'lganda.

Dispersiya- o'zgaruvchanlik ko'rsatkichi.

Noma'lum modelning parametrlarini aniqlash uchun u ishlatiladi.: sub'ektlardan biri emas. usullarini qo‘llash mumkin emas.

Belgilangan modeldan tashqari parametrlarni aniqlash uchun quyidagi amallarni bajaring: qo'llaniladi. 2 bosqichli MNC

Parametrlarni aniqlash uchun modelning strukturaviy shakliga aylantirilishi kerak modelning qisqartirilgan shakli

Aniq identifikatsiya qilinadigan modelning parametrlarini aniqlash uchun: bilvosita OLS qo'llaniladi;

O'zgarishlarni baholash uchunydanxkiritiladi: elastiklik koeffitsienti:

Juftlangan regressiya uchun ơ²bteng….(xi-x¯)²)

Shaxsiy regressiya parametrlarining ahamiyatini tekshirish uchun biz foydalanamiz: t-testi.

Regressiya uchuny= a+ bxdannkoeffitsient uchun kuzatishlar ishonch oralig'i (1-a)%.bbo'ladi b±t…….ơb

dan regressiya uchunnkuzatishlar vammustaqil o'zgaruvchilar, o'rtasida shunday munosabat mavjudR² vaF..=[(n-m-1)/m](R²/(1- R²)]

Ishonch ehtimoli samarali ko'rsatkichning haqiqiy qiymatining hisoblangan prognoz oralig'iga tushishi ehtimoli.

Faraz qilaylik, bitta iqtisodiy jarayonni tavsiflash uchun ikkita model mos keladi. Ikkalasi ham etarlifFisher mezoni. qaysi biri afzallik beradi, birining mushuki bor.: F mezonining kattaroq qiymati

Faraz qilaylik, xarajatlarning daromadga bog'liqligi funksiya bilan tavsiflanadiy= a+ bxo'rtacha qiymat y=2… teng 9

AgarRxyijobiy bo'lsa x ortsa, y ortadi.

Agar regressiya tenglamasida ahamiyatsiz o'zgaruvchi bo'lsa, u o'zini past qiymat bilan namoyon qiladi. T statistikasi

Agar sifat omili 3 ta gradatsiyaga ega bo'lsa, unda kerakli miqdordagi qo'g'irchoq o'zgaruvchilar 2

Agar korrelyatsiya koeffitsienti ijobiy bo'lsa, u holda chiziqli modelda x ortsa, y ortadi

Agar biz turli oylarning ta'sirini ko'rsatish uchun atribut o'zgaruvchilardan foydalanishga qiziqqan bo'lsak, biz 11 atribut usulidan foydalanishimiz kerak.

Agar regressiya modeli eksponensial munosabatga ega bo'lsa, u holda eng kichik kvadratlar usuli chiziqli shaklga qisqartirilgandan keyin qo'llaniladi.

Ko'p determinatsiya koeffitsienti o'rtasidagi bog'liqlik (D) va korrelyatsiyalar (R) quyidagi usul bilan tavsiflanadi R=√D

Regressiya tenglamasining ahamiyati- aslida mavjud bo'lmagan qaramlikni taqlid qiluvchi omillarning tasodifiy tasodifi emas, balki o'rganilayotgan qaramlikning haqiqiy mavjudligi.

Umuman olganda regressiya tenglamasining ahamiyati baholanadi: -F-Fisher testi

Shaxsiy va juftlik koeffitsientlarining ahamiyati. korrelyatsiya tekshiriladi. yordamida:-t-talaba testi

O'zaro korrelyatsiya va tegishli multikollinearlik- bu to'liq chiziqli munosabatlarga yaqinlashadigan omillar o'rtasidagi yaqin aloqadir.

Qanday statistik xarakteristika formula bilan ifodalanadiR²=… aniqlash koeffitsienti

Qanday statistik xarakteristika formula bilan ifodalanadi: r xy = Ca(x; y) ildizga bo'linadiVar(x)* Var(y): koeffitsienti. korrelyatsiyalar

Doimiy o'sishda modellarni modellashtirishda qaysi funktsiyadan foydalaniladi kuch

Qaysi nuqtalar vaqt qatoridan tekislash protsedurasi bilan chiqariladi boshida ham, oxirida ham.

Regressiya tenglamalaridan qaysi biri kuch qonunidir y= a˳ aͯ¹ a

Regressiya parametrlarini baholashning klassik usuli quyidagilarga asoslanadi:- eng kichik kvadratlar usuli (LSM)

Erkinlik darajalari sonit35 ta kuzatuv va 3 ta mustaqil o'zgaruvchidan regressiya parametrlarining ahamiyatini tekshirishda statistika 31;

Maxrajning erkinlik darajalari soniF-50 ta kuzatuv va 4 ta mustaqil oʻzgaruvchining regressiyasidagi statistika: 45

Vektor komponentlariEiVa oddiy qonunga ega

Korrelyatsiya- ehtimollik (tasodifiy) komponentni kiritish orqali qat'iy belgilangan funktsional bog'liqlikni umumlashtirish bo'lgan stoxastik bog'liqlik.

Avtokorrelyatsiya koeffitsienti: qatorning joriy va kelgusi darajalarining chiziqli munosabatlarining qattiqligini tavsiflaydi

Aniqlash koeffitsienti- chiziqli bo'lmagan regressiyaning umumiy holatida stokastik bog'lanishning yaqinligi ko'rsatkichi

Aniqlash koeffitsienti bog'liq va mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatni tavsiflovchi qiymatdir.

Determinatsiya koeffitsienti kvadratli ko'p korrelyatsiya koeffitsienti

Determinatsiya koeffitsienti: mustaqil va qaram (bog'liq) o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatni tavsiflovchi qiymat;

Aniqlash koeffitsientiRko'rsatadi modelga kiritilgan omillar ta'siri bilan izohlanadigan y bog'liq o'zgaruvchidagi o'zgarishlar ulushi.

Determinatsiya koeffitsienti ichida o'zgaradi: - 0 dan 1 gacha

Ishonch nisbati- bu chegaraviy va o'rtacha xatolarni chiziqli bog'liqlik bilan bog'laydigan koeffitsient, baholashning to'g'riligini tavsiflovchi cheklovchi xatoning ma'nosini topadi va taqsimotning argumenti (ko'pincha, ehtimollik integrali). Aynan shu ehtimollik bahoning ishonchlilik darajasidir.

Ishonch koeffitsienti (normallashtirilgan og'ish)- o'rtacha qiymatdan chetlanishni standart og'ishlarga bo'lish natijasi, olingan bahoning ishonchlilik (ishonch) darajasini mazmunli tavsiflaydi.

Korrelyatsiya koeffitsientiRxyishlatilgan X va Y ulanishining to'liqligini aniqlash.

Korrelyatsiya koeffitsienti o'zgaradi: -1 dan 1 gacha

0 korrelyatsiya koeffitsienti quyidagilarni anglatadi: - chiziqli aloqa yo'q .

Korrelyatsiya koeffitsienti 1 degani ya'ni: -funksional bog'liqlik mavjud.

Korrelyatsiya koeffitsienti quyidagilar uchun ishlatiladi: X va Y tasodifiy o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanishning qattiqligini aniqlash;

uchun korrelyatsiya koeffitsienti hisoblanadi ikkita tasodifiy o'zgaruvchilar orasidagi chiziqli munosabatlar darajasini o'lchash.

Chiziqli korrelyatsiya koeffitsienti- chiziqli regressiya holatida omil va natija o'rtasidagi stokastik munosabatlarning qattiqligining ko'rsatkichi.

Regressiya koeffitsienti- chiziqli regressiya modelidagi omil o'zgaruvchisidagi koeffitsient.

Regressiya koeffitsientibko'rsatadi: Agar x 1 ga oshsa, y necha birlikka ortadi.

Regressiya koeffitsienti ichida o'zgaradi: har qanday qiymat qo'llaniladi; 0 dan 1 gacha; -1 dan 1 gacha;

Elastiklik koeffitsienti bilan o'lchanadi: behisob miqdor.

Darvin-Chotson mezoni qo'llaniladi: - modeldagi omillarni tanlash; yoki - qoldiqlardagi avtokorrelyatsiya ta'riflari

Talaba mezoni- individual regressiya koeffitsientlarining ahamiyatini va korrelyatsiya koeffitsientining ahamiyatini tekshirish.

Fisher mezoni ko'rsatadi modelning barcha koeffitsientlarining umumiy ishonchliligiga asoslangan statistik ahamiyati;

Kechikish o'zgaruvchilari: vaqtning oldingi nuqtalari bilan bog'liq o'zgaruvchilar; yoki -bu qiymatlar bog'liq. o'zgartirish. oldingi davr uchun.

Kechikish o'zgaruvchilari oldingi davr uchun qaram o'zgaruvchilar qiymati

Bir butun sifatida model statistik ahamiyatga ega, agar Fcalc > Ftabl.

Model aniqlanadi, agar:- konstruktiv modelning parametrlari soni berilgan parametrlar soniga teng. model shakllari.

Model aniqlanmaydi, agar:- raqam berilgan. koeffitsienti . Ko'proq strukturaviy koeffitsientlar soni.

Model haddan tashqari aniqlangan, agar: berilgan raqam. koeffitsienti strukturaviy koeffitsientlar sonidan kamroq

Multikolleniallik qachon yuzaga keladi: tenglamaga 2 yoki undan ortiq chiziqli bog'liq o'zgaruvchilarning xato kiritilishi; 2. odatda zaif korrelyatsiya qilingan ikki yoki undan ortiq tushuntirish o'zgaruvchilari maxsus tanlab olish sharoitida kuchli korrelyatsiyaga aylanadi; . modelga qaram o'zgaruvchi bilan yuqori darajada bog'liq bo'lgan o'zgaruvchi kiradi.

Vaqt seriyasining multiplikativ modeli quyidagi shaklga ega:- Y=T*S*E

Multiplikativ vaqt seriyasi modeli quriladi, agar: mavsumiy tebranishlarning amplitudasi ortadi yoki kamayadi

Har choraklik ma'lumotlarga asoslanib ... qiymatlar 7-1 chorak, 9-2 chorak va 11-3 chorak...-5

Funktsional shakl yoki izohli oʻzgaruvchilarning notoʻgʻri tanlanishi o spetsifikatsiyadagi xatolar

Eng kichik kvadratlar yordamida olingan regressiya parametrini baholashning xolisligi quyidagilarni anglatadi:- eng kichik dispersiya bilan tavsiflanadi.

Ko'p o'zgaruvchan regressiyada paydo bo'lishi mumkin bo'lgan va juftlik regressiyasida hech qachon sodir bo'lmaydigan muammolardan biri mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasidagi korrelyatsiyadir.

Silliqlash natijasida vaqt seriyasidan chiqarilgan nuqtalar sonini nima aniqlaydi: qo'llaniladigan tekislash usuli bo'yicha.

Spetsifikatsiya xatolarining asosiy turlariga e'tibor bering: muhim o'zgaruvchidan voz kechish; ahamiyatsiz o'zgaruvchini qo'shish;

Juftlik regressiya koeffitsientini baholash xolis, agar: qoldiqlarni kutish =0.

Juftlangan chiziqli regressiya parametrlarining baholari formula bo'yicha topiladi b= Cov(x;y)/Var(x);a=y¯bx¯

Regressiya parametrlarini baholash xolis bo'ladi, agar Qoldiqlarning matematik kutilishi 0 ga teng

Regressiya parametrlarining taxminlari mos keladi, agar: - baholashning aniqligi n ga oshadi, ya'ni n ning ortishi bilan parametrning haqiqiy qiymatidan baholash ehtimoli 0 ga intiladi.

Juftlangan regressiyaning taxminlari yavl. samarali, agar: bashoratchi boshqa baholovchilarga nisbatan eng kichik dispersiyaga ega

Agar heteroskedastlik mavjud bo'lsa, quyidagilarni qo'llash kerak:- umumlashtirilgan eng kichik kvadratlar

Bir vaqtning o'zida barcha parametrlarning ahamiyatini tekshirishda quyidagilar qo'llaniladi:-F-testi.

Bir vaqtning o'zida barcha regressiya parametrlarining ahamiyatini tekshirishda quyidagilar qo'llaniladi: F-testi.

Eksponensial bog'liqlik parametrlarini hisoblash uchun qo'llaniladigan eng kichik kvadratlar usuli kamaytirilgandan keyin qo'llaniladi

Chiziqli bo'lmagan modellarning parametrlarini hisoblash uchun eng kichik kvadratlar usuli (LSM) qo'llaniladimi? chiziqli shaklga maxsus qisqartirilgandan keyin qo'llaniladi

Regressiya koeffitsientining ahamiyatini baholash uchun qanday mezon qo'llaniladi Talaba T

Tushuntiruvchi o'zgaruvchilar sonining ko'payishi bilan tuzatilgan aniqlash koeffitsienti:- ortadi.

Ko'p aniqlik indeksi o'rtasidagi bog'liqlikR ² va sozlangan bir nechta aniqlash indeksiȒ² Mavjud

Tuzatilgan koeffitsienti qarorlar:- odatdagidan ko'proq. qarorlar

Standartlashtirilgan regressiya tenglama koeffitsienti Ƀk ko'rsatadi Boshqa omillarning o'rtacha darajasi o'zgarmagan holda, xi 1% ga o'zgarganda, hosil bo'lgan ko'rsatkich y qancha% ga o'zgaradi

Standart regressiya tenglama koeffitsienti: xk omil ikkinchisini saqlab qolgan holda 1 ga o'zgarganda 1 ning qanchalik o'zgarishini ko'rsatadi.

Koeffitsientning mohiyati qarorlarr 2 xy quyidagicha: - natijaviy xususiyatning dispersiya nisbatini tavsiflaydi y tushuntiradi. regress., natijaviy atributning umumiy dispersiyasida.

Talaba mezonining jadval qiymati bog'liq dan Daraja ishonch darajasi va kiritilgan omillar soni va asl seriyaning uzunligi (qabul qilingan ahamiyat darajasi va erkinlik darajalari sonidan (n - m -1))

Fisher jadvali qiymatlari (F) bog'liq Ishonch darajasi va kiritilgan omillar soni va dastlabki seriyalar uzunligi (ishonch darajasi bo'yicha) p va dispersiyalarning erkinlik darajalari soni f1 Va f2)..

Qaysi tenglamaHDetishmayotgan ekzogen o'zgaruvchilar soni, agar aniqlansa D+1=H

Qaysi tenglamaHendogen o'zgaruvchilar soni,Detishmayotgan ekzogen o'zgaruvchilar soni, agar aniqlansa EMAS D+1

Qaysi tenglamaHendogen o'zgaruvchilar soni,Detishmayotgan ekzogen o'zgaruvchilar soni, agar ortiqcha aniqlanishi mumkin D+1>H

Tenglama aniqlanadi, agar:- D+1=H

Tenglama aniqlanmaydi, agar:-D+1

Tenglama haddan tashqari aniqlangan hisoblanadi, agar:-D+1>H

Soxta o'zgaruvchilar quyidagilardir: raqamli yorliqlangan atributiv xususiyatlar (masalan, kasb, jins, ma'lumot);

Formulat= rxy.... p uchun ishlatiladi Korrelyatsiya koeffitsientining ahamiyatini tekshirish

ShaxsiyF- mezon:- regressiya tenglamasining ahamiyatini bir butun sifatida baholaydi

Chiziqli ko'p regressiya modelidagi kvadratlarning faktorial yig'indisi uchun erkinlik darajalari soni: m;

Nishab koeffitsienti nimani ko'rsatadi - Agar x bittaga o'zgartirilsa, y necha birlikka o'zgaradi,

Bu nisbat nimani ko'rsatadi. mutlaq o'sish Agar x bittaga o'zgartirilsa, y necha birlikka o'zgaradi

ekzogen o'zgaruvchi mustaqil o'zgaruvchi yoki X omil hisoblanadi.

ekzogen o'zgaruvchilar tizimdan tashqarida aniqlangan va mustaqil bo'lgan o'zgaruvchilardir

ekzogen o'zgaruvchilar- Bu bog'liq o'zgaruvchilarga (endogen o'zgaruvchilar) ta'sir qiladigan, lekin ularga bog'liq bo'lmagan oldindan belgilangan o'zgaruvchilar x bilan belgilanadi.

Elastiklik o'lchanadi omilning o‘lchov birligi ... ko‘rsatkichi

Elastiklik ko'rsatadi omil 1% ga o'zgarganda qaytaruvchi ko'rsatkich y qancha % o'zgaradi? xk.

Endogen o'zgaruvchilar quyidagilardir: soni tizimdagi tenglamalar soniga teng bo'lgan va y bilan belgilanadigan bog'liq o'zgaruvchilar.

Ta'riflar

T-nisbati (t-test)- LSM yordamida olingan koeffitsient bahosining taxminiy qiymatning standart xatosi qiymatiga nisbati.

Qo'shimcha vaqt seriyasi modeli vaqt seriyasi sanab o'tilgan komponentlar yig'indisi sifatida taqdim etilgan modeldir.

Fisher mezoni- regressiya tenglamasining ahamiyatini statistik tekshirish usuli, bunda F nisbatining hisoblangan (haqiqiy) qiymati uning kritik (nazariy) qiymati bilan taqqoslanadi.

Chiziqli regressiya- bu to'g'ri chiziqli tenglama bilan ifodalanadigan va eng oddiy chiziqli munosabatni ifodalovchi munosabat (regressiya).

Instrumental o'zgaruvchilar usuli MNCning bir turi hisoblanadi. Bir nechta tenglamalar bilan tavsiflangan modellarning parametrlarini baholash uchun foydalaniladi. Asosiy xususiyat - yaroqsiz tushuntirish o'zgaruvchisini tasodifiy a'zo bilan bog'liq bo'lmagan qism bilan almashtirish. Ushbu proksi-o'zgaruvchi instrumental o'zgaruvchi deb ataladi va izchil parametrlarni baholashga olib keladi.

Eng kichik kvadratlar usuli (LSM)- regressiyaning noma'lum koeffitsientlarini (parametrlarini) taxminiy topish (baholash) usuli. Ushbu usul regressiya tenglamasi va haqiqiy (kuzatilgan) natija qiymatlari bilan hisoblangan natija qiymatlarining kvadratik og'ishlarining yig'indisini minimallashtirish talabiga asoslanadi.

Ko'p chiziqli regressiya har bir omil uchun chiziqli munosabatni ifodalovchi ko'p regressiya.

Ko'p regressiya- ikki yoki undan ortiq omil o'zgaruvchilari bilan regressiya.

Modelni aniqlash mumkin- barcha strukturaviy koeffitsientlar modelning qisqartirilgan shakli koeffitsientlari bilan yagona aniqlanadigan model.

Rekursiv tenglama modeli- ba'zi tenglamalarning bog'liq o'zgaruvchilari (natijasi) omil sifatida boshqa tenglamalarning o'ng tomonida tugaydigan model.

Multiplikativ model- vaqt seriyasi sanab o'tilgan komponentlarning mahsuloti sifatida taqdim etilgan model.

Xolis baholovchi- o'rtacha bahosi taxminiy qiymatning o'ziga teng bo'lgan baholash.

Nol gipoteza- natija omilga bog'liq emas degan taxmin (regressiya koeffitsienti nolga teng).

Umumiylashtirilgan eng kichik kvadratlar (GLS)- qoldiqlar dispersiyasining (homosedastikligi) doimiyligini talab qilmaydigan, lekin qoldiqlar umumiy omilga (dispersiya) mutanosib deb hisoblaydigan usul. Shunday qilib, u eng kichik kvadratlar og'irligi hisoblanadi.

Tushuntirilgan dispersiya- natijaning regressiya tufayli o'zgarishi ko'rsatkichi.

Tushuntirilgan (natija) o'zgaruvchisi- statistik jihatdan omil o'zgaruvchisiga bog'liq bo'lgan o'zgaruvchi yoki tushuntirish (regressor).

Qoldiq dispersiya- izohlanmagan dispersiya, bu regressiya bilan hisobga olinmagan barcha boshqa omillar ta'sirida natijaning o'zgarishini ko'rsatadi.

Oldindan belgilangan o'zgaruvchilar ekzogen tizim o'zgaruvchilari va orqada qolgan endogen tizim o'zgaruvchilari.

Tizimning qisqartirilgan shakli- strukturaviydan farqli o'laroq, ekzogen o'zgaruvchilarga chiziqli bog'liq bo'lgan faqat endogen o'zgaruvchilarni o'z ichiga olgan shakl. Tashqi tomondan, u mustaqil tenglamalar tizimidan farq qilmaydi.

F-nisbatining taxminiy qiymati- izohlangan dispersiyani 1 erkinlik darajasiga qoldiq dispersiyani 1 erkinlik darajasiga bo‘lish natijasida olingan qiymat.

Regressiya (qaramlik)- o'rtacha (tekislashtirilgan), ya'ni. tasodifiy kichik miqyosdagi tebranishlardan (fluktuatsiyalardan) xoli, tushuntirilayotgan o‘zgaruvchi (o‘zgaruvchilar) va izohlovchi o‘zgaruvchi (o‘zgaruvchilar) o‘rtasidagi kvazi-deterministik munosabat. Bu bog'liqlik funktsional bog'liqlikni tavsiflovchi formulalar bilan ifodalanadi va aniq stokastik (tasodifiy) o'zgaruvchilarni o'z ichiga olmaydi, ular endi o'z ta'sirini sof funktsional bog'liqlik shaklini oladigan natijaviy ta'sir sifatida ko'rsatadi.

Regressor (tushuntiruvchi o'zgaruvchi, omil o'zgaruvchisi) natija o'zgaruvchisi bilan statistik bog'liq bo'lgan mustaqil o'zgaruvchidir. Bu bog'lanishning tabiati va regressorning o'zgarishining (variatsiyasining) natijaga ta'siri ekonometrikada o'rganiladi.

O'zaro bog'langan tenglamalar tizimi bir vaqtda yoki o'zaro bog'liq tenglamalar tizimidir. Unda bir xil o'zgaruvchilar bir vaqtning o'zida ba'zi tenglamalarda bog'liq va bir vaqtning o'zida boshqalarida mustaqil harakat qiladi. Bu tenglamalar tizimining strukturaviy shaklidir. LSM unga taalluqli emas.

Tashqi bog'liq bo'lmagan tenglamalar tizimi- sistemaning turli tenglamalaridagi qoldiqlar (xatolar) orasidagi faqat korrelyatsiyalar mavjudligi bilan tavsiflangan tizim.

Tasodifiy qoldiq (og'ish)- toza tasodifiy jarayon regressiyada mavjud bo'lgan allaqachon aniqlangan komponentni o'z ichiga olmaydigan kichik miqyosli dalgalanmalar shaklida.

Boy ballar- parametrning haqiqiy qiymatidan ma'lum masofada baholashni olish ehtimoli 1 ga yaqin bo'lganda va tanlama hajmining oshishi bilan baholarning aniqligi ortib borayotganida, ishonch oraliqlarini samarali qo'llash imkonini beradigan hisob-kitoblar.

Model spetsifikatsiyasi- muhim omillarni aniqlash va multikollinearlikni aniqlash.

standart xato- ildiz o'rtacha kvadrat (standart) og'ish. Bu o'rtacha xato va ishonch omili bilan bog'liq.

Erkinlik darajalari- bu mustaqil parametrlar sonini tavsiflovchi va taqsimot jadvallaridan ularning kritik qiymatlarini topish uchun zarur bo'lgan miqdorlar.

trend- asosiy rivojlanish tendentsiyasi, ketma-ketlik darajalaridagi o'zgarishlarning silliq barqaror sxemasi.

Muhimlik darajasi- statistik mezon bo'yicha statistik gipotezani sinab ko'rishda noto'g'ri xulosa chiqarish ehtimoli qancha ekanligini ko'rsatadigan qiymat.

Soxta o'zgaruvchilar har qanday davr uchun seriyaning mavsumiy komponentlarini aks ettiruvchi o'zgaruvchilardir.

Ekonometrik model- bu natija va omillar o'rtasidagi bog'liqlikni (bog'liqlarni) maxsus tarzda ifodalovchi tenglama yoki tenglamalar tizimi. Ekonometrik model natija va omillar o‘rtasidagi murakkab va noaniq munosabatni quyidagi ikki komponentning yig‘indisiga: regressiya (regressiya komponenti) va tasodifiy (fluktuatsion) qoldiqga ajratishga asoslanadi. Ekonometrik modellarning yana bir sinfi vaqt qatorlarini tashkil qiladi.

Baholash samaradorligi mumkin bo'lgan eng kichik dispersiyaga ega bo'lgan bahoning xususiyati.

1. “Ekonometrika” tushunchasiga qaysi ta’rif mos keladi?

a) bu fan bo'lib, uning predmeti makon va vaqtning o'ziga xos sharoitlarida ommaviy ijtimoiy-iqtisodiy hodisa va jarayonlarning miqdoriy tomoni hisoblanadi;

b) bu ​​fan bo'lib, uning predmeti iqtisodiy jarayon va hodisalarning o'zaro bog'liqligini miqdoriy ifodalashdir;

v) bu fan bo'lib, uning predmeti tasodifiy hodisalarning umumiy qonuniyatlari va tasodifiy omillar ta'sirini miqdoriy baholash usullaridir.

2. Ekonometrikaning maqsadi nima?

a) iqtisodiy ma'lumotlarni vizual shaklda taqdim etish;

b) real iqtisodiy ob'ektlarni modellashtirish va miqdoriy tahlil qilish usullarini ishlab chiqish;

v) statistik ma'lumotlarni to'plash va guruhlash usullarini aniqlash;

d) iqtisodiy hodisalarning sifat tomonlarini o'rganish.

3. Model spetsifikatsiyasi:

a) tadqiqot maqsadini aniqlash va modelning iqtisodiy o'zgaruvchilarini tanlash;

b) modelning statistik tahlilini o'tkazish, uning parametrlari sifatini baholash;

v) zarur statistik ma'lumotlarni to'plash;

d) empirik tahlil qilish maqsadida ekonometrik modellarni qurish.

4. Modelni parametrlashtirish masalasi ekonometrikaning qaysi vazifasi hisoblanadi?

b) modelni qurish parametrlarini baholash;

c) model parametrlarining sifatini va umuman modelning o'zini tekshirish;

d) empirik tahlil uchun ekonometrik modellarni qurish.

5. Modelni tekshirish:

a) turlarni aniqlash iqtisodiy model, uning o'zgaruvchilari orasidagi bog'lanishning matematik shakldagi ifodasi;

b) modelning dastlabki taxminlari va cheklovlarini aniqlash;

v) butun modelning ham, uning parametrlarining ham sifatini tekshirish;

d) o'rganilayotgan iqtisodiy hodisani tahlil qilish.

6. Turli ob'ektlar haqida bir vaqt oralig'ida olingan ma'lumotlar to'plami deyiladi:

a) vaqt ma'lumotlari;

b) fazoviy ma'lumotlar.

7. “Mustaqil o‘zgaruvchi” tushunchasining analogini tanlang:

a) endogen o'zgaruvchi;

b) omil;

c) natija;

d) ekzogen o'zgaruvchi.

8. Bir martalik shaxsiy daromadga nisbatan umumiy oziq-ovqat xarajatlari modelini ko'rib chiqing x va oziq-ovqat narxlari p: . Model sinfini va model o'zgaruvchilari turini aniqlang:

a) bitta tenglamali regressiya modeli; endogen o'zgaruvchi - oziq-ovqat xarajatlari, ekzogen o'zgaruvchan - bir martalik shaxsiy daromad, oldindan belgilangan o'zgaruvchan - oziq-ovqat narxi;

b) bitta tenglamali regressiya modeli; endogen o'zgaruvchi - oziq-ovqat xarajatlari, ekzogen o'zgaruvchilar - bir martalik shaxsiy daromad va oziq-ovqat narxi;

v) vaqtli qatorlar modeli; endogen o'zgaruvchi - oziq-ovqat xarajatlari, ortda qolgan o'zgaruvchilar - bir martalik shaxsiy daromad va oziq-ovqat narxi.

9. Muloqot korrelyatsiya deyiladi:

a) agar omil atributining har bir qiymati natijaviy atributning aniq belgilangan tasodifiy bo'lmagan qiymatiga mos kelsa;

b) agar omil atributining har bir qiymati natijaviy atributning qiymatlari to'plamiga mos kelsa, ya'ni. ma'lum statistik taqsimot;

c) agar omil atributining har bir qiymati natijaviy atribut qiymatlarining butun taqsimotiga mos kelsa;

d) agar omil atributining har bir qiymati natijaviy atributning qat'iy belgilangan qiymatiga mos kelsa.

10. Analitik ifodaga ko‘ra bog‘lanishlar ajratiladi:

a) teskari;

b) chiziqli;

c) egri chiziqli ;

d) juftliklar.

11. Regressiya tahlili quyidagilarni aniqlashdan iborat:

a) aloqaning analitik shakli, unda natijaviy xususiyatning o'zgarishi bir yoki bir nechta omil belgilarining ta'siridan kelib chiqadi va natijaviy xususiyatga ham ta'sir qiluvchi boshqa barcha omillar to'plami doimiy va o'rtacha qiymatlar sifatida qabul qilinadi. ;

b) ikkita belgi orasidagi (juft bog'lanish bilan) va ta'sirchan va omil belgilari to'plami (ko'p omilli bog'lanish bilan) orasidagi bog'lanishning mustahkamligi;

c) ikkita tasodifiy miqdorning o'zaro ta'sirining statistik o'lchovi;

d) tartib o'zgaruvchilar orasidagi statistik bog'lanish darajasi.

12. Juftlangan korrelyatsiya koeffitsientini qanday qiymat qabul qila olmaydi?

13. Chiziqli korrelyatsiya koeffitsientining qaysi qiymatida belgilar orasidagi munosabatni yaqin deb hisoblash mumkin?

13. Korrelyatsiya koeffitsientining ahamiyati qanday mezon asosida baholanadi?

A) F- Fisher mezoni;

b) t-Talaba mezoni ;

c) Pirson mezoni;

d) Durbin-Uotson testi.

14. Agar xususiyatlar orasidagi juft korrelyatsiya koeffitsienti -1 bo'lsa, bu:

a) aloqa etishmasligi;

b) teskari korrelyatsiyaning mavjudligi;

v) to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikning mavjudligi;

d) teskari aloqa funksional bog'lanishning mavjudligi.

15. Belgilar orasidagi juft korrelyatsiya koeffitsienti 0,675 qiymatini qabul qilsa, determinatsiya koeffitsienti quyidagilarga teng bo'ladi.

d) 0,456 .

16. Eng kichik kvadratlar usuli bo'yicha quyidagi ifoda minimallashtiriladi:

A) ; b) ; V); G) .

16. Regressiya parametrlarining baholari (OLS baholarining xususiyatlari) quyidagilar bo'lmasligi kerak:

a) xolis;

b) geterokedastik;

v) samarali;

d) boy.

17. Juftlangan chiziqli regressiya tenglamasida parametr b anglatadi:

a) hisobga olinmagan (tadqiqot uchun tanlanmagan) omillarning natijaviy belgisiga o'rtacha ta'siri;

b) omil belgisi 1% ga o'zgarganda natijaviy belgining o'rtacha o'zgarishi;

v) natijaviy belgi o'rtacha qancha miqdorga o'zgaradi y o'zgaruvchi bo'lsa x bir o'lchov birligiga oshirish;

d) natijaviy xususiyat o'zgarishining qaysi qismi modelda hisobga olinadi va o'zgaruvchining unga ta'siri bilan bog'liq. x?

18. Regressiya tenglamasi ko'rinishga ega. O'sish bilan o'rtacha qancha o'lchov birligi o'zgaradi x o'lchov birligi uchun:

a) 2,02 ga oshadi;

b) 0,78 ga oshadi;

c) 2,8 ga o'sish;

d) o'zgarmaydi?

19. Regressiya tenglamasining ahamiyati qanday mezon asosida baholanadi?

A) F- Fisher mezoni;

b) t-talaba mezoni;

c) Pirson mezoni;

d) Durbin-Uotson testi.

20. Faktor atributi 1% ga o'zgarganda samarali atributning o'rtacha o'zgarishi qanday koeffitsient bilan aniqlanadi?

a) regressiya koeffitsienti;

b) determinatsiya koeffitsienti;

v) korrelyatsiya koeffitsienti;

d) elastiklik koeffitsienti.

21. Quvvat funksiyasi tenglamasi quyidagi ko‘rinishga ega:

A) ; b) ; V); G) .

22) ; b); V); G) .

23. O‘rtacha yaqinlashish xatosi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

24. Ko'p korrelyatsiya koeffitsienti qanday chegaralar doirasida o'zgaradi?

25. Ko'p chiziqli korrelyatsiya koeffitsienti 0,75 ga teng. Bog'liq o'zgaruvchining foiz o'zgarishi y modelda hisobga olingan va omillar ta'siri tufayli va ?

26. Juftlashgan korrelyatsiya koeffitsientlari matritsasi mavjud:

Qaysi belgilar orasida kollinearlik kuzatiladi:

A) y Va ;

b) va;

27. Ko'p korrelyatsiya koeffitsienti qanday qiymatga ega bo'lishi mumkin?

28. Ko'p regressiya tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega: . 1.37 ga teng parametr quyidagilarni bildiradi:

a) uning o'lchov birligiga ko'payganda, o'zgaruvchi y

b) omil, o'zgaruvchining belgilangan qiymati bilan uning o'lchov birligiga ko'payganda y uning o'lchov birligi 1,37 ga oshadi;

c) omilning belgilangan qiymati bilan uning o'lchov birligining 1,37 birligiga ko'tarilishi bilan, o'zgaruvchi y uning o'lchov birligiga ko'payadi.

29. Ekzogen model o'zgaruvchilari quyidagilar bilan tavsiflanadi:

30. “Endogen o‘zgaruvchi” tushunchasining analogini tanlang:

a) natija;

b) omil;

c) tizim ichida aniqlangan bog'liq o'zgaruvchi;

d) oldindan belgilangan o'zgaruvchi.

31. Mahsulot tannarxining bog'liqligini o'rganishda y regressiya tenglamasi 20 ta korxona ma'lumotlariga ko'ra mahsulot ishlab chiqarish hajmi va mehnat unumdorligidan olingan. Koeffitsient bir o'lchov birligiga oshirilsa, hosil bo'lgan atribut necha birlikka va qaysi yo'nalishda o'zgaradi?

a) 2,88 ga oshadi

b) 0,72 ga kamayishi

c) 2,88 ga kamayishi

d) 0,72 ga oshadi.

32. Ko'p regressiya tenglamasi ko'rinishga ega. Omillar munosabatining elastikligini aniqlang y Va .

33. Ekzogen o'zgaruvchilar o'zlari bilan xarakterlanadi

a) vaqtning oldingi nuqtalariga qaytish;

b) mustaqil va tizimdan tashqarida belgilanadi;

v) tizim ichida bog'liq va aniqlanadi.

33. Regressiyani hisoblashning qaysi koeffitsienti modelda hisobga olingan samarali atributning o'zgarishi ulushini ko'rsatadi. y va omil o'zgaruvchilarning ta'siri tufayli?

a) regressiya koeffitsienti;

b) determinatsiya koeffitsienti;

v) korrelyatsiya koeffitsienti;

d) elastiklik koeffitsienti.

34. Regressiya modelining aniqligi o'lchovi sifatida ishlatilmaydigan xususiyatlarni ko'rsating

a) o'rtacha mutlaq xato;

b) qoldiq dispersiya;

v) korrelyatsiya koeffitsienti;

d) o'rtacha nisbiy yaqinlashish xatosi.

35. Regressiya tahlilida faktorial va qoldiq dispersiyalarni solishtirib, statistik ma’lumotlarning qiymatini olamiz:

a) talaba;

b) Darbin;

c) Pearson;

d) Fisher.

36. Regressiya tenglamasi odatda statistik jihatdan ahamiyatli hisoblanadi, agar

a) Fisher mezonining hisoblangan qiymati mos keladigan jadval qiymatidan katta;

b) Fisher mezonining hisoblangan qiymati mos keladigan jadval qiymatidan kam;

c) Fisher mezonining hisoblangan qiymati to'rtdan katta;

d) Fisher mezonining hisoblangan qiymati noldan katta.

37. Tuzilgan regressiya tenglamasi qoniqarli deb hisoblanadi, agar o‘rtacha yaqinlashish xatosining qiymati dan oshmasa.

38. Ma'lumki, determinatsiya ko'rsatkichi chiziqli bo'lmagan regressiyaning butun tenglamasining statistik ahamiyatini tekshirish uchun ishlatiladi. F- Fisher mezoni

41. In ishlab chiqarish funktsiyalari ko'p regressiyaning kuch shakli keng tarqalgan. Koeffitsientlarning iqtisodiy ma'nosini ko'rsating:

a) Ular natijaning o'rtacha o'zgarishini mos keladigan omilning birga o'zgarishi bilan, boshqa omillarning qiymati o'zgarmagan holda, o'rtacha darajada belgilanadi.

b) Ular tegishli omilning 1% ga o'zgarishi bilan natijaning o'rtacha necha foizga o'zgarishini, boshqa omillarning ta'siri esa o'zgarmasligini ko'rsatadi.

v) Ular ko'rib chiqilayotgan belgilar o'rtasidagi miqdoriy bog'liqlik va omilni modelga kiritish maqsadga muvofiqligi haqidagi savolga aniq javob berishga imkon beradi.

42. Model adekvat deb hisoblanadigan talablar quyidagilardan iborat:

Adekvat regressiya modeli uchun ixtiyoriy elementni belgilang.

43. Regressiya qoldiqlarida heterokedastizm mavjudligini test yordamida tekshirish mumkin.

a) Pearson

b) Golfeld-Kvandt;

c) Durbin-Uotson;

d) Spirmen.

44. Ekonometrikada regressiya qoldiqlari ketma-ketligining bir-biriga bog'liqligi deyiladi.

a) qoldiqlarning bir xilligi;

b) qoldiqlarning multikollinearligi;

v) qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasi;

d) qoldiqlarning geterokedastikligi.

45. Qoldiqlar ketma-ketligining mustaqilligini tekshirish (avtokorrelyatsiyaning yo'qligi) yordamida amalga oshiriladi. d-Durbin-Watson testi. Mezonning hisoblangan qiymati quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

Nashr qilingan sana: 2015-02-20 ; O'qilgan: 1887 | Sahifa mualliflik huquqining buzilishi | Yozish ishlariga buyurtma berish

AdBlockni o'chirib qo'ying!
juda zarur

1. O‘zgaruvchilar o‘rtasidagi bog‘liqlikning tegishli nazariyasiga asoslangan iqtisodiy model turini tanlash ________________ modellar deb ataladi.

qurilish

tasnifi

· spetsifikatsiya

tizimlashtirish

2. Ekonometrik model omillarining kollinearligi chiziqli ________________ ning juftlashgan koeffitsientlari matritsasi asosida tekshiriladi.

qarorlar

regressiya

elastiklik

· korrelyatsiyalar

3. Taklif etilayotgan ekonometrik modellardan ko'p chiziqli regressiya modeli ...

4. Ekonometrik modelda kollinear omillar mavjudligini tekshirish ... o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsientini hisobga olishga asoslangan.

· y Va x 1

· y va ( x 1 ;x 2 }

· x 1 vax 2

· y Va x 2

5. Parametrni qo'g'irchoq o'zgaruvchi bilan talqin qilish d regressiya modelida

Qayerda y- kvartiraning narxi, dollar, x– kvartiraning maydoni, kv.m.,

Keyingi bo'ladi ... (modeldagi barcha koeffitsientlar muhim ekanligini ta'kidlash kerak).

birinchi qavatdagi kvartira, boshqa barcha narsalar teng, 1000 dollar qimmatroq

· bitta kvadrat metr birinchi qavatdagi uy-joy 450 dollar turadi.

· birinchi qavatdagi kvartira, boshqa narsalar teng bo'lsa, 1000 dollarga arzonroq

kvartiraning joylashgan qavati kvartiraning narxiga ta'sir qilmaydi

6. Modelda parametrning qiymati a xarakterlaydi...

modelning qaram o'zgaruvchisiga tasodifiy omillarning ta'siri y

bog'liq o'zgaruvchilarning nol qiymatlarida mustaqil o'zgaruvchining o'rtacha qiymati

modelning qaram o'zgaruvchisining o'rtacha o'zgarishi y mustaqil o'zgaruvchilar bittaga o'zgarganda

· mustaqil (tushuntiruvchi) o'zgaruvchilarning nol qiymatlarida o'rtacha

7. Regressiya tenglamasining parametrlarini hisoblash uchun xizmat qiluvchi tenglamalar tizimi _______________ tenglamalar tizimi deyiladi.

bir vaqtda

mustaqil

· normal

rekursiv

8. Eng kichik kvadratlar usulining (KKM) mohiyati shundan iboratki, regressiya tenglamasining koeffitsientlari ... shartidan topiladi.

og'ish modullari yig'indisining nolga tengligi

· kvadrat og'ishlarning minimal yig'indisi

kvadrat og'ishlar yig'indisining nolga tengligi

og'ish modullarining minimal yig'indisi

9. Eng kichik kvadratlarning ____________________ usuli bilan topilgan parametr baholari xolislik, samaradorlik va izchillik xususiyatlariga ega.

old shartlarni buzish

umumlashtirilgan foydalanish

· old shartlarga muvofiqligi

vaznli foydalanish

10. Avtokorrelyatsiya qilingan va/yoki geterokedastik qoldiqlarga ega regressiya modelida _______________ regressiya modelini ko'rib chiqing.

klassik (odatiy)

normal

standartlashtirilgan

· umumlashtirilgan

11. Ma'lumki, o'zaro munosabatlarning yaqinligi x Va y x bog'liq o'zgaruvchining qiymati y kamayadi. Keyin bunday juftlashtirilgan chiziqli regressiya modeli uchun korrelyatsiya koeffitsientining qiymati ... intervalda bo'ladi.

· [-0,8; -0,6]

12. Chiziqli regressiya tenglamasining ekonometrik modelini tanlash sifatini baholash uchun determinatsiya koeffitsienti qiymati hisoblanadi. Bunday holda, qaram o'zgaruvchining quyidagi dispersiyalari ma'lum: s 2 umumiy umumiy dispersiya; s2 tushuntirib berdi tenglama bilan izohlangan dispersiyadir; s2 ost qoldiq dispersiya hisoblanadi. To'g'ri ifodani tanlang.

_________________

13. Modelning qoldiqlarida avtokorrelyatsiya bo'lmagan holatni aks ettiruvchi syujetni tanlang.

14. Modelda kollinear omillarning yo'qligini chiziqli korrelyatsiya koeffitsienti qiymati bilan isbotlash mumkin ...

15. Raqamlar o'qida belgilangan qiymatlar dl Va d u dl) va (4- d u); d(Durbin-Uotson mezonining hisoblangan qiymati)

0 d l d u d 2 4-d u 4-dl 4

Ushbu qiymatni tartibga solish d ko'rsatilgan nuqtalarga nisbatan ... uchun xosdir.

qoldiqlardagi ijobiy avtokorrelyatsiya

· qoldiqlarda avtokorrelyatsiyaning yo'qligi

Qoldiqlardagi salbiy avtokorrelyatsiya

qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasiga oid noaniq vaziyat

16. Ma'lumki, o'zaro munosabatlarning yaqinligi x Va y o'rtacha, ortib borayotgan mustaqil o'zgaruvchi bilan x bog'liq o'zgaruvchining qiymati y ortadi. Keyin bunday juftlashtirilgan chiziqli regressiya modeli uchun korrelyatsiya koeffitsientining qiymati ... intervalda bo'ladi.

·

17. Parametrni qo'g'irchoq o'zgaruvchi bilan talqin qilish d regressiya modelida

Qayerda y- kvartiraning narxi, dollar, x– kvartiraning maydoni, kv.m.,

Keyingi bo'ladi ... (esda tuting t-mos keladigan o'zgaruvchilar uchun koeffitsientlar statistikasi va ma'lum bir muhimlik darajasi va erkinlik darajalari uchun kritik qiymatlar tengdir. t x = 2,98; t d = 1,08; t tanqid = 2,16).

Balkonli kvartiraning bir kvadrat metri 450 dollar turadi.

Uy-joyning bir kvadrat metri 450 dollar turadi.

· Balkonning mavjudligi kvartiraning narxiga ta'sir qilmaydi

Balkonli kvartira balkonsiz shunga o'xshash kvartiraga qaraganda 1,05 dollarga qimmat turadi

18. Regressiya modeli o'rganilmoqda. Ushbu tenglamadagi regressiya koeffitsienti ...

· b 2

19. Raqamlar o'qida belgilangan qiymatlar dl Va d u(Durbin-Uotson testining jadval qiymatlari); (4- dl) va (4- d u); d(Durbin-Uotson mezonining hisoblangan qiymati). Qiymati bo'lgan grafikni aniqlang d qoldiqlarda musbat avtokorrelyatsiya zonasida joylashgan.

0 d l d u 2 4-d u d 4-dl 4

0 d l d u d 2 4-d u 4-dl 4

0 d d l d u 2 4-d u 4-dl 4

0 d l d u 2 4-d u 4-d l d 4

20. Shaklning ifodasi deyiladi

· regressiya bilan izohlangan kvadrat og'ishlar yig'indisi

· umumiy miqdori kvadrat og'ishlar

Kvadrat og'ishlarning qoldiq yig'indisi

regressiya bilan izohlanmagan kvadratik og'ishlar yig'indisi

21. Ekonometrik model uchun regressor uchun parametr x(2) ahamiyatsiz bo'lib chiqdi, shuning uchun taxminning nol qiymati haqidagi gipoteza ...

Boshqa parametrlar tasdiqlanmagan

Ushbu parametr tasdiqlanmagan

Boshqa parametrlar tasdiqlandi

· bu parametr tasdiqlandi

22. Linearizatsiyadan keyin parametrlarga nisbatan chiziqli bo'lmagan ichki chiziqli funktsiya sifatida ifodalangan regressiya parametrlarini _______________ eng kichik kvadratlar usuli yordamida baholash mumkin.

· oddiy

uch bosqichli

bilvosita

ikki bosqichli

23. O'zgaruvchan bog'liqlikning chiziqli bo'lmagan shakli y omil(lar)dan emas tenglama ...

24. Linearizatsiyaning eng oddiy usuli emas chiziqli funksiya, parametrlarga nisbatan chiziqli, bu ...

· o'zgaruvchilarning o'zgarishi

elementar transformatsiyalar

o'zgaruvchilarni o'zgartirish yordamida elementar transformatsiyalarni qo'llash

25. Chiziqsiz regressiyaning ekonometrik modeli uchun korrelyatsiya maydoni qurildi:

Tenglamalardan qaysi biri o'rganilayotgan bog'liqlikni to'g'ri ta'riflashini aniqlang.

______________________________________

26. Vaqti-vaqti bilan takrorlanadigan tebranishlarni tavsiflovchi, amplitudasi doimiy yoki ortib borayotgan yoki kamayuvchi bo'lishi mumkin bo'lgan komponent _____________ komponent deb ataladi.

zamonaviy

davriy

· mavsumiy

tasodifiy

27. Avtokorrelyatsiya funktsiyasi tegishli avtokorrelyatsiya koeffitsienti qiymatlari va ... o'rtasidagi munosabatni ko'rsatishdir.

· uning buyrug'i

vaqt davrlari (nuqtalari).

qator darajalari

korrelogramma

28. Vaqt seriyasining modelini ko'rish Y=T+S+E, Qayerda Y- qator darajasi T trend komponentidir, S mavsumiy komponent hisoblanadi, E- doimiy tebranishlar amplitudasi bilan aniq mavsumiy komponent mavjud bo'lganda ishlatiladigan tasodifiy komponent ... deyiladi.

taqsimlangan kechikish bilan model

· qo'shimcha model

vaqt omilini o'z ichiga olgan model

multiplikativ model

29. Statsionar vaqt qatorlari uchun bajarilmagan holat…

vaqtdan mustaqil dispersiya

qatorning vaqtga bog'liq bo'lmagan o'rtacha qiymati

· uning tarkibida trend va/yoki mavsumiy komponentning mavjudligi

qoldiqlarning bir xilligi

30. Muayyan iqtisodiy vaziyatni tavsiflovchi ekonometrik tenglamalar tizimi, emas _______________ tenglamalar sistemasi.

· normal

bir vaqtda

mustaqil

rekursiv

31. Shaklning ekonometrik tenglamalar tizimi

____________ ekonometrik tenglamalar sinfiga kiradi.

bir vaqtda

bir nechta

rekursiv

· mustaqil

32. Bir vaqtda tenglamalar sistemalarini yechishda soni tizim tenglamalari soniga teng bo‘lgan bog‘liq o‘zgaruvchilar ____________________ o‘zgaruvchilari deyiladi.

berilgan

tizimli

· endogen

ekzogen

33. Shakldagi ekonometrik tenglamalar sistemasi parametrlari uchun baholar

normal

bilvosita

· oddiy

vaznli

34. Regressiya parametrlari baholari, agar ular o'zlarining shartlarini qanoatlantirsa, ___________ deyiladi. kutilgan qiymat baholarning o'ziga teng yoki boshqacha aytganda, qoldiqlarning o'rtacha qiymati nolga teng.

badavlat

ko'chirilgan

· xolis

samarali

35. ______________ qoldiqli chiziqli regressiya modelining parametrlarini baholash uchun umumlashtirilgan eng kichik kvadratlar usuli qo'llaniladi.

bog'liq bo'lmagan

heteroskedastik emas

homosedastik

· avtokorrelyatsiya qilingan

36. Regressiya yordamida izohlangan dispersiyaning bog‘liq o‘zgaruvchining umumiy dispersiyadagi ulushi ... xarakterlaydi.

regressiya koeffitsienti

· aniqlash koeffitsienti

· F- statistika

· Korrelyatsiya koeffitsienti

37. Parametrlari bo‘yicha chiziqli bo‘lmagan tenglama ... ko‘rinishdagi regressiya modelidir.

38. Parametrlarga nisbatan chiziqli bo'lmagan ichki chiziqli funktsiyani chiziqli qilish usuli ...

o'zgaruvchilarni almashtirish

elementar transformatsiyalar

Teylor qatoridagi funksiyani kengaytirish

· o'zgaruvchilarning o'zgarishi yordamida elementar transformatsiyalarni qo'llash

39. O'rganilayotgan bog'liqlik uchun korrelyatsiya maydoni qurildi:

Bog'liqlikni tavsiflash uchun taklif qilingan modellardan bo'lishi mumkin emas ishlatilgan model ...

·

40. Seriya darajalarining avtokorrelyatsiyasi ... o'rtasidagi munosabatlarning yaqinligining xarakteristikasidir.

qator darajasi va vaqti

ketma-ketlik darajasi va bu darajadagi komponentlar

tasodifiy komponent va vaqt

· ketma-ketlikning ketma-ket darajalari

41. Uchun mavsumiy tuzatilgan komponentlar yig'indisi multiplikativ model teng...

birlik

yarim kechikish

· jurnal

42. Vaqt qatorlarining statsionarligi y t paydo bo'lishi mumkin ...

uning darajalari dispersiyasining doimiyligi

uning qoldiqlarining bir xilligi

vaqt bo'yicha regressiya funksiyasining o'zgarmasligi

· uning tuzilishidagi tendentsiyaning mavjudligi

43. Shaklning ekonometrik tenglamalar tizimi

___________ ekonometrik tenglamalar sinfiga mansub.

bir vaqtda

mustaqil

· rekursiv

o'zaro bog'liq

44. Bir vaqtda tenglamalar sistemalarini yechishda tenglamaning faqat o‘ng tomonida joylashgan mustaqil o‘zgaruvchilar ____________________ o‘zgaruvchilari deyiladi.

berilgan

tizimli

endogen

· ekzogen

45. +e regressiya modeli uchun bog'liq o'zgaruvchilar soni ... ga teng.

· 1

46. ​​Rasmda haqiqiy qiymatning hisoblangan qiymatdan chetlanishini ko'rsating.

chiziqli

· chiziqli bo'lmagan

kuch

ko'rgazmali

50. Parametrlari bo‘yicha chiziqli, o‘zgaruvchilari bo‘yicha chiziqli bo‘lmagan tenglama ... ko‘rinishdagi regressiya modelidir.

·

51. Ko'p omillarning yig'indisi uzoq muddatli ta'sirini tavsiflovchi vaqt qatorining kamayuvchi yoki ortib boruvchi komponenti _____________ komponenti deyiladi.

· zamonaviy

tsiklik

mavsumiy

tasodifiy

52. Shaklning haddan tashqari aniqlangan ekonometrik tenglamalar tizimining parametrlari uchun baholar.

· ikki bosqichli

bilvosita

oddiy

vaznli

Ekonometrika: darslik / I.I.Eliseeva [va boshq.], I.I.Eliseeva tomonidan tahrirlangan.- 2-nashr, qayta ishlangan. va qo'shing.-M.: Moliya va statistika, 2005.-43-47-bet.

Eliseeva, 2005.-113-114-bet.

Ekonometrika: darslik / ed. Iqtisodiyot fanlari doktori, prof.V.S.Mxitaryan.-M.: Prospekt, 2008.-84-bet.

Magnus J.R. Ekonometriya. Dastlabki kurs: darslik / J.R.Magnus, P.K.Katishev, A.A.Peresetskiy.- 3-nashr, qayta ishlangan. va qo'shing.-M.: Delo, 200.-b.100-105.

Eliseeva, 2009.-44-bet.

Eliseeva, 2005 yil.

Eliseeva, 2005.-b.30-35.

Eliseeva, 2005.-s.182-190.

Mxitaryan, 2008.-b.93-95.

Eliseeva, 2005.-s.51-55.

Eliseeva, 2005.-s.60-61.

Mxitaryan, 2008.-b.93-95.

Mxitaryan, 2008.-84-bet.

Eliseeva, 2005.-s.436-442.

Eliseeva, 2005.-s.51-55.

Magnus, 2000.-s.100-105.

Eliseeva, 2005.-120-bet.

Eliseeva, 2005.-s.436-442.

Eliseeva, 2005.-s.60-61.

Ayvazyan S.A. Amaliy statistika. Ekonometrika asoslari: darslik. universitetlar uchun: 2 jildda.Ekonometrika asoslari / S.A.Ayvazyan, V.S.Mxitaryan.- 2-nashr, Rev.- M .: UNITI-DANA, 2001. - s.

Eliseeva, 2005.-77-96-betlar.

Eliseeva, 2005.-77-96-betlar.

Eliseeva, 2005.-s.51-55.

Eliseeva, 2005.-b.43-47.

Eliseeva, 2005.-295-bet.

Eliseeva, 2005.-b.296-305.

Byvshev V.A. Ekonometrika: darslik / V.A.Byvshev.-M.: Moliya va statistika, 2008.-b.209-212.

Eliseeva, 2005.-p.246-283, Magnus, 2000.-s.197-214.

Eliseeva, 2005.-b.240-260.

Eliseeva, 2005.-b.246-283.

Eliseeva, 2005.-s.182-185.

Mxitaryan, 2008.-b.93-95, 100-107.

Eliseeva, 2005.-s.58-61.

Eliseeva, 2005.-b.30-35.

Eliseeva, 2005.-77-96-betlar.

Eliseeva, 2005.-s.51-55.

Byvshev, 2008.-b.209-212.

Eliseeva, 2005.-s.311-324.

Byvshev, 2008.-211-bet. Seminar Eliseeva, 2008.-258-bet.

Eliseeva, 2005.-p.246-283, Magnus, 2000.-s.197-214.

Eliseeva, 2005.-b.240-260.

Eliseeva, 2005.-120-bet.

Magnus, 2000.-s.45-50.

Eliseeva, 2005.-s.60-61.

Ayvazyan, 2001.-72-bet.

Eliseeva, 2005.-77-96-betlar.

Eliseeva, 2005.-b.30-35.

Eliseeva, 2005.-b.43-47.

Eliseeva, 2005.-b.246-283.

o - bitta javobni tanlang.

□ - Bir nechta javoblarni tanlang.

- Yechim va javobni yozing.

- belgilangan ketma-ketlikka muvofiq variantlarni tanlang

1. Tasodifiy miqdorning matematik kutilishini hisoblash formulasini yozing:

2. Tasodifiy miqdorning matematik kutilishi . Tasodifiy o'zgaruvchining matematik kutilishi nima:

3. Tasodifiy miqdorning matematik kutilishi va dispersiya ma'lum. Tasodifiy miqdorning matematik kutilishi va dispersiyasini toping.

4. Har bir tasodifiy miqdorning qiymatlari 10 marta oshirilsa, o'rtacha qiymat:

o 10 baravar kamayishi;

o 10 barobar oshirish;

o 10% ga oshirish;

o O'zgarmaydi.

5. Tasodifiy miqdor qiymatlarining o‘rtacha qiymatdan chetlanish yig‘indisi har doim:

o Ijobiy;

o Salbiy;

o nolga teng;

o Har bir holatda har xil.

6. , dispersiyalari va kovariantli tasodifiy o'zgaruvchilar bo'lsin. Nimaga teng?

7. Chiziqli korrelyatsiya koeffitsienti oraliqda o'lchanadi:

8. Determinatsiya koeffitsientining qiymati ...

o regressiya tenglamasiga kiritilgan omillarning har birining ahamiyatini baholaydi;

o Tenglama bilan izohlangan natijaviy atribut dispersiyasining umumiy dispersiyadagi ulushini xarakterlaydi;

o qoldiq qiymat dispersiyasining natijaviy atributning umumiy dispersiyasidagi ulushini tavsiflaydi;

o Korrelyatsiya koeffitsientining ahamiyatini baholaydi.

9. Regressiya va korrelyatsiya tenglamalari elementlarining nomlari va ularning mosligini belgilang. harflar:

1) Regressiya parametrlari __________;

2) tushuntirish o'zgaruvchisi ______;

3) Korrelyatsiya koeffitsienti ______;

4) izohlangan o'zgaruvchi _______;

5) Tasodifiy o'zgaruvchi ___________;

6) Aniqlanish koeffitsienti ____.

10. Korrelyatsiya koeffitsientining qiymati 0,81 ga teng. Bundan xulosa qilish mumkinki, samarali xususiyat va omil o'rtasidagi chiziqli bog'liqlik:

o Etarlicha yaqin;

o Funktsional;

o O'rtacha quvvat.

11. Korrelyatsiya koeffitsientining qiymati - 0,9 ga teng. Bundan xulosa qilish mumkinki, samarali xususiyat va omil o'rtasidagi chiziqli bog'liqlik:

o Etarlicha yaqin;

o Funktsional;

o O'rtacha quvvat.

12. Elastiklik koeffitsientining qiymati quyidagilarni ko'rsatadi:

o omil ikki marta o'zgarsa, natija o'rtacha necha marta o'zgaradi;

o Natijaning mumkin bo'lgan maksimal qiymati;

o Koeffitsientning 1% ga ortishi bilan natija o'rtacha necha foizga o'zgaradi;

o Natija 1% ga ortishi bilan omil o'rtacha necha foizga o'zgaradi.

13. Quvvat regressiya tenglamasi uchun elastiklik koeffitsienti quyidagilarga teng:

14. Eng kichik kvadratlar usulining mohiyati:

o qaram o'zgaruvchining haqiqiy qiymatining uning nazariy qiymatidan kvadrat og'ishlari yig'indisini maksimallashtirishda;

o qaram o'zgaruvchining haqiqiy qiymatining uning nazariy qiymatidan kvadrat og'ishlari yig'indisini minimallashtirishda;

o Haqiqiy va nazariy qiymatlarning chetlanishlar yig'indisini minimallashtirishda;

o Haqiqiy va nazariy qiymatlarning og'ishlarining mutlaq qiymatlarini maksimal darajada oshirishda.

15. Korrelyatsiya koeffitsienti 1,2 bo'lsa. Bu shuni anglatadiki…

o xislatlar o'rtasidagi bog'liqlik kuchli;

o belgilar o'rtasidagi munosabatlar zaif;

o Faktorning 1% ga oshishi bilan samarali belgi 1,2% ga oshadi;

o Bu bo'lishi mumkin emas.

16. Iqtisodiy ko'rsatkichning ma'lum omillarga bog'liqligini o'rganishda elastiklik koeffitsientlarining quyidagi qiymatlari olingan: ; ; Va . O'rganilayotgan iqtisodiy ko'rsatkichga ta'sir qilish darajasi bo'yicha omillarni kamayishiga qarab tartiblang.

17. Chiziqli regressiya tenglamasining parametrlari quyidagilar bilan aniqlanadi:

o Spearmen usuli;

o Fisher mezoni;

o Durbin-Watson testi.

18. Juftlangan chiziqli regressiya tenglamasi parametrlarining ahamiyatini statistik baholash quyidagilar yordamida tekshiriladi:

o Fisher mezoni;

o talaba testi;

o Eng kichik kvadratlar usuli;

o Spearmen testi.

19. 22 ta kuzatuvning statistik namunasi uchun haqiqiy qiymat F- Fisher mezoni 52. Regressiya tenglamasi. Bu holda chiziqli korrelyatsiya koeffitsienti ... ga teng.

20. Xuddi shu mahsulot ishlab chiqaruvchi 27 ta korxona uchun sotish hajmining reklama xarajatlariga chiziqli bog'liqligi o'rnatildi. Standart og'ish 4,7 ni tashkil qiladi. Standart og'ish 3,4 ni tashkil qiladi. Bu holda chiziqli aniqlash koeffitsienti ... ga teng.

21. Chiziqli regressiya koeffitsienti, agar ma'lum bo'lsa, ... ga teng.

22. Vaqt seriyasining tendentsiyasi omillar yig'indisini xarakterlaydi, ...

o Seriyadagi mavsumiy tebranishlarni ko'rsatish;

o bir martalik ta'sirga ega bo'lish;

o Seriya darajasiga ta'sir qilmaslik;

1. regressiya tenglamalaridan qaysi biri kuch qonunidir

Y= A? A?? A

2. Regressiya parametrlarining baholari xolis, agar

Qoldiqlarning matematik kutilishi 0 ga teng

3. Regressiya parametrlarini baholash samarali bo'ladi, agar

Hisob-kitoblar eng kichik dispersiyaga ega …………

4. Regressiya parametrlarining baholari mos keladi, agar

Kattalashtirish aniqlik ....

5. qo‘g‘irchoq o‘zgaruvchilar

Atributlar….

6. agar sifat omili 3 ta gradatsiyaga ega bo'lsa, u holda kerakli miqdordagi qo'g'irchoq o'zgaruvchilar

7.korrelyatsiya koeffitsienti nolga teng bo'lsa, o'zgaruvchilar orasidagi

Vaziyat aniqlanmagan

8.korrelyatsiya koeffitsienti -1 ga teng bo'lsa, o'zgaruvchilar orasidagi

Funktsional bog'liqlik

9.ekonometrik tahlilda Xj ko'rib chiqiladi

Tasodifiy o'zgaruvchilar kabi

10.regressiya koeffitsienti ichida o'zgaradi

Har qanday qiymatni qabul qiladi

11.Q=………..min mos keladi

Eng kichik kvadratlar

12. determinatsiya koeffitsienti qanday chegaralar ichida o'zgaradi

13. yaxshi jihozlangan modelda qoldiqlar bo'lishi kerak

Oddiy qonunga ega bo'lish ....

14. Funktsional shakl yoki izohli o'zgaruvchilarni noto'g'ri tanlash deyiladi

Spetsifikatsiyadagi xatolar

15. aniqlash koeffitsienti hisoblanadi

Ikki kvadrat…

16.r=………………formulasi bilan hisoblangan qiymat taxminiy hisoblanadi

Juftlik korrelyatsiya koeffitsienti

17. Mutlaq qiymatdagi namunaviy korrelyatsiya koeffitsienti r

Birdan oshmaydi

18.Ei vektorining komponentlari

oddiy qonunga ega

19. chiziqli bo'lmagan modellarning parametrlarini hisoblash uchun qo'llaniladigan eng kichik kvadratlar usuli

Undan keyin murojaat qilaylik....

20. ko'rsatkichli bog'liqlik parametrlarini hisoblash uchun qo'llaniladigan eng kichik kvadratlar usuli

Uning kamayishidan keyin qo'llaniladi

21.mutlaq o'sish sur'ati nimani ko'rsatadi

Agar x bittaga o'zgartirilsa, y necha birlikka o'zgaradi

22.korrelyatsiya koeffitsienti ijobiy bo'lsa, chiziqli modelda

X ortishi bilan y ortadi.

23. doimiy o'sishda modellarni modellashtirishda qanday funktsiyadan foydalaniladi

Agar nisbiy qiymat …………………… cheklanmagan bo'lsa

25.elastiklikni ko'rsatadi

Qancha % o‘zgaradi…………………………..1% ga

26.talabalar jadvali qiymati bog'liq

Va ishonch darajasi va modelga kiritilgan omillar soni va asl seriyaning uzunligi bo'yicha

27. Fisher mezonining jadval qiymati bog'liq

Faqat ishonch darajasi va modelga kiritilgan omillar soni bo'yicha

28. qanday statistik xarakteristika formula bilan ifodalanadi

Rxy=…………

Korrelyatsiya koeffitsienti

29.formula t= rxy………….uchun ishlatiladi

Muhimlikni tekshirish korrelyatsiya koeffitsienti

30.qanday statistik xarakteristika R formula bilan ifodalanadi?=……………

Aniqlash koeffitsienti

31.korrelyatsiya koeffitsienti uchun ishlatiladi

Ulanish zichligi ta'riflari ……………..

32.elastiklik o'lchanadi

Omilning o'lchov birligi…………………ko'rsatkich

33. Juftlangan chiziqli regressiya parametrlarining baholari formula bo‘yicha topiladi

B= Cov(x;y)/Var(x);a=y? bx?

34. n ta kuzatuvdan y=a+bx regressiyasi uchun b koeffitsienti uchun ishonch oralig'i (1-a)% bo'ladi.

35. Faraz qilaylik, xarajatlarning daromadga bog‘liqligi y=a+bx funksiya bilan tavsiflanadi.

y ning o'rtacha qiymati \u003d 2……………. teng

36. juft regressiya uchun o?b ga teng

…….(xi-x?)?)

37. Ko'p determinatsiya koeffitsienti (D) va korrelyatsiya (R) o'rtasidagi bog'liqlik quyidagi usul bilan tavsiflanadi.

38. Ishonch ehtimoli

………………..prognoz oralig'i ehtimoli

39. individual parametrning ahamiyatini tekshirish, foydalanish

40.35 ta kuzatish va 3 ta mustaqil oʻzgaruvchidan regressiya parametrlarining ahamiyatini tekshirishda t statistikasi uchun erkinlik darajalari soni

41.50 ta kuzatish va 4 ta mustaqil oʻzgaruvchidan olingan regressiya statistikasining maxrajlari erkinlik darajalari soni.

42. muammolardan biri - mushuk. Ko'p o'zgaruvchan regressiyada paydo bo'lishi mumkin va hech qachon juftlik regressiyasida sodir bo'lmaydi

Mustaqil o'zgaruvchilar orasidagi korrelyatsiya

43. multikollinearlik qachon yuzaga keladi

Ikki yoki undan ortiq mustaqil …………

44. geteroskedativlik qachon mavjud bo'lsa

Tasodifiyning farqi ....

45. Regressiya tenglamasining standartlashtirilgan koeffitsienti?k ko'rsatilgan

Boshqa omillarning o'rtacha darajasi o'zgarmagan holda, xi 1% ga o'zgarganda, hosil bo'lgan ko'rsatkich y qancha% ga o'zgaradi

46.Ko'p aniqlanish ko'rsatkichi R o'rtasidagi bog'liqlik? va RC ko'p aniqlashning sozlangan indeksi? (yuqorida R bilan formulada)

RC?=R? (n-1)/(n-m-1)

47. Aytaylik, bitta iqtisodiy jarayonni tavsiflash uchun 2 ta model mos keladi. Ikkalasi ham Fisherning f mezoniga muvofiq. qaysi biri afzallik berishi kerak, qaysi biri uchun:

Mezonning kattaroq F qiymati

48. n ta kuzatuv va m mustaqil o‘zgaruvchining regressiyasi uchun R o‘rtasida shunday bog‘liqlik bormi? va F

…………..=[(n-m-1)/m](R?/(1- R?)]

49. Shaxsiy va juft korrelyatsiya koeffitsientlarining ahamiyati yordamida tekshiriladi

Talabaning T testi

50.agar regressiya tenglamasida ahamiyatsiz oʻzgaruvchi boʻlsa, u oʻzini past qiymat bilan namoyon qiladi.

T statistikasi

51. bu holda model adekvat deb hisoblanadi

Fcalc>Ftable

52. Regressiya koeffitsientining ahamiyati qanday mezon asosida baholanadi.

Talaba T

53. Ishonch oralig'ining qiymati bu taxmin qanchalik ishonchli ekanligini aniqlash imkonini beradi

Interval populyatsiya parametrlarini o'z ichiga oladi

54. qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasining yo'qligi haqidagi gipoteza isbotlanadi, agar

Ut=a+b0x1+?yt-1+?t

56. laglar bilan modelni tanlang

Ut= a+b0x1…….(eng uzun formula)

57. tekislash protsedurasi bilan vaqt qatoridan qaysi nuqtalar chiqarib tashlanadi

Vaqt seriyasining boshida va oxirida turish

58. silliqlash natijasida chiqarib tashlangan nuqtalar sonini nima aniqlaydi

Ballar sonidan………………

59.avtokorrelyatsiya qachon mavjud bo'lsa

Qoldiqlarning har bir keyingi qiymati

60. Avtokorrelyatsiya natijasida biz bor

Samarasiz parametrlarni baholash

61.agar biz turli oylarning ta'sirini ko'rsatish uchun atribut o'zgaruvchilardan foydalanishga qiziqsak, biz foydalanishimiz kerak

11 atribut usuli

62. Qo'shimcha vaqtli qatorlar modeli shaklga ega

63. MULTIPLIKativ MODEL SHAKLI BO'LGAN

64.avtokorrelyatsiya koeffitsienti

Seriyaning joriy va oldingi darajalari o'rtasidagi chiziqli bog'liqlikning qattiqligini tavsiflaydi

65.additiv vaqt seriyasi modeli qurilgan

Mavsumiy tebranishlarning amplitudasi ortadi va kamayadi

66.choraklik ma’lumotlar asosida………..qiymatlari 7-1 chorak, 9-2 chorak va 11-3 chorak…………….

67. endogen o'zgaruvchilar hisoblanadi

Bog'liq o'zgaruvchilar, ularning soni tenglamalar soniga teng ……..

68.ekzogen o‘zgaruvchilar

Ta'sir qiluvchi oldindan belgilangan o'zgaruvchilar …………..

69. lag o'zgaruvchilari hisoblanadi

Oldingi davr uchun qaram o'zgaruvchilar qiymati

70. parametrlarni aniqlash uchun modelning strukturaviy shakliga aylantirilishi kerak

qisqartirilgan shakl modeli

71. H - endogen o'zgaruvchilar soni, D - etishmayotgan ekzogen o'zgaruvchilar soni, aniqlanishi mumkin bo'lgan tenglama, agar

72. tenglama, bunda H - endogen o'zgaruvchilar soni, D - etishmayotgan ekzogen o'zgaruvchilar soni, agar aniqlansa.

73. H - endogen o'zgaruvchilar soni va D - etishmayotgan ekzogen o'zgaruvchilar soni bo'lgan tenglama ortiqcha aniqlangan bo'lsa.

74.aniq identifikatsiya qilinadigan modelning parametrlarini aniqlash

Qo'llaniladigan bilvosita eng kichik kvadratlar

75. SUPER identifikatsiya qilingan modelning parametrlarini aniqlash

IKKI QADAMLI LSM ISHLATILADI

76.aniqlanmagan modelning parametrlarini aniqlash

MAVJUD USULLARDAN BIRTARINI QO'LLANISH MUMKIN

Sayt qidiruvi

Elementlar

Advokatlik ma'muriy huquq Moliyaviy hisobot tahlili sarlavhasini tanlang Inqirozni boshqarish Audit Bank ishi Bank ishi Huquqiy biznesni rejalashtirish Fond birjasi biznes fond birjasi Buxgalteriya hisobi Moliyaviy hisobotlar Buxgalteriya hisobi Boshqaruv hisobi Buxgalteriya hisobi Banklarda buxgalteriya hisobi Buxgalteriya hisobi moliyaviy buxgalteriya Buxgalteriya hisobi biznesda Buxgalteriya hisobi byudjet tashkilotlari Investitsion fondlarda buxgalteriya hisobi Sug'urta tashkilotlarida buxgalteriya hisobi Buxgalteriya hisobi va audit Rossiya Federatsiyasining byudjet tizimi Valyuta tartibga solish va valyuta nazorati Ko'rgazma va auktsion biznesi Oliy matematika Tashqi iqtisodiy aloqalar Davlat xizmati Davlat ro'yxatidan o'tkazish ko'chmas mulk operatsiyalari Davlat tomonidan tartibga solish tashqi iqtisodiy faoliyat Fuqarolik va arbitraj jarayoni Deklaratsiya Pul, kredit, banklar Uzoq muddatli moliya siyosati Uy-joy huquqi Yer huquqi Investitsiyalar Investitsion strategiyalar Innovatsion menejment Axborot va bojxona texnologiyalari Iqtisodiyotda axborot tizimlari Axborot texnologiyalari Boshqaruvning axborot texnologiyalari Da'vo ishlarini yuritish Boshqaruv tizimlarini tadqiq etish tarixi Xorijiy davlatlar davlati va huquqi Ichki davlat va huquq tarixi Siyosiy va huquqiy ta’limotlar tarixi Savdo narxlari Kompleks iqtisodiy tahlil iqtisodiy faoliyat Xorijiy davlatlarning konstitutsiyaviy huquqi Rossiya Federatsiyasining konstitutsiyaviy huquqi Xalqaro savdodagi shartnomalar Nazorat va audit Tovar bozorlari konyunkturasi Qisqa muddatli moliyaviy siyosat Kriminalistika Kriminalistika Logistika Marketing Xalqaro huquq Xalqaro valyuta va kredit munosabatlari Savdo bo'yicha xalqaro konventsiyalar va bitimlar Xalqaro standartlar Auditning xalqaro standartlari moliyaviy hisobot Xalqaro iqtisodiy munosabatlar Boshqaruv moliyaviy risklarni baholash usullari Jahon iqtisodiyoti Jahon iqtisodiyoti va tashqi savdo Munitsipal huquq Soliq va soliqqa tortish Soliq huquqi Meros huquqi Tashqi iqtisodiy faoliyatni tarifsiz tartibga solish Notariat Shartnoma narxlarini asoslash va nazorat qilish Umumiy va bojxona boshqaruvi Tashkiliy xatti-harakatlar Valyuta nazoratini tashkil etish Tijorat banklari faoliyatini tashkil etish Faoliyatni tashkil etish. qimmatli qog'ozlar tashkil etish va texnologiyasi tashqi savdo Bojxona nazoratini tashkil etish Tadbirkorlik faoliyati asoslari Savdoda buxgalteriya hisobining xususiyatlari Xarajatlarni hisoblashning tarmoq xususiyatlari Pay investitsiya fondlari Inson va fuqarolar huquqlari Intellektual mulk huquqi Qonun. ijtimoiy Havfsizlik Yurisprudensiya Huquqiy yordam iqtisodiyot Huquqiy tartibga solish Xususiylashtirish huquqiy Axborot tizimlari Huquqiy asos rf Tadbirkorlik risklari Mintaqaviy iqtisodiyot va menejment Reklama bozori qimmatli qog'ozlar Xorijiy davlatlarning asosiy qayta ishlash tizimlari Sotsiologiya Boshqaruv sotsiologiyasi Statistika Moliya va kredit statistikasi Strategik menejment Sug‘urta Sug‘urta huquqi Bojxona huquqi nazariya. buxgalteriya hisobi Davlat va huquq nazariyasi Tashkilot nazariyasi Menejment nazariyasi Iqtisodiy tahlil nazariyasi Tovarshunoslik tovarshunoslik va ekspertiza in. Bojxona Rossiya Federatsiyasining savdo-iqtisodiy munosabatlari mehnat qonuni Upd Sifat menejmenti Inson resurslarini boshqarish loyihasi boshqaruvi risklarni boshqarish Tashqi savdo moliyasini boshqarish Boshqaruv qarorlari Kichik biznes uchun savdo hisobidagi xarajatlar hisobi Falsafa va estetika Moliyaviy muhit va biznes risklari Moliyaviy huquq Xorijiy davlatlarning moliyaviy tizimlari Moliyaviy menejment Moliya Korxonalar moliyasi Moliya, pul muomalasi va kredit Iqtisodiy huquq Xalqaro savdoda narx belgilash Kompyuterlar Ekologiya huquqi Ekonometrika Iqtisodiyot Iqtisodiyot va korxona tashkil etish Iqtisodiy va matematik usullar Iqtisodiy geografiya va mintaqashunoslik Iqtisodiy nazariya Iqtisodiy tahlil huquqiy etika