Med ekonometri förstås i vid mening av ordet. Testa. Tidsföljder. En smidigt föränderlig komponent i tidsserien, som återspeglar inverkan på den ekonomiska utvecklingen av långsiktiga faktorer, kallas

F=……….. minmotsvarar minst kvadrater

autokorrelationär korrelationsberoendet för seriens nivåer av de tidigare värdena.

Autokorrelation uppstår när varje efterföljande värde av resterna

Den additiva tidsseriemodellen har formen: Y=T+S+E

En attributvariabel kan användas när: den oberoende variabeln är kvalitativ;

Inom vilka gränser ändras koefficienten för determinanten: 0 till 1.

När anses modellen vara tillräcklig? Fcalc>Ftable

Som ett resultat av autokorrelation har vi ineffektiva parameteruppskattningar

I en välpassad modell ska resterna och följa normallagen

I ekonometrisk analysXjanses vara som slumpvariabler

Värdet på konfidensintervallet låter dig fastställa antagandet att: intervallet innehåller en uppskattning av parametern för det okända.

Värdet beräknat med formelnr=...är en uppskattning parodds Korrelationer

Intern icke-linjär regressionär en verkligt icke-linjär regression som inte kan reduceras till en linjär regression genom att transformera variablerna och introducera nya variabler.

tidsföljder- detta är en sekvens av värden för ett tecken (resulterande variabel) som tas under på varandra följande tidpunkter eller perioder.

Välj en modell med lagsУt= a+b0x1…….(den längsta formeln)

provvärde Rxy inte > 1, |R|< 1

Provkorrelationskoefficientrav absolut värdet inte överstiger enhet

Heteroskedasticitet- brott mot variansens beständighet för alla observationer.

Heteroskedasticitet är närvarande när: variansen av slumpmässiga residualer är inte konstant

heteroskidasticitet är när variansen av residualerna är olika

Hypotesen om frånvaron av autokorrelation av residualer är bevisad, om Dtable2...

Homoskedasticitet- konstanten för variansen för alla observationer, eller samma varians för varje avvikelse (rest) för alla värden av faktorvariabler.

Homosidasticitetär när variansen av residualerna är konstant och densamma för alla … observationer.

Dispersion- indikator på variation.

För att bestämma parametrarna för en oidentifierad modell används den.: inte en av enheterna. metoder kan inte tillämpas.

För att fastställa parametrarna utöver den identifierade modellen, tillämpa: gäller. 2 steg MNC

För att bestämma parametrarna måste modellens strukturella form omvandlas till reducerad form av modellen

För att bestämma parametrarna för en exakt identifierbar modell: indirekt OLS tillämpas;

Att utvärdera ... förändringaryfrånxär inmatad: elasticitetskoefficient:

För parad regression ơ²blika….(xi-x¯)²)

För att testa betydelsen av individuella regressionsparametrar använder vi: t-test.

För regressiony= a+ bxfrånnobservations konfidensintervall (1-a)% för koefficienten.bkommer vara b±t…….ơb

För regression frånnobservationer ochmoberoende variabler finns det ett sådant samband mellanR² ochF..=[(n-m-1)/m](R²/(1-R²)]

Förtroende sannolikhetär sannolikheten att det verkliga värdet av den effektiva indikatorn kommer att falla inom det beräknade prognosintervallet.

Låt oss anta att 2 modeller är lämpliga för att beskriva en ekonomisk process. Båda är tillräckligafFishers kriterium. vilken för att ge en fördel, att man har en katt .: större värde av F-kriteriet

Låt oss anta att kostnadernas beroende av inkomsten beskrivs av funktioneny= a+ bxmedelvärde y=2...lika med 9

OmRxyär positivt alltså när x ökar, ökar y.

Om det finns en obetydlig variabel i regressionsekvationen så visar den sig med ett lågt värde T-statistik

Om den kvalitativa faktorn har 3 graderingar, då det erforderliga antalet dummyvariabler 2

Om korrelationskoefficienten är positiv, då i den linjära modellen när x ökar, ökar y

Om vi ​​är intresserade av att använda attributvariabler för att visa effekten av olika månader måste vi använda 11 attributmetoder.

Om regressionsmodellen har ett exponentiellt samband, då minsta kvadratmetoden är tillämplig efter reduktion till en linjär form.

Förhållandet mellan koefficienten för multipel bestämning (D) och korrelationer (R) beskrivs med följande metod R=√D

Regressionsekvationens betydelse- den faktiska närvaron av beroendet som studeras, och inte bara ett slumpmässigt sammanträffande av faktorer som efterliknar ett beroende som faktiskt inte existerar.

Betydelsen av regressionsekvationen som helhet uppskattas: -F-Fisher test

Betydelsen av privata odds och parodds. korrelationen verifieras. genom att använda:-t-studentprov

Interkorrelation och relaterad multikollinearitet- detta är ett nära samband mellan faktorer som närmar sig ett fullständigt linjärt samband.

Vilken statistisk egenskap uttrycks av formelnR²=… determinationskoefficient

Vilken statistisk egenskap uttrycks av formeln: r xy = Ca(x; y) dividerat med rotenVar(x)* Var(y): koefficient. korrelationer

Vilken funktion används vid modellering av modeller med konstant tillväxt kraft

Vilka punkter som exkluderas från tidsserien genom utjämningsproceduren både i början och i slutet.

Vilken av regressionsekvationerna är en maktlag y= a˳ aͯ¹ a

Den klassiska metoden för att uppskatta regressionsparametrar är baserad på:- minsta kvadratmetoden (LSM)

Antal frihetsgrader förtstatistik vid testning av signifikansen av regressionsparametrar från 35 observationer och 3 oberoende variabler 31;

Antalet frihetsgrader för nämnarenF-statistik i regression av 50 observationer och 4 oberoende variabler: 45

VektorkomponenterEiOch har en normal lag

Korrelation- stokastiskt beroende, vilket är en generalisering av ett strikt bestämt funktionellt beroende genom att inkludera en probabilistisk (slumpmässig) komponent.

Autokorrelationskoefficient: kännetecknar tätheten i det linjära förhållandet mellan nuvarande och kommande nivåer i serien

Bestämningskoefficient- indikator på närhet av stokastisk koppling i det allmänna fallet med icke-linjär regression

Bestämningskoefficientär ett värde som kännetecknar sambandet mellan beroende och oberoende variabler.

Bestämningskoefficienten är kvadratisk multipelkorrelationskoefficient

Bestämningskoefficienten är: ett värde som kännetecknar förhållandet mellan de oberoende och beroende (beroende) variablerna;

BestämningskoefficientRvisar andelen variationer i den beroende variabeln y, förklarat av påverkan av de faktorer som ingår i modellen.

Bestämningskoefficienten varierar inom: - 0 till 1

Förtroendeförhållande- detta är en koefficient som förbinder de begränsande och genomsnittliga felen med ett linjärt beroende, tar reda på innebörden av det begränsande felet som kännetecknar uppskattningens noggrannhet och är ett argument för fördelningen (oftast sannolikhetsintegralen). Det är denna sannolikhet som är graden av tillförlitlighet för skattningen.

Konfidenskoefficient (normaliserad avvikelse)- resultatet av att dividera avvikelsen från medelvärdet med standardavvikelsen, karakteriserar på ett meningsfullt sätt graden av tillförlitlighet (tillförlitlighet) för den erhållna uppskattningen.

KorrelationskoefficientRxyBegagnade för att bestämma fullständigheten av anslutningen X och Y.

Korrelationskoefficienten varierar inom: från -1 till 1

En korrelationskoefficient på 0 betyder att: - ingen linjär koppling .

En korrelationskoefficient på 1 betyder att: -det finns ett funktionellt beroende.

Korrelationskoefficienten används för: bestämma tätheten av förhållandet mellan slumpvariablerna X och Y;

Korrelationskoefficienten beräknas för mäta graden av linjärt samband mellan två stokastiska variabler.

Linjär korrelationskoefficient- en indikator på stramheten i det stokastiska sambandet mellan faktorn och resultatet vid linjär regression.

Regressionskoefficient- koefficient vid faktorvariabeln i den linjära regressionsmodellen.

Regressionskoefficientbvisar: med hur många enheter ökar y om x ökar med 1.

Regressionskoefficienten varierar inom: alla värden gäller; från 0 till 1; från -1 till 1;

Elasticitetskoefficienten mäts i: omätbar mängd.

Darwin-Chotson-kriteriet tillämpas på: - urval av faktorer i modellen; eller - definitioner av autokorrelation i residualer

Elevens kriterium- kontroll av betydelsen av individuella regressionskoefficienter och betydelsen av korrelationskoefficienten.

Fishers kriterium visar den statistiska signifikansen för modellen som helhet baserat på den kumulativa tillförlitligheten för alla dess koefficienter;

Fördröjningsvariabler: är variabler relaterade till tidigare tidpunkter; eller -dessa värden är beroende. förändra. för föregående tidsperiod.

Fördröjningsvariabler är värdet av beroende variabler för föregående tidsperiod

Modellen som helhet är statistiskt signifikant om Fcalc > Ftabl.

En modell identifieras om:- antalet parametrar i den strukturella modellen är lika med antalet angivna parametrar. modellformer.

Modellen identifieras inte om:- numret anges. koefficient . Mer antal strukturkoefficienter.

Modellen är överidentifierad if: nummer angivet. koefficient mindre än antalet strukturkoefficienter

Multikollenialitet uppstår när: felaktig inkludering av 2 eller fler linjärt beroende variabler i ekvationen; 2. Två eller flera förklarande variabler, normalt svagt korrelerade, blir starkt korrelerade under specifika provtagningsförhållanden. . modellen innehåller en variabel som är starkt korrelerad med den beroende variabeln.

Den multiplikativa modellen av tidsserien har formen:- Y=T*S*E

En multiplikativ tidsseriemodell byggs om: amplituden av säsongsfluktuationer ökar eller minskar

Baserat på kvartalsdata...värden 7-1 kvartal, 9-2 kvartal och 11-3 kvartal...-5

Fel val av funktionell form eller förklaringsvariabler kallas o specifikationsfel

Den opartiska skattningen av regressionsparametern som erhålls av minsta kvadrater betyder:- att den kännetecknas av den minsta spridningen.

Ett problem som kan uppstå vid multivariat regression, och aldrig inträffar vid parvis regression, är korrelationen mellan de oberoende variablerna.

Vad bestämmer antalet poäng som exkluderas från tidsserien som ett resultat av utjämning: på den tillämpade utjämningsmetoden.

Observera huvudtyperna av specifikationsfel: kasta bort en signifikant variabel; lägga till en obetydlig variabel;

Uppskattningen av parvis regressionskoefficient är opartisk if: förväntan på rester =0.

Uppskattningar av parametrarna för parad linjär regression hittas av formeln b= Cov(x;y)/Var(x);a=y¯bx¯

Uppskattningar av regressionsparameter är opartiska if Den matematiska förväntan av residualerna är 0

Uppskattningar av regressionsparameter är konsekventa if: - noggrannheten för uppskattningen ökar med n, dvs med en ökning av n, tenderar sannolikheten för uppskattningen från det sanna värdet av parametern till 0.

Uppskattningar av parad regression yavl. effektiv om: estimator har den minsta variansen jämfört med andra estimatorer

I närvaro av heteroskedasticitet bör man tillämpa:- generaliserade minsta kvadrater

När man kontrollerar betydelsen av alla parametrar samtidigt, används följande:-F-test.

När man kontrollerar betydelsen av alla regressionsparametrar samtidigt, används följande: F-test.

Är minsta kvadratmetoden tillämplig för att beräkna parametrarna för det exponentiella beroendet tillämpas efter dess minskning

Är metoden för minsta kvadrater (LSM) tillämplig för att beräkna parametrarna för olinjära modeller?är tillämplig efter dess särskilda reduktion till en linjär form

Vilket kriterium används för att utvärdera betydelsen av regressionskoefficienten Elevens T

Med en ökning av antalet förklarande variabler, den justerade bestämningskoefficienten:- ökar.

Förhållandet mellan multipelbestämningsindexetR ² och justerat multipelbestämningsindexȒ² Det finns

Rättad koefficient bestämningar:- mer än vanligt odds. bestämningar

Den standardiserade regɃk visar med hur mycket % kommer den resulterande indikatorn y att förändras när xi ändras med 1 % med den genomsnittliga nivån för andra faktorer oförändrad

Standard regressionsekvationskoefficient: visar hur mycket 1 kommer att förändras y när faktorn xk ändras med 1 samtidigt som den andra bibehålls.

Kärnan i koefficienten bestämningarr 2 xy enligt följande:- kännetecknar andelen av variansen av den resulterande egenskapen y förklara. regress., i den totala variansen för den resulterande egenskapen.

Tabellvärdet för studentens kriterium beror på från nivå konfidensnivå och antalet inkluderade faktorer och längden på den ursprungliga serien. (från den accepterade signifikansnivån och antalet frihetsgrader (n - m -1))

Fisher tabell värden (F) beror på på konfidensnivån och på antalet inkluderade faktorer och på längden på den initiala serien (på konfidensnivån sid och antalet frihetsgrader för dispersioner f1 Och f2)..

Ekvationen därHDantal saknade exogena variabler, identifierbara om D+l=H

Ekvationen därHantal endogena variabler,Dantal saknade exogena variabler, INTE identifierbar om D+1

Ekvationen därHantal endogena variabler,Dantal saknade exogena variabler, överidentifierbara om D+1>H

En ekvation identifieras om:- D+l=H

En ekvation identifieras inte om:-D+1

En ekvation är överidentifierad om:-D+1>H

Dummyvariabler är: attributiva egenskaper (t.ex. yrke, kön, utbildning) som har märkts digitalt;

Formelt= rxy....används för sid Kontrollera betydelsen av korrelationskoefficienten

PrivatF-kriterium:- utvärderar betydelsen av regressionsekvationen som helhet

Antalet frihetsgrader för den faktoriella summan av kvadrater i en linjär multipel regressionsmodell är: m;

Vad visar lutningskoefficienten - med hur många enheter kommer y att ändras om x ändras med en,

Vad visar förhållandet. absolut tillväxt med hur många enheter kommer y att ändras om x ändras med en

exogen variabelär den oberoende variabeln eller X-faktorn.

exogena variablerär variabler som är definierade utanför systemet och är oberoende

exogena variabler- Det här fördefinierade variabler som påverkar beroende variabler (endogena variabler), men som inte är beroende av dem, betecknas med x

Elasticiteten mäts måttenhet för en faktor ... indikator

Elasticiteten visar sig hur mycket % kommer den reduktiva indikatorn att ändras när faktorn ändras med 1 % xk.

Endogena variabler är: beroende variabler, vars antal är lika med antalet ekvationer i systemet och som betecknas med y

Definitioner

T-förhållande (t-test)- förhållandet mellan den koefficientuppskattning som erhålls med användning av LSM och värdet av standardfelet för det uppskattade värdet.

Additiv tidsseriemodellär en modell där tidsserien presenteras som summan av de listade komponenterna.

Fishers kriterium- en metod för statistisk verifiering av regressionsekvationens signifikans, där det beräknade (verkliga) värdet av F-förhållandet jämförs med dess kritiska (teoretiska) värde.

Linjär regression- detta är ett samband (regression), som representeras av en rät linjeekvation och uttrycker det enklaste linjära sambandet.

Metod för instrumentella variablerär en typ av MNC. Används för att uppskatta parametrarna för modeller som beskrivs av flera ekvationer. Huvudegenskapen är den partiella ersättningen av en oanvändbar förklaringsvariabel med en som inte är korrelerad med en slumpmässig medlem. Denna proxyvariabel kallas instrumentvariabeln och resulterar i konsekventa parameteruppskattningar.

Minsta kvadratmetoden (LSM)- en metod för att approximera hitta (uppskatta) okända koefficienter (parametrar) för regression. Denna metod är baserad på kravet att minimera summan av kvadrerade avvikelser av resultatvärdena beräknade av regressionsekvationen och de sanna (observerade) resultatvärdena.

Multipel linjär regressionär en multipel regression som representerar ett linjärt samband för varje faktor.

Multipel regression- regression med två eller flera faktorvariabler.

Modell identifierbar- en modell där alla strukturella koefficienter bestäms unikt av koefficienterna för modellens reducerade form.

Rekursiv ekvationsmodell- en modell som innehåller beroende variabler (resultant) av vissa ekvationer som en faktor, som hamnar på höger sida om andra ekvationer.

Multiplikativ modell– en modell där tidsserien presenteras som en produkt av de listade komponenterna.

Opartisk skattare- bedömning, vars genomsnitt är lika med det uppskattade värdet i sig.

Nollhypotesen- antagandet att resultatet inte beror på faktorn (regressionskoefficienten är noll).

Generaliserade minsta kvadrater (GLS)- en metod som inte kräver variansens konstans (homoskedasticitet) hos residualerna, utan antar att residualerna är proportionella mot den gemensamma faktorn (varians). Det är alltså en viktad minsta kvadrat.

Förklarad varians- indikator på variationen av resultatet på grund av regression.

Förklarad (utfalls)variabel- en variabel som statistiskt sett beror på faktorvariabeln, eller förklarande (regressor).

Restspridning- oförklarad varians, som visar variationen av resultatet under påverkan av alla andra faktorer som inte beaktas av regressionen.

Fördefinierade variablerär exogena systemvariabler och laggade endogena systemvariabler.

Minskad form av systemet- en form, som, till skillnad från den strukturella, redan innehåller endast endogena variabler linjärt beroende av exogena variabler. Utåt skiljer det sig inte från ett system av oberoende ekvationer.

Uppskattat värde på F-förhållandetär värdet som erhålls genom att dividera den förklarade variansen med 1 frihetsgrad med restvariansen med 1 frihetsgrad.

Regression (beroende)är medelvärdet (utjämnad), dvs. fri från slumpmässiga småskaliga fluktuationer (fluktuationer), kvasi-deterministiskt samband mellan den förklarade variabeln (variabler) och den förklarande variabeln (variabler). Detta samband uttrycks med formler som kännetecknar det funktionella beroendet och inte innehåller explicit stokastiska (slumpmässiga) variabler, som nu utövar sitt inflytande som en resulterande effekt som tar formen av ett rent funktionellt beroende.

Regressor (förklarande variabel, faktoriell variabel)är den oberoende variabeln som är statistiskt relaterad till resultatvariabeln. Arten av detta samband och effekten av förändring (variation) av regressorn på resultatet studeras i ekonometri.

System av inbördes relaterade ekvationerär ett system av simultana eller ömsesidigt beroende ekvationer. I den fungerar samma variabler samtidigt som beroende i vissa ekvationer och samtidigt oberoende i andra. Detta är den strukturella formen av ett ekvationssystem. LSM är inte tillämpligt på det.

System av externt orelaterade ekvationer- ett system som kännetecknas av närvaron av endast korrelationer mellan residualerna (felen) i olika ekvationer i systemet.

Slumpmässig rest (avvikelse)- det är rent slumpmässig process i form av småskaliga fluktuationer, som inte innehåller en redan bestämd komponent, som finns i regressionen.

Rika poäng- uppskattningar som gör att du effektivt kan tillämpa konfidensintervall, när sannolikheten för att erhålla en uppskattning på ett givet avstånd från det verkliga värdet av parametern blir nära 1, och noggrannheten för själva uppskattningarna ökar med en ökning av urvalsstorleken.

Modellspecifikation- fastställande av signifikanta faktorer och identifiering av multikollinearitet.

standard fel- rotmedelkvadratavvikelse (standard). Det är relaterat till medelfelet och konfidensfaktorn.

Grader av frihet- det här är kvantiteter som kännetecknar antalet oberoende parametrar och är nödvändiga för att hitta deras kritiska värden från distributionstabellerna.

trend- den viktigaste utvecklingstrenden, ett jämnt stabilt mönster av förändringar i seriens nivåer.

Signifikansnivå- ett värde som visar vad som är sannolikheten för en felaktig slutsats när man testar en statistisk hypotes enligt ett statistiskt kriterium.

Dummyvariablerär variabler som återspeglar säsongskomponenterna i serien för en period.

Ekonometrisk modell- detta är en ekvation eller ett ekvationssystem som på ett speciellt sätt representerar beroendet (beroendena) mellan resultatet och faktorerna. Den ekonometriska modellen är baserad på uppdelningen av ett komplext och oklart samband mellan resultatet och faktorerna i summan av följande två komponenter: regression (regressionskomponent) och slumpmässig (fluktuation) residual. En annan klass av ekonometriska modeller bildar tidsserier.

Utvärderingens effektivitetär egenskapen hos en uppskattning att ha minsta möjliga varians.

1. Vilken definition motsvarar begreppet "ekonometrik":

a) det är en vetenskap, vars ämne är den kvantitativa sidan av socioekonomiska massfenomen och processer under specifika förhållanden för plats och tid;

b) det är en vetenskap, vars ämne är det kvantitativa uttrycket för sammankopplingarna av ekonomiska processer och fenomen;

c) det är en vetenskap, vars ämne är de allmänna mönstren för slumpmässiga fenomen och metoder för att kvantifiera inverkan av slumpmässiga faktorer.

2. Vad är syftet med ekonometri?

a) presentera ekonomiska data i en visuell form;

b) utveckla metoder för modellering och kvantitativ analys av realekonomiska objekt;

c) bestämma hur statistisk data ska samlas in och grupperas;

d) studera de kvalitativa aspekterna av ekonomiska fenomen.

3. Modellspecifikationen är:

a) fastställa syftet med studien och valet av modellens ekonomiska variabler;

b) utföra en statistisk analys av modellen, bedöma kvaliteten på dess parametrar;

c) Insamling av nödvändig statistisk information.

d) konstruktion av ekonometriska modeller för empirisk analys.

4. Vilken uppgift för ekonometri är problemet med parametrisering av modellen:

b) uppskattning av modellbyggnadsparametrar;

c) kontroll av kvaliteten på modellparametrarna och själva modellen som helhet;

d) konstruktion av ekonometriska modeller för empirisk analys.

5. Modellverifiering är:

a) artdefinition ekonomisk modell, ett uttryck i matematisk form av förhållandet mellan dess variabler;

b) fastställande av modellens initiala antaganden och begränsningar;

c) kontroll av kvaliteten på både modellen som helhet och dess parametrar;

d) analys av det studerade ekonomiska fenomenet.

6. En uppsättning information om olika objekt som tagits under en tidsperiod kallas:

a) tidsdata;

b) rumsliga data.

7. Välj en analog till begreppet "oberoende variabel":

a) endogen variabel;

b) faktor;

c) resultat;

d) exogen variabel.

8. Betrakta en modell för total matutgift kontra disponibel personlig inkomst x och matpriserna sid: . Definiera modellklassen och typen av modellvariabler:

a) regressionsmodell med en ekvation; endogen variabel - matkostnader, exogen variabel - disponibel personlig inkomst, förutbestämd variabel - matpris;

b) regressionsmodell med en ekvation; endogen variabel - matkostnader, exogena variabler - disponibel personlig inkomst och priset på mat;

c) tidsseriemodell; den endogena variabeln är matutgifter, de eftersläpande variablerna är disponibel personlig inkomst och priset på mat.

9. Kommunikation kallas korrelation:

a) om varje värde på faktorattributet motsvarar ett väldefinierat icke-slumpmässigt värde för det resulterande attributet;

b) om varje värde av faktorattributet motsvarar en uppsättning värden för det resulterande attributet, dvs. viss statistisk fördelning;

c) om varje värde av faktorattributet motsvarar en hel fördelning av värden för det resulterande attributet;

d) om varje värde på faktorattributet motsvarar ett strikt definierat värde på det resulterande attributet.

10. Enligt det analytiska uttrycket särskiljs sambanden:

a) omvänd;

b) linjär;

c) krökt ;

d) par.

11. Regressionsanalys består i att fastställa:

a) en analytisk form av kommunikation, där förändringen i det resulterande attributet beror på påverkan av ett eller flera faktortecken, och uppsättningen av alla andra faktorer som också påverkar det resulterande attributet tas som konstanta och genomsnittliga värden ;

b) tätheten av kopplingen mellan två tecken (med en parkoppling) och mellan den effektiva och uppsättningen faktortecken (med en multifaktoriell koppling);

c) ett statistiskt mått på interaktionen mellan två stokastiska variabler;

d) graden av statistiskt samband mellan ordinalvariabler.

12. Vilket värde kan inte ta den parade korrelationskoefficienten:

13. Vid vilket värde av den linjära korrelationskoefficienten kan förhållandet mellan tecknen anses vara nära:

13. Vilket kriterium används för att bedöma betydelsen av korrelationskoefficienten:

A) F- Fishers kriterium;

b) t-Elevens kriterium ;

c) Pearsons kriterium;

d) Durbin-Watson-test.

14. Om den parade korrelationskoefficienten mellan funktioner är -1, betyder detta:

a) bristande kommunikation;

b) närvaron av en omvänd korrelation;

c) närvaron av en direkt korrelation;

d) förekomsten av en återkopplingsfunktionell anslutning.

15. Om parkorrelationskoefficienten mellan tecknen har värdet 0,675, är bestämningskoefficienten lika med:

d) 0,456 .

16. Enligt minsta kvadratmetoden minimeras följande uttryck:

A); b) ; V); G) .

16. Uppskattningar av regressionsparametrar (egenskaper för OLS-uppskattningar) bör inte vara:

a) opartisk;

b) heterokedastisk;

c) effektiv;

d) rik.

17. I den parade linjära regressionsekvationen, parametern b betyder att:

a) den genomsnittliga inverkan på det resulterande tecknet på faktorer som inte har redovisats (ej valda för studien);

b) den genomsnittliga förändringen i det resulterande tecknet när faktortecknet ändras med 1 %;

c) med vilken mängd kommer det resulterande tecknet att förändras i genomsnitt y om variabeln xöka med en måttenhet;

d) hur stor andel av variationen av den resulterande egenskapen som beaktas i modellen och beror på variabelns inverkan på den x?

18. Regressionsekvationen har formen . Hur många enheter av dess mått kommer att förändras i genomsnitt med en ökning x per måttenhet:

a) kommer att öka med 2,02;

b) öka med 0,78;

c) öka med 2,8;

d) kommer inte att förändras?

19. Vilket kriterium används för att utvärdera betydelsen av regressionsekvationen:

A) F- Fishers kriterium;

b) t-Elevens kriterium;

c) Pearsons kriterium;

d) Durbin-Watson-test.

20. Vilken koefficient bestämmer den genomsnittliga förändringen i det effektiva attributet när faktorattributet ändras med 1 %:

a) regressionskoefficient;

b) bestämningskoefficient;

c) korrelationskoefficient;

d) Elasticitetskoefficient.

21. Potensfunktionsekvationen har formen:

A); b) ; V); G) .

22) ; b); V); G) .

23. Det genomsnittliga approximationsfelet bestäms av formeln:

24. Inom vilka gränser ändras den multipla korrelationskoefficienten:

25. Den multipellinjära korrelationskoefficienten är 0,75. Vad är den procentuella variationen av den beroende variabeln y beaktas i modellen och på grund av påverkan av faktorer och ?

26. Det finns en matris med parade korrelationskoefficienter:

Mellan vilka tecken observeras kollinearitet:

A) y Och ;

b) och;

27. Vilket värde kan mta:

28. Den multipla regressionsekvationen har formen: . En parameter lika med 1,37 betyder följande:

a) vid ökning med en enhet av dess mått, variabeln y

b) när man ökar med en enhet av dess mått med ett fast värde på faktorn, variabeln y kommer att öka med 1,37 enheter av dess mått;

c) med en ökning på 1,37 enheter av dess mått med ett fast värde på faktorn, variabeln y kommer att öka med en enhet av dess mått.

29. Exogena modellvariabler kännetecknas av att de:

30. Välj en analog till begreppet "endogen variabel":

ett resultat;

b) faktor;

c) beroende variabel fastställd inom systemet;

d) en fördefinierad variabel.

31. När man studerar produktionskostnadens beroende y regressionsekvationen erhölls från volymen av produktion och arbetsproduktivitet enligt uppgifter från 20 företag. Med hur många enheter och i vilken riktning kommer det resulterande attributet att förändras när faktorn ökas med en måttenhet?

a) kommer att öka med 2,88

b) minska med 0,72

c) minska med 2,88

d) kommer att öka med 0,72.

32. Den multipla regressionsekvationen har formen . Bestäm elasticiteten för förhållandet mellan faktorer y Och .

33. Exogena variabler kännetecknas av de som de

a) gå tillbaka till tidigare tidpunkter;

b) är oberoende och beslutsamma utanför systemet;

c) är beroende och bestämda inom systemet.

33. Vilken regressionskoefficient beräkning visar andelen variation av det effektiva attributet som beaktas i modellen y och på grund av påverkan av faktorvariabler?

a) regressionskoefficient;

b) bestämningskoefficient;

c) korrelationskoefficient;

d) Elasticitetskoefficient.

34. Ange de egenskaper som inte används som ett mått på regressionsmodellens noggrannhet

a) genomsnittligt absolut fel;

b) kvarvarande dispersion;

c) korrelationskoefficient;

d) genomsnittligt relativ approximationsfel.

35. Genom att jämföra de faktoriella och resterande varianserna i regressionsanalysen får vi värdet av statistiken:

en student;

b) Darbin;

c) Pearson;

d) Fisher.

36. En regressionsekvation anses allmänt vara statistiskt signifikant om

a) det beräknade värdet av Fisher-kriteriet är större än motsvarande tabellvärde;

b) det beräknade värdet av Fisher-kriteriet är mindre än motsvarande tabellvärde;

c) det beräknade värdet av Fisher-kriteriet är större än fyra;

d) det beräknade värdet av Fisher-kriteriet är större än noll.

37. Den konstruerade regressionsekvationen anses vara tillfredsställande om värdet på det genomsnittliga approximationsfelet inte överstiger

38. Som ni vet används bestämningsindex för att testa den statistiska signifikansen för hela ekvationen för icke-linjär regression med F- Fishers kriterium

41. In produktionsfunktioner kraftformen för multipel regression är utbredd. Ange den ekonomiska innebörden av koefficienterna:

a) De karakteriserar den genomsnittliga förändringen av resultatet med en förändring av motsvarande faktor med en, med värdet av andra faktorer oförändrat, fast på medelnivån.

b) De visar hur många procent resultatet förändras i genomsnitt med en förändring av motsvarande faktor med 1 %, medan verkan av andra faktorer förblir oförändrad.

c) De gör det möjligt att ge ett entydigt svar på frågan om det kvantitativa sambandet mellan de aktuella egenskaperna och lämpligheten av att inkludera faktorn i modellen.

42. De krav enligt vilka en modell anses adekvat är följande:

Ange ett objekt som är valfritt för en adekvat regressionsmodell.

43. Förekomsten av heterokedasticitet i regressionsresterna kan kontrolleras med hjälp av testet

a) Pearson

b) Golfeld-Quandt;

c) Durbin-Watson;

d) Spearman.

44. Beroendet av sekvensen av regressionsrester av varandra i ekonometri kallas

a) homocedasticitet hos rester;

b) multikollinearitet av rester;

c) autokorrelation av residualer;

d) heterokedasticitet hos rester.

45. Kontroll av oberoende av restsekvensen (avsaknad av autokorrelation) utförs med hjälp av d-Durbin-Watson test. Det beräknade värdet av kriteriet bestäms av formeln:

Publiceringsdatum: 2015-02-20 ; Läst: 1887 | Sidans upphovsrättsintrång | Beställ skrivarbete

Inaktivera adBlock!
mycket nödvändigt

1. Valet av typ av ekonomisk modell baserat på den relevanta teorin om sambandet mellan variabler kallas ________________-modeller.

konstruktion

klassificering

· Specifikation

systematisering

2. Kolineariteten för faktorerna i den ekonometriska modellen kontrolleras på basis av matrisen av parade koefficienter för den linjära __________________

bestämningar

regression

elasticitet

· korrelationer

3. Av de föreslagna ekonometriska modellerna är den multipellinjära regressionsmodellen ...

4. Kontroll av förekomsten av kolinjära faktorer i den ekonometriska modellen baseras på att överväga korrelationskoefficienten mellan ...

· y Och x 1

· y och ( x 1 ;x 2 }

· x 1 ochx 2

· y Och x 2

5. Tolkning av parametern med en dummyvariabel d i regressionsmodellen

Var y- priset på lägenheten, dollar, x– lägenhetens yta, kvm,

Kommer att bli nästa ... (det bör noteras att alla koefficienter i modellen är signifikanta).

en lägenhet på första våningen kostar allt annat lika 1 000 dollar mer

· ett kvadratmeter bostäder på bottenvåningen kostar $450.

· en lägenhet på första våningen kostar allt annat lika 1 000 dollar mindre

våningen som lägenheten ligger på påverkar inte priset på lägenheten

6. I modellen, parameterns värde a kännetecknar...

påverkan av slumpmässiga faktorer på modellens beroende variabel y

medelvärdet för den oberoende variabeln vid nollvärden för de beroende variablerna

medelförändringen i modellens beroende variabel y när de oberoende variablerna ändras med en

· medelvärde vid nollvärden av oberoende (förklarande) variabler

7. Ekvationssystem, som tjänar till att beräkna parametrarna för regressionsekvationen kallas ett system av _______________ ekvationer.

samtidig

oberoende

· vanligt

rekursiv

8. Kärnan i minsta kvadratmetoden (LSM) är att koefficienterna för regressionsekvationen hittas från villkoret ...

lika med noll av summan av avvikelsemoduler

· minsta summan av kvadrerade avvikelser

lika med noll av summan av kvadrerade avvikelser

minsta summan av avvikelsemoduler

9. De parameteruppskattningar som hittats med ____________________ metoden för minsta kvadrater har egenskaperna opartiskhet, effektivitet och konsekvens.

kränkning av förutsättningar

med hjälp av en generaliserad

· överensstämmelse med förutsättningarna

användning av viktad

10. I fallet med en regressionsmodell med autokorrelerade och/eller heteroskedastiska residualer, överväg regressionsmodellen __________________.

klassisk (vanlig)

vanligt

standardiserad

· generaliserat

11. Det är känt att närheten av förhållandet mellan x Och y x beroende variabelvärde y minskar. Då är värdet på korrelationskoefficienten för en sådan parad linjär regressionsmodell i intervallet ...

· [-0,8; -0,6]

12. För att bedöma kvaliteten på valet av den ekonometriska modellen för den linjära regressionsekvationen, beräknas värdet på bestämningskoefficienten. I detta fall är följande varianser av den beroende variabeln kända: σ 2 allmänningär den totala variansen; σ2 förklaradeär spridningen som förklaras av ekvationen; σ2 ostär den kvarvarande variansen. Välj rätt uttryck.

_________________

13. Välj ett diagram som visar fallet där det inte finns någon autokorrelation i modellens residualer.

14. Frånvaron av kolinjära faktorer i modellen kan bevisas med värdet av den linjära korrelationskoefficienten ...

15. Värden markerade på nummeraxeln dl Och d u dl) och (4- d u); d(beräknat värde för Durbin-Watson-kriteriet)

0 d l d u d 2 4-d u 4-dl 4

Detta arrangemang av värde d i förhållande till de angivna punkterna är typiskt för ...

positiv autokorrelation i residualerna

· avsaknad av autokorrelation i residualerna

Negativ autokorrelation i residualer

en osäker situation vad gäller autokorrelation av residualer

16. Det är känt att närheten av förhållandet mellan x Och y genomsnitt, med ökande oberoende variabel x beroende variabelvärde yökar. Då är värdet på korrelationskoefficienten för en sådan parad linjär regressionsmodell i intervallet ...

·

17. Tolkning av parametern med en dummyvariabel d i regressionsmodellen

Var y- priset på lägenheten, dollar, x– lägenhetens yta, kvm,

Kommer att bli nästa ... (observera att t-statistik för koefficienterna för motsvarande variabler och det kritiska värdet för en given signifikansnivå och ett givet antal frihetsgrader är lika t x = 2,98; t d = 1,08; t crit = 2,16).

En kvadratmeter av en lägenhet med balkong kostar 450 dollar.

En kvadratmeter bostad kostar 450 dollar.

· Förekomsten av en balkong påverkar inte priset på lägenheten

En lägenhet med balkong kostar $1,05 mer än en liknande lägenhet utan balkong

18. En regressionsmodell undersöks. Regressionskoefficienten i denna ekvation är ...

· b 2

19. Värden markerade på nummeraxeln dl Och d u(tabellvärden för Durbin-Watson-testet); (4- dl) och (4- d u); d(beräknat värde för Durbin-Watson-kriteriet). Bestäm grafen där värdet där i zonen för positiv autokorrelation i residualerna.

0 d l d u 2 4-d u d 4-dl 4

0 d l d u d 2 4-d u 4-dl 4

0 d d l d u 2 4-d u 4-dl 4

0 d l d u 2 4-d u 4-d l d 4

20. Ett uttryck av formen kallas

· summan av de kvadratiska avvikelserna som förklaras av regressionen

· den totala summan kvadratiska avvikelser

Restsumman av kvadrerade avvikelser

summan av kvadrerade avvikelser som inte förklaras av regression

21. För den ekonometriska modellen, parametern för regressorn x(2) visade sig vara obetydlig, därför hypotesen om nollvärdet för uppskattningen ...

Andra parametrar inte bekräftade

Denna parameter har inte bekräftats

andra parametrar bekräftade

· denna parameter bekräftades

22. Parametrarna för en regression uttryckta som en internt linjär funktion, icke-linjär med avseende på parametrarna, efter linearisering kan uppskattas med hjälp av _________________minsta kvadratmetoden.

· vanlig

tresteg

indirekt

två steg

23. Icke-linjär form av variabelberoende y från faktorn/faktorerna är inte ekvationen …

24. Den enklaste metoden för linearisering är det inte linjär funktion, linjär med avseende på parametrar, är ...

· förändring av variabler

elementära transformationer

tillämpning av elementära transformationer med hjälp av förändringar av variabler

25. För den ekonometriska modellen för icke-linjär regression byggdes ett korrelationsfält:

Bestäm vilken av ekvationerna som bäst beskriver beroendet som studeras.

______________________________________

26. En komponent som kännetecknar periodiskt upprepade fluktuationer, vars amplitud kan vara antingen konstant, eller ökande eller minskande, kallas _____________-komponenten.

trendig

periodisk

· säsong-

slumpmässig

27. Autokorrelationsfunktionen är en visning av förhållandet mellan värdena för motsvarande autokorrelationskoefficient och ...

· hans beställning

tidsperioder (punkter).

radnivåer

korrelogram

28. Se tidsseriemodell Y=T+S+E, Var Y- radnivå Tär trendkomponenten, Sär säsongskomponenten, E- en slumpmässig komponent, som används i närvaro av en uttalad säsongskomponent med en konstant amplitud av fluktuationer, kallas ...

modell med distribuerad fördröjning

· additiv modell

en modell som inkluderar tidsfaktorn

en multiplikativ modell

29. För stationära tidsserier inte uppfyllt skick …

tidsoberoende spridning

tidsoberoende medelvärde för serien

· förekomsten av en trend och/eller säsongskomponent i dess struktur

homoskedasticitet av rester

30. Ett system av ekonometriska ekvationer som beskriver en viss ekonomisk situation, är inte ett system av __________________ ekvationer.

· vanligt

samtidig

oberoende

rekursiv

31. System av ekonometriska ekvationer av formen

tillhör klassen ____________ ekonometriska ekvationer.

samtidig

flera olika

rekursiv

· oberoende

32. När man löser system av samtidiga ekvationer kallas beroende variabler, vars antal är lika med antalet systemekvationer, ____________________ variabler.

given

strukturell

· endogen

exogen

33. Uppskattningar för parametrarna för ett system av ekonometriska ekvationer av formen

vanligt

indirekt

· vanlig

viktad

34. Uppskattningar av regressionsparameter sägs vara ___________ om de uppfyller villkoret att deras förväntat värdeär lika med uppskattningarna själva, eller, med andra ord, medelvärdet av residualerna är noll.

rik

förskjuten

· opartisk

effektiv

35. För att uppskatta parametrarna för en linjär regressionsmodell med ______________ residualer används en generaliserad minsta kvadratmetod.

okorrelerade

inte heteroskedastisk

homoskedastik

· autokorrelerade

36. Andelen av variansen förklarad med hjälp av regression i den totala variansen av den beroende variabeln kännetecknar ...

regressionskoefficient

· determinationskoefficient

· F- statistik

· Korrelationskoefficient

37. En ekvation som är icke-linjär i parametrar är en regressionsmodell av formen ...

38. Metoden för linjärisering av en internt linjär funktion, icke-linjär med avseende på parametrar, är ...

substitution av variabler

elementära transformationer

expansion av en funktion i en Taylor-serie

· tillämpa elementära transformationer med hjälp av en förändring av variabler

39. För beroendet som studeras byggdes ett korrelationsfält:

Av de föreslagna modellerna för att beskriva beroendet kan inte vara använd modell...

·

40. Autokorrelation av nivåerna i en serie är ett kännetecken för hur nära förhållandet mellan ...

radnivå och tid

nivån för en serie och komponenterna i denna nivå

slumpmässig komponent och tid

· successiva nivåer i en serie

41. Summan av säsongrensade komponenter för multiplikativ modell lika...

enhet

halv eftersläpning

· logga

42. Tidsserieicke-stationaritet y t kan uppkomma...

konstanten för spridningen av dess nivåer

homoskedasticitet av dess rester

regressionsfunktionens invarians över tid

· förekomsten av en trend i dess struktur

43. System av ekonometriska ekvationer av formen

Tillhör klassen ___________ ekonometriska ekvationer.

samtidig

oberoende

· rekursiv

beroende av varandra

44. När man löser system med samtidiga ekvationer kallas oberoende variabler som bara finns på höger sida av ekvationen ____________________ variabler.

given

strukturell

endogen

· exogen

45. För en regressionsmodell +ε är antalet beroende variabler ...

· 1

46. ​​Visa i figuren avvikelsen för det faktiska värdet från det beräknade.

linjär

· icke-linjär

kraft

demonstrativ

50. En ekvation som är linjär i parametrar, men icke-linjär i variabler, är en regressionsmodell av formen ...

·

51. En minskande eller ökande komponent i en tidsserie som kännetecknar den kumulativa långsiktiga effekten av många faktorer kallas _____________-komponenten.

· trendig

cyklisk

säsong-

slumpmässig

52. Uppskattningar för parametrarna för ett överidentifierbart system av ekonometriska ekvationer av formen

· två steg

indirekt

vanlig

viktad

Ekonometri: lärobok / I.I. Eliseeva [et al.], redigerad av I.I. Eliseeva. - 2:a upplagan, reviderad. och tillägg.-M.: Finans och statistik, 2005.-s.43-47.

Eliseeva, 2005.-s.113-114.

Ekonometri: lärobok / ed. doktor i nationalekonomi, prof. V.S. Mkhitaryan.-M.: Prospect, 2008.-s.84

Magnus J.R. Ekonometri. Inledande kurs: lärobok / J.R. Magnus, P.K. Katyshev, A.A. Peresetsky. - 3:e upplagan, reviderad. och tillägg.-M.: Delo, 200.-s.100-105.

Eliseeva, 2009.-s.44.

Eliseeva, 2005.

Eliseeva, 2005.-s.30-35.

Eliseeva, 2005.-s.182-190.

Mkhitaryan, 2008.-s.93-95.

Eliseeva, 2005.-s.51-55.

Eliseeva, 2005.-s.60-61.

Mkhitaryan, 2008.-s.93-95.

Mkhitaryan, 2008.-s.84.

Eliseeva, 2005.-s.436-442.

Eliseeva, 2005.-s.51-55.

Magnus, 2000.-s.100-105.

Eliseeva, 2005.-s.120.

Eliseeva, 2005.-s.436-442.

Eliseeva, 2005.-s.60-61.

Ayvazyan S.A. Tillämpad statistik. Grunderna i ekonometri: lärobok. för universitet: i 2 volymer. Fundamentals of Econometrics / S.A. Ayvazyan, V.S. Mkhitaryan. - 2:a upplagan, Rev. - M .: UNITI-DANA, 2001. - sid.

Eliseeva, 2005.-s.77-96.

Eliseeva, 2005.-s.77-96.

Eliseeva, 2005.-s.51-55.

Eliseeva, 2005.-s.43-47.

Eliseeva, 2005.-s.295.

Eliseeva, 2005.-s.296-305.

Byvshev V.A. Ekonometri: lärobok / V.A.Byvshev.-M.: Finans och statistik, 2008.-s.209-212.

Eliseeva, 2005.-s.246-283, Magnus, 2000.-s.197-214.

Eliseeva, 2005.-s.240-260.

Eliseeva, 2005.-s.246-283.

Eliseeva, 2005.-s.182-185.

Mkhitaryan, 2008.-s.93-95, 100-107.

Eliseeva, 2005.-s.58-61.

Eliseeva, 2005.-s.30-35.

Eliseeva, 2005.-s.77-96.

Eliseeva, 2005.-s.51-55.

Byvshev, 2008.-s.209-212.

Eliseeva, 2005.-s.311-324.

Byvshev, 2008.-s.211. Verkstad Eliseeva, 2008.-s.258.

Eliseeva, 2005.-s.246-283, Magnus, 2000.-s.197-214.

Eliseeva, 2005.-s.240-260.

Eliseeva, 2005.-s.120.

Magnus, 2000.-s.45-50.

Eliseeva, 2005.-s.60-61.

Ayvazyan, 2001.-s.72.

Eliseeva, 2005.-s.77-96.

Eliseeva, 2005.-s.30-35.

Eliseeva, 2005.-s.43-47.

Eliseeva, 2005.-s.246-283.

o - Välj ett svar.

□ - Välj flera svar.

- Skriv ner lösningen och svaret.

- välj alternativ enligt den angivna sekvensen

1. Skriv en formel för att beräkna den matematiska förväntan av en slumpvariabel:

2. Den matematiska förväntan av en stokastisk variabel är . Vad är den matematiska förväntan på en slumpvariabel:

3. Den matematiska förväntan av en slumpvariabel och variansen är kända. Hitta den matematiska förväntan och variansen för en slumpvariabel.

4. Om värdena för varje slumpmässig variabel ökas med 10 gånger, då är medelvärdet:

o Minska med 10 gånger;

o Öka med 10 gånger;

o Öka med 10 %;

o Kommer inte att ändras.

5. Summan av avvikelserna av värdena för en slumpmässig variabel från medelvärdet är alltid:

o Positiv;

o Negativt;

o lika med noll;

o I varje fall är olika.

6. Låt , vara slumpvariabler med varianser , och kovarians. Vad är lika med?

7. Den linjära korrelationskoefficienten mäts i intervallet:

8. Värdet på bestämningskoefficienten ...

o Bedömer betydelsen av var och en av faktorerna som ingår i regressionsekvationen;

o Karakteriserar andelen av variansen för det resulterande attributet, förklarat av ekvationen, i den totala variansen;

o Karakteriserar andelen av variansen av restvärdet i den totala variansen för det resulterande attributet;

o Bedömer betydelsen av korrelationskoefficienten.

9. Ställ in överensstämmelsen mellan namnen på elementen i regressions- och korrelationsekvationerna och deras brev:

1) Regressionsparametrar __________;

2) Förklaringsvariabel ______;

3) Korrelationskoefficient ______;

4) Förklarad variabel _______;

5) Slumpvariabel ___________;

6) Bestämningskoefficient ____.

10. Värdet på korrelationskoefficienten är 0,81. Man kan dra slutsatsen att det linjära förhållandet mellan den effektiva egenskapen och faktorn är:

o Tillräckligt nära;

o Funktionell;

o Medium styrka.

11. Värdet på korrelationskoefficienten är -0,9. Man kan dra slutsatsen att det linjära förhållandet mellan den effektiva egenskapen och faktorn är:

o Tillräckligt nära;

o Funktionell;

o Medium styrka.

12. Värdet på elasticitetskoefficienten visar:

o Hur många gånger kommer resultatet att ändras i genomsnitt om faktorn ändras två gånger;

o Det högsta möjliga värdet av resultatet;

o Hur många procent kommer resultatet att förändras i genomsnitt med en ökning av faktorn med 1 %;

o Med hur många procent kommer faktorn att förändras i genomsnitt med en ökning av resultatet med 1 %.

13. Elasticitetskoefficienten för potensregressionsekvationen är lika med:

14. Kärnan i minsta kvadratmetoden är:

o Vid maximering av summan av kvadrerade avvikelser av det faktiska värdet av den beroende variabeln från dess teoretiska värde;

o Genom att minimera summan av kvadrerade avvikelser av det faktiska värdet av den beroende variabeln från dess teoretiska värde;

o Att minimera summan av avvikelser av faktiska och teoretiska värden;

o Vid maximering av de absoluta värdena för avvikelserna för de faktiska och teoretiska värdena.

15. Om korrelationskoefficienten är 1,2. Det betyder att…

o Relationen mellan egenskaper är stark;

o Relationen mellan egenskaper är svag;

o Med en ökning av faktorn med 1 % ökar det effektiva tecknet med 1,2 %;

o Detta kan inte vara.

16. När man studerade beroendet av en ekonomisk indikator på vissa faktorer erhölls följande värden på elasticitetskoefficienter: ; ; Och . Rangordna faktorerna i fallande ordning efter graden av påverkan på den studerade ekonomiska indikatorn.

17. Parametrarna för den linjära regressionsekvationen bestäms av:

o Spearman-metoden;

o Fisher-kriterium;

o Durbin-Watson test.

18. Statistisk bedömning av signifikansen av parametrarna för ekvationen av parad linjär regression kontrolleras med:

o Fishers kriterium;

o Elevens prov;

o Minsta kvadraters metod;

o Spearman test.

19. För ett statistiskt urval av 22 observationer, det faktiska värdet F- Fishers kriterium är 52. Regressionsekvation. Den linjära korrelationskoefficienten i detta fall är lika med...

20. För 27 företag som tillverkade samma produkter byggdes ett linjärt beroende av försäljningsvolymer på reklamkostnader. Standardavvikelsen är 4,7. Standardavvikelsen är 3,4. Den linjära bestämningskoefficienten i detta fall är lika med ...

21. Koefficienten för linjär regression, om känd, är lika med ...

22. Tidsseriens trend kännetecknar helheten av faktorer, ...

o Visar säsongsvariationer i serien;

o Att ha en engångseffekt;

o Inte påverkar nivån på serien;

1. vilken av regressionsekvationerna är en maktlag

Y= A? A?? A

2. Uppskattningar av regressionsparameter är opartiska om

Den matematiska förväntan av residualerna är 0

3. Uppskattningar av regressionsparametrar är effektiva om

Uppskattningar har den minsta spridningen………….uppskattningar

4. Uppskattningar av regressionsparametrar är konsekventa if

Zoom noggrannhet….

5. dummy variabler är

Attribut….

6. om den kvalitativa faktorn har 3 graderingar, då det erforderliga antalet dummyvariabler

7.korrelationskoefficient lika med noll betyder det mellan variabler

Situationen är inte definierad

8.korrelationskoefficient lika med -1 betyder det mellan variabler

Funktionellt beroende

9.I ekonometrisk analys beaktas Xj

Som slumpvariabler

10.regressionskoefficient varierar inom

Accepterar alla värden

11.Q=………..min motsvarar

Minst kvadrater

12. inom vilka gränser ändras bestämningskoefficienten

13. i en välpassad modell bör resterna

Att ha en normal lag....

14. Fel val av funktionell form eller förklaringsvariabler kallas

Specifikationsfel

15. bestämningskoefficient är

Dubbel kvadrat…

16.värde beräknat med formeln r=………………är en uppskattning

Parvis korrelationskoefficient

17. Provkorrelationskoefficient r i absolut värde

Överstiger inte en

18.komponenter av vektorn Ei

har en normal lag

19.är metoden för minsta kvadrater som är tillämplig för att beräkna parametrarna för icke-linjära modeller

Låt oss ansöka efter det .....

20. är den metod för minsta kvadrater som är användbar för att beräkna parametrarna för exponentiellt beroende

Tillämplig efter dess minskning

21.vad visar den absoluta tillväxttakten

Med hur många enheter kommer y att ändras om x ändras med en

22.om korrelationskoefficienten är positiv, då i den linjära modellen

När x ökar, ökar y.

23. vilken funktion som används vid modellering av modeller med konstant tillväxt

Om det relativa värdet………………………… obegränsat

25.elasticitet visar

Hur mycket % kommer att förändras………………………………..med 1 %

26.studenttabellens värde beror på

Och på nivån av förtroende, och på antalet faktorer som ingår i modellen och på längden på den ursprungliga serien

27. tabellvärdet för Fisher-kriteriet beror på

Endast på nivån av förtroende och på antalet faktorer som ingår i modellen

28. vilken statistisk egenskap som uttrycks av formeln

Rxy=…………

Korrelationskoefficient

29.formeln t= rxy………….används för

Väsentlighetskontroller korrelationskoefficient

30.vilken statistisk egenskap uttrycks med formeln R?=……………

Bestämningskoefficient

31.korrelationskoefficient används för

Definitioner av täthet av anslutning …………………..

32.elasticitet uppmätt

Måttenhet för faktorn…………………indikator

33. Uppskattningar av parametrarna för en parad linjär regression hittas av formeln

B= Cov(x;y)/Var(x);a=y? bx?

34. för regression y=a+bx från n observationer kommer konfidensintervallet (1-а)% för koefficient b att vara

35. Låt oss anta att utgifternas beroende av inkomst beskrivs av funktionen y=a+bx

Medelvärdet av y \u003d 2……………… är lika med

36. för parvis regression är o?b lika med

…….(xi-x?)?)

37. Förhållandet mellan koefficienten för multipel bestämning (D) och korrelation (R) beskrivs med följande metod

38. Förtroende Sannolikhet

Sannolikhet att………………..prognosintervall

39. för att kontrollera betydelsen av en enskild parameter, använd

40.antal frihetsgrader för t-statistik vid testning av signifikansen av regressionsparametrar från 35 observationer och 3 oberoende variabler

41.antal frihetsgrader för nämnare f av regressionsstatistik från 50 observationer och 4 oberoende variabler

42. ett av problemen är en katt. Kan förekomma vid multivariat regression och förekommer aldrig vid parvis regression, is

Korrelation mellan oberoende variabler

43. multikollinearitet uppstår när

Två eller flera oberoende …………

44. heteroscedacity är närvarande när

Varians av slumpmässigt….

45. Den standardiserade koefficienten för regressionsekvationen?k visar

Med hur mycket % kommer den resulterande indikatorn y att förändras när xi ändras med 1 % med den genomsnittliga nivån av andra faktorer oförändrad

46.Släktskap mellan multipelbestämningsindexet R? och det justerade indexet för multipel bestämning RC? (i formeln med R överst)

RC?=R? (n-1)/(n-m-1)

47. Låt oss säga att två modeller är lämpliga för att beskriva en ekonomisk process. Båda är tillräckliga enligt Fishers f-kriterium. vilken som ger en fördel, för en som har:

Större F-värde för kriteriet

48. För en regression av n observationer och m oberoende variabler, finns det ett sådant samband mellan R? och F

…………..=[(n-m-1)/m](R?/(1-R?)]

49. Betydelsen av privata och parkorrelationskoefficienter kontrolleras med hjälp av

Elevens T-test

50. om det finns en obetydlig variabel i regressionsekvationen så visar den sig med ett lågt värde

T-statistik

51. i så fall anses modellen vara adekvat

Fcalc>Ftable

52. Vilket kriterium används för att utvärdera betydelsen av regressionskoefficienten

Elevens T

53. Värdet på konfidensintervallet låter dig fastställa hur tillförlitligt antagandet är

Intervallet innehåller parametrarna för populationen

54. hypotesen om frånvaron av autokorrelation av residualer bevisas om

Уt=a+b0x1+?yt-1+?t

56. välj en modell med lags

Уt= a+b0x1…….(den längsta formeln)

57. vilka poäng som exkluderas från tidsserien genom utjämningsproceduren

Stå i början och i slutet av tidsserien

58. vad bestämmer antalet uteslutna poäng till följd av utjämning

Från antalet poäng………………

59.autokorrelation finns när

Varje efterföljande värde av resterna

60. Som ett resultat av autokorrelation har vi

Ineffektiva parameteruppskattningar

61.om vi är intresserade av att använda attributvariabler för att visa effekten av olika månader bör vi använda

11 attributmetoder

62. Den additiva tidsseriemodellen har formen

63. MULTIPLIKATIV MODELL HAR FORMEN

64.autokorrelationskoefficient

Karakteriserar tätheten i det linjära förhållandet mellan nuvarande och tidigare nivåer i serien

65.additiv tidsseriemodell är byggd

Amplituden av säsongsfluktuationer ökar och minskar

66.baserat på kvartalsdata………..värden 7-1 kvartal, 9-2 kvartal och 11-3 kvartal ………………….

67. endogena variabler är

Beroende variabler, vars antal är lika med antalet ekvationer……..

68.exogena variabler

Fördefinierade variabler som påverkar …………..

69. eftersläpningsvariabler är

Värdet av beroende variabler för föregående tidsperiod

70. För att bestämma parametrarna måste modellens strukturella form omvandlas till

modell med reducerad form

71. en ekvation där H är antalet endogena variabler, D är antalet saknade exogena variabler, är identifierbar om

72. ekvation där H är antalet endogena variabler, D är antalet saknade exogena variabler, Oidentifierbar om

73. En ekvation där H är antalet endogena variabler och D är antalet saknade exogena variabler är överidentifierad om

74.att bestämma parametrarna för en exakt identifierbar modell

Tillämpade indirekt minsta kvadrater

75. för att bestämma parametrarna för den SUPERidentifierade modellen

TVÅSTEG LSM ANVÄNDS

76.att bestämma parametrarna för en oidentifierad modell

INTE EN AV DE EXISTERANDE METODERNA KAN TILLÄMPAS

Sidsök

Föremål

Välj rubriken Advocacy Förvaltningsrätt Analys av bokslut Krishantering Revision Bankrörelse Bankrätt Affärsplanering Börs Företag Börs Bokföring Bokslut Bokföring Management Accounting Bokföring Redovisning i banker Redovisning finansiell redovisning Redovisningsverksamhet Redovisning i budgetorganisationer Redovisning i investeringsfonder Redovisning i försäkringsorganisationer Redovisning och revision Ryska federationens budgetsystem Valutareglering och valutakontroll Utställnings- och auktionsverksamhet Högre matematik Utrikesekonomi Statlig service Statlig registrering fastighetsaffärer Statlig reglering utländsk ekonomisk verksamhet Civil- och skiljeförfarande Deklaration Pengar, krediter, banker Långsiktig finanspolitik Bostadsrätt Markrätt Investeringar Investeringsstrategier Innovativ förvaltning Informations- och tullteknik Informationssystem i ekonomin Informationsteknik Informationsteknologi för förvaltning Kravprocesser Forskning av ledningssystem Historik om främmande länders stat och lag Historien om den inhemska staten och lagen Historien om politiska och juridiska doktriner Kommersiell prissättning Omfattande ekonomisk analys ekonomisk aktivitet Utländska länders konstitutionella lag Ryska federationens konstitutionella lag Kontrakt i internationell handel Kontroll av kontroll och revision Konjunktur av råvarumarknader Kortsiktig finanspolitik Kriminalistik Kriminologi Logistik Marknadsföring Internationell rätt Internationell valuta- och kreditförhållanden Internationella konventioner och avtal om handel Internationella standarder Revision av internationella standarder ekonomisk rapportering Internationell ekonomiska förbindelser Management Metoder för bedömning av finansiella risker Världsekonomin Världsekonomi och utrikeshandel Kommunalrätt Skatter och beskattning Skatterätt Arvsrätt Icke-tariffära reglering av utländsk ekonomisk verksamhet Notariat Bestyrkande och kontroll av avtalspriser Allmän och tullförvaltning Organisatoriskt beteende Organisation av valutakontroll Organisation av affärsbankernas verksamhet Organisation av verksamheten av värdepappersorganisationen och teknologin utrikeshandel Organisation av tullkontroll Grunderna i verksamheten Funktioner i bokföring i handeln Branschegenskaper för kostnadsberäkning Ömsesidiga investeringsfonder Mänskliga och medborgarrättigheter Immateriella rättigheter Lagar social trygghet Juridik Juridiskt stöd ekonomi Rättslig reglering Privatisering lagligt Informationssystem Rättslig grund rf Entreprenörsrisker Regional ekonomi och ledning Annonsmarknad värdefulla papper Nyckelbearbetningssystem i främmande länder Sociologi Ledningssociologi Statistik Statistik över finans och kredit Strategisk förvaltning Försäkring Försäkringsrätt Tull Tulrätt Teori bokföring Stats- och rättsteori Organisationsteori Ledningsteori Ekonomisk analysteori Varuvetenskap Råvaruvetenskap och expertis inom tull Ryska federationens handel och ekonomiska förbindelser arbetsrätt Uppd Kvalitetsledning Human Resource Management Projektledning Riskhantering Utrikeshandel Finanshantering Ledningsbeslut Kostnadsredovisning inom handelsredovisning för småföretag Filosofi och estetik Finansiell miljö och affärsrisker Finansrätt Finansiella system i främmande länder Finanshantering Finans Finansiering av företag Finansiering, penningcirkulation och kredit Ekonomisk rätt Prissättning Prissättning i internationell handel Datorer Miljörätt Ekonometri Ekonomi Ekonomi Ekonomi och företagsorganisation Ekonomiska och matematiska metoder Ekonomisk geografi och regionala studier Ekonomisk teori Ekonomisk analys juridisk etik