Ar ekonometriju saprot šī vārda plašā nozīmē. Pārbaude. Laika rindas. Tiek saukta vienmērīgi mainīga laikrindas sastāvdaļa, kas atspoguļo ilgtermiņa faktoru ietekmi uz ekonomiskajiem rādītājiem

J=……….. minatbilst mazākie kvadrāti

autokorelācija ir rindas līmeņu korelācijas atkarība no iepriekšējām vērtībām.

Autokorelācija notiek, kad katra nākamā atlikuma vērtība

Aditīvās laikrindas modelim ir šāda forma: Y=T+S+E

Atribūta mainīgo var izmantot, ja: neatkarīgais mainīgais ir kvalitatīvs;

Kādās robežās mainās determinanta koeficients: 0 pret 1.

Kad modelis tiek uzskatīts par atbilstošu? Fcalc>Ftable

Autokorelācijas rezultātā mums ir neefektīvi parametru aprēķini

Labi aprīkotā modelī atlikumiem vajadzētu un ievēro parastos likumus

Ekonometriskajā analīzēXjapsvērts kā nejauši mainīgie

Ticamības intervāla vērtība ļauj izdarīt pieņēmumu, ka: intervāls satur nezināmā parametra novērtējumu.

Vērtība, kas aprēķināta pēc formulasr=… ir aplēse pāru izredzes Korelācijas

Iekšējā nelineārā regresija ir patiesi nelineāra regresija, ko nevar reducēt līdz lineārai regresijai, pārveidojot mainīgos un ieviešot jaunus mainīgos.

laika rindas- šī ir zīmes (rezultāta mainīgā) vērtību secība, kas ņemta secīgos laika punktos vai periodos.

Izvēlieties modeli ar nobīdiУt= a+b0x1…….(garākā formula)

parauga vērtība Rxy nav > 1, |R|< 1

Izlases korelācijas koeficientsrpēc absolūta vērtība nepārsniedz vienotību

Heteroskedasticitāte- dispersijas noturības pārkāpums visiem novērojumiem.

Heteroskedasticitāte pastāv, ja: nejaušo atlikumu dispersija nav nemainīga

heteroskidastiskums ir kad atlikumu dispersija ir atšķirīga

Ir pierādīta hipotēze par atlikumu autokorelācijas neesamību, ja Dtable2...

Homoskedastiskums- dispersijas noturība visiem novērojumiem vai katras novirzes (atlikuma) vienāda dispersija visām faktoru mainīgo vērtībām.

Homosidātiskums ir tad, kad atlikumu dispersija ir nemainīga un vienāda visiem … novērojumiem.

Izkliede- variācijas indikators.

Lai noteiktu neidentificēta modeļa parametrus, to izmanto.: nav viena no entītijām. metodes nevar piemērot.

Lai noteiktu parametrus ārpus identificētā modeļa, izmantojiet: attiecas. 2 pakāpju MNC

Lai noteiktu parametrus, modeļa strukturālā forma ir jāpārvērš par modeļa samazinātā forma

Lai noteiktu precīzi identificējama modeļa parametrus: tiek piemērota netiešā OLS;

Lai novērtētu … izmaiņasynoxir ievadīts: elastības koeficients:

Pāru regresijai ơ²bvienāds….(xi-x¯)²)

Lai pārbaudītu atsevišķu regresijas parametru nozīmīgumu, mēs izmantojam: t-tests.

Par regresijuy= a+ bxnonnovērojumu ticamības intervāls (1-a)% koeficientam.bbūs b±t…….ơb

Regresijai nonnovērojumi unmneatkarīgi mainīgie, pastāv šāda saistība starpR² unF..=[(n-m-1)/m](R²/(1-R²)]

Pārliecības varbūtība ir varbūtība, ka efektīvā rādītāja patiesā vērtība iekritīs aprēķinātajā prognožu intervālā.

Pieņemsim, ka viena ekonomiskā procesa aprakstīšanai ir piemēroti 2 modeļi. Abi ir adekvātifFišera kritērijs. kuram dot priekšrocību, ka viņam ir kaķis .: lielāka F kritērija vērtība

Pieņemsim, ka izdevumu atkarību no ienākumiem raksturo funkcijay= a+ bxvidējā vērtība y=2…vienāds 9

JaRxytad tas ir pozitīvs palielinoties x, palielinās y.

Ja regresijas vienādojumā ir nenozīmīgs mainīgais, tad tas atklājas ar zemu vērtību T statistika

Ja kvalitatīvajam faktoram ir 3 gradācijas, tad nepieciešamais fiktīvo mainīgo skaits 2

Ja korelācijas koeficients ir pozitīvs, tad lineārajā modelī palielinoties x, palielinās y

Ja mēs esam ieinteresēti izmantot atribūtu mainīgos, lai parādītu dažādu mēnešu ietekmi, mums ir jāizmanto 11 atribūtu metodes.

Ja regresijas modelim ir eksponenciāla sakarība, tad mazāko kvadrātu metode ir piemērojama pēc redukcijas līdz lineārajai formai.

Attiecība starp daudzkārtējas noteikšanas koeficientu (D) un korelācijas (R) ir aprakstīts ar šādu metodi R=√D

Regresijas vienādojuma nozīme- pētāmās atkarības faktiskā esamība, nevis tikai nejauša faktoru sakritība, kas imitē atkarību, kas faktiski neeksistē.

Tiek novērtēta regresijas vienādojuma nozīme kopumā: -F-Fišera tests

Privāto un pāru koeficientu nozīme. korelācija ir pārbaudīta. izmantojot:-t-studenta ieskaite

Savstarpējā korelācija un ar to saistītā multikolinearitāte- tā ir cieša sakarība starp faktoriem, kas tuvojas pilnīgai lineārai sakarībai.

Kādu statistisko raksturlielumu izsaka formulaR²=… determinācijas koeficients

Kādu statistisko raksturlielumu izsaka formula: r xy = Ca(x; y) dalīts ar sakniVar(x)* Var(y): koeficients. korelācijas

Kura funkcija tiek izmantota, modelējot modeļus ar pastāvīgu izaugsmi jauda

Kuri punkti tiek izslēgti no laikrindas ar izlīdzināšanas procedūru gan sākumā, gan beigās.

Kurš no regresijas vienādojumiem ir spēka likums y= a˳ aͯ¹ a

Klasiskā regresijas parametru novērtēšanas metode ir balstīta uz:- mazāko kvadrātu metode (LSM)

Brīvības pakāpju skaits priekštstatistiku, pārbaudot regresijas parametru nozīmīgumu no 35 novērojumiem un 3 neatkarīgiem mainīgajiem 31;

Saucēja brīvības pakāpju skaitsF- 50 novērojumu un 4 neatkarīgu mainīgo regresijas statistika: 45

Vektoru komponentiEiUn ir normāls likums

Korelācija- stohastiskā atkarība, kas ir stingri noteiktas funkcionālās atkarības vispārinājums, iekļaujot varbūtības (gadījuma) komponentu.

Autokorelācijas koeficients: raksturo seriāla pašreizējā un gaidāmā līmeņa lineāro attiecību saspringumu

Determinācijas koeficients- stohastiskās saiknes ciešuma indikators vispārējā nelineārās regresijas gadījumā

Determinācijas koeficients ir vērtība, kas raksturo attiecības starp atkarīgiem un neatkarīgiem mainīgajiem.

Determinācijas koeficients ir kvadrātā daudzkārtējās korelācijas koeficients

Determinācijas koeficients ir: vērtība, kas raksturo attiecības starp neatkarīgo un atkarīgo (atkarīgo) mainīgo;

Determinācijas koeficientsRrāda atkarīgā mainīgā y variāciju īpatsvars, kas izskaidrojams ar modelī iekļauto faktoru ietekmi.

Determinācijas koeficients atšķiras robežās: - 0 pret 1

Pārliecības koeficients- tas ir koeficients, kas savieno ierobežojošo un vidējo kļūdu ar lineāru atkarību, noskaidro novērtējuma precizitāti raksturojošās ierobežojošās kļūdas nozīmi un ir sadalījuma arguments (visbiežāk varbūtības integrālis). Tieši šī varbūtība ir aplēses ticamības pakāpe.

Pārliecības koeficients (normalizēta novirze)- rezultāts, dalot novirzi no vidējās ar standartnovirzi, jēgpilni raksturo iegūtā novērtējuma ticamības (pārliecības) pakāpi.

Korelācijas koeficientsRxylietots lai noteiktu savienojuma X un Y pilnīgumu.

Korelācijas koeficients mainās robežās: no -1 līdz 1

Korelācijas koeficients 0 nozīmē, ka: nav lineāra savienojuma .

Korelācijas koeficients 1 nozīmē ka: -pastāv funkcionāla atkarība.

Korelācijas koeficientu izmanto: gadījuma lielumu X un Y sakarības blīvuma noteikšana;

Korelācijas koeficients tiek aprēķināts lineārās attiecības pakāpes mērīšana starp diviem nejaušiem mainīgajiem.

Lineārās korelācijas koeficients- stohastiskās attiecības blīvuma rādītājs starp faktoru un rezultātu lineārās regresijas gadījumā.

Regresijas koeficients- koeficients pie faktora mainīgā lineārās regresijas modelī.

Regresijas koeficientsbrāda: par cik vienībām y palielinās, ja x palielinās par 1.

Regresijas koeficients mainās robežās: tiek piemērota jebkura vērtība; no 0 līdz 1; no -1 līdz 1;

Elastības koeficients tiek mērīts: neizmērojams daudzums.

Tiek piemērots Darvina-Šotsona kritērijs: - faktoru izvēle modelī; vai - atlikuma autokorelācijas definīcijas

Studenta kritērijs- individuālo regresijas koeficientu nozīmīguma un korelācijas koeficienta nozīmīguma pārbaude.

Fišera kritērijs liecina modeļa statistisko nozīmīgumu kopumā, pamatojoties uz visu tā koeficientu kumulatīvo ticamību;

Kavēšanās mainīgie: ir mainīgie, kas saistīti ar iepriekšējiem laika punktiem; vai -šīs vērtības ir atkarīgas. mainīt. par iepriekšējo laika periodu.

Lag mainīgie ir atkarīgo mainīgo vērtību iepriekšējā laika periodā

Modelis kopumā ir statistiski nozīmīgs, ja Fcalc > Ftabl.

Modelis tiek identificēts, ja:- strukturālā modeļa parametru skaits ir vienāds ar norādīto parametru skaitu. modeļu formas.

Modelis netiek identificēts, ja:- tiek dots numurs. koeficients . vairāk strukturālo koeficientu skaits.

Modelis ir pārlieku identificēts, ja: dots numurs. koeficients mazāks par strukturālo koeficientu skaitu

Multikolenialitāte rodas, kad: kļūdaina 2 vai vairāku lineāri atkarīgu mainīgo iekļaušana vienādojumā; 2. divi vai vairāki skaidrojošie mainīgie, kas parasti ir vāji korelēti, konkrētos izlases apstākļos kļūst cieši korelēti; . modelī ir iekļauts mainīgais, kas ir ļoti korelēts ar atkarīgo mainīgo.

Laika rindu multiplikatīvajam modelim ir šāda forma:- Y=T*S*E

Multiplikatīvas laikrindas modelis tiek izveidots, ja: sezonālo svārstību amplitūda palielinās vai samazinās

Pamatojoties uz ceturkšņa datiem...vērtības 7-1 ceturksnis, 9-2 ceturksnis un 11-3 ceturksnis...-5

Nepareizu funkcionālās formas vai skaidrojošo mainīgo izvēli sauc par o specifikācijas kļūdas

Ar mazāko kvadrātu iegūtā regresijas parametra novērtējuma neobjektīvums nozīmē:- ka to raksturo mazākā izkliede.

Viena problēma, kas var rasties daudzfaktoru regresijā un nekad nenotiek pāru regresijā, ir korelācija starp neatkarīgiem mainīgajiem.

Kas nosaka izlīdzināšanas rezultātā no laikrindas izslēgto punktu skaitu: par pielietoto izlīdzināšanas metodi.

Ņemiet vērā galvenos specifikācijas kļūdu veidus: nozīmīga mainīgā atmešana; nenozīmīga mainīgā pievienošana;

Pāru regresijas koeficienta novērtējums ir objektīvs, ja: atlikumu sagaidāmais =0.

Pāru lineārās regresijas parametru aplēses tiek atrastas pēc formulas b= Cov(x;y)/Var(x);a=y¯bx¯

Regresijas parametru aplēses ir objektīvas, ja Atlikumu matemātiskā sagaidāmā vērtība ir 0

Regresijas parametru aplēses ir konsekventas, ja: - novērtējuma precizitāte palielinās ar n, t.i., palielinoties n, aplēses varbūtība no parametra patiesās vērtības tiecas uz 0.

Pāru regresijas aplēses yavl. efektīva, ja: novērtētājam ir vismazākā dispersija salīdzinājumā ar citiem novērtētājiem

Heteroskedastikas klātbūtnē jāpiemēro:- vispārinātie mazākie kvadrāti

Pārbaudot visu parametru nozīmīgumu vienlaikus, tiek izmantots:-F-tests.

Pārbaudot visu regresijas parametru nozīmīgumu vienlaikus, tiek izmantots: F-tests.

Vai mazāko kvadrātu metode ir piemērojama eksponenciālās atkarības parametru aprēķināšanai? piemērojams pēc tā samazināšanas

Vai mazāko kvadrātu (LSM) metode ir piemērojama nelineāro modeļu parametru aprēķināšanai? ir piemērojams pēc tās īpašās redukcijas līdz lineārajai formai

Pēc kāda kritērija tiek novērtēta regresijas koeficienta nozīme Studenta T

Palielinoties skaidrojošo mainīgo skaitam, koriģētais determinācijas koeficients:- palielinās.

Saistība starp daudzkārtējas noteikšanas indeksuR ² un koriģēts daudzkārtējas noteikšanas indekssȒ² Tur ir

Labots koeficients noteikšanas:- lielākas izredzes nekā parasti. apņēmības

Standartizētais regresijas vienādojuma koeficients Ƀk parāda par cik % mainīsies iegūtais rādītājs y, ja xi mainīsies par 1%, nemainoties pārējo faktoru vidējam līmenim

Standarta regresijas vienādojuma koeficients: parāda, cik daudz 1 mainīs y, kad faktors xk mainīsies par 1, vienlaikus saglabājot otru.

Koeficienta būtība apņēmībasr 2 xy ir šāds: - raksturo iegūtās pazīmes dispersijas proporciju y izskaidrot. regress., rezultējošā atribūta kopējā dispersijā.

Studenta kritērija tabulas vērtība ir atkarīga no līmenī ticamības līmenis un iekļauto faktoru skaits un sākotnējās sērijas garums. (no pieņemtā nozīmīguma līmeņa un brīvības pakāpju skaita (n - m -1))

Fišera tabulas vērtības (F) ir atkarīgs par ticamības līmeni un iekļauto faktoru skaitu un sākotnējās sērijas garumu (uz ticamības līmeni lpp un dispersijas brīvības pakāpju skaits f1 Un f2)..

Vienādojums, kurāHDtrūkstošo eksogēno mainīgo skaits, identificējams, ja D+1=H

Vienādojums, kurāHendogēno mainīgo lielumu skaits,Dtrūkstošo eksogēno mainīgo skaits, NAV identificējams, ja D+1

Vienādojums, kurāHendogēno mainīgo lielumu skaits,Dtrūkstošo eksogēno mainīgo skaits, pārāk identificējams, ja D+1>H

Vienādojums tiek noteikts, ja:- D+1=H

Vienādojums nav identificēts, ja:-D+1

Vienādojums ir pārāk identificēts, ja:-D+1>H

Dummy mainīgie ir: atribūtu pazīmes (piemēram, profesija, dzimums, izglītība), kas ir digitāli marķētas;

Formulat= rxy....lietots p Korelācijas koeficienta nozīmīguma pārbaude

PrivātsF- kritērijs:- novērtē regresijas vienādojuma nozīmi kopumā

Brīvības pakāpju skaits kvadrātu faktoriālajai summai lineārās daudzkārtējās regresijas modelī ir: m;

Ko parāda slīpuma koeficients - par cik vienībām y mainīsies, ja x mainīsies par vienu,

Ko parāda attiecība. absolūta izaugsme par cik vienībām y mainīsies, ja x mainīsies par vienu

eksogēns mainīgais ir neatkarīgais mainīgais vai X faktors.

eksogēni mainīgie ir mainīgie, kas ir definēti ārpus sistēmas un ir neatkarīgi

eksogēni mainīgie-Šo iepriekš definēti mainīgie, kas ietekmē atkarīgos mainīgos (endogēnos mainīgos), bet nav no tiem atkarīgi, tiek apzīmēti ar x

Tiek mērīta elastība faktora mērvienība ... rādītājs

Elastība parāda cik % mainīsies reducējošais rādītājs y, ja faktors mainīsies par 1% xk.

Endogēni mainīgie ir: atkarīgie mainīgie, kuru skaits ir vienāds ar vienādojumu skaitu sistēmā un kurus apzīmē ar y

Definīcijas

T attiecība (t-tests)- koeficienta novērtējuma, kas iegūts, izmantojot LSM, attiecība pret aplēstās vērtības standartkļūdas vērtību.

Piedevu laika sērijas modelis ir modelis, kurā laikrindas tiek uzrādītas kā uzskaitīto komponentu summa.

Fišera kritērijs- regresijas vienādojuma nozīmīguma statistiskās pārbaudes metode, kurā F koeficienta aprēķinātā (faktiskā) vērtība tiek salīdzināta ar tās kritisko (teorētisko) vērtību.

Lineārā regresija- šī ir sakarība (regresija), kas tiek attēlota ar taisnās līnijas vienādojumu un izsaka visvienkāršāko lineāro sakarību.

Instrumentālo mainīgo metode ir MNC veids. Izmanto, lai novērtētu ar vairākiem vienādojumiem aprakstīto modeļu parametrus. Galvenā īpašība ir nelietojama skaidrojošā mainīgā daļēja aizstāšana ar tādu, kas nav korelēts ar nejaušu locekli. Šo starpniekservera mainīgo sauc par instrumentālo mainīgo, un tā rezultātā tiek iegūti konsekventi parametru aprēķini.

Mazāko kvadrātu metode (LSM)- nezināmu regresijas koeficientu (parametru) aptuvenas noteikšanas (novērtējuma) metode. Šī metode ir balstīta uz prasību samazināt ar regresijas vienādojumu aprēķināto rezultātu vērtību un patieso (novēroto) rezultātu vērtību kvadrātisko noviržu summu.

Daudzkārtēja lineārā regresija ir daudzkārtēja regresija, kas attēlo lineāru attiecību katram faktoram.

Daudzkārtēja regresija- regresija ar diviem vai vairākiem faktoru mainīgajiem.

Modelis ir identificējams- modelis, kurā visus strukturālos koeficientus unikāli nosaka modeļa reducētās formas koeficienti.

Rekursīvā vienādojuma modelis- modelis, kas satur dažu vienādojumu atkarīgos mainīgos (rezultātus) kā faktoru, kas nonāk citu vienādojumu labajā pusē.

Multiplikatīvais modelis– modelis, kurā laikrindas tiek uzrādītas kā uzskaitīto komponentu reizinājums.

Neobjektīvs novērtētājs- novērtējums, kura vidējā vērtība ir vienāda ar pašu aplēsto vērtību.

Nulles hipotēze- pieņēmums, ka rezultāts nav atkarīgs no faktora (regresijas koeficients ir nulle).

Vispārinātie mazākie kvadrāti (GLS)- metode, kas neprasa atlieku dispersijas (homoskedastiskuma) noturību, bet pieņem, ka atlikumi ir proporcionāli kopējam faktoram (dispersijai). Tādējādi tas ir svērtais mazākais kvadrāts.

Izskaidrotā dispersija- rezultāta izmaiņu rādītājs regresijas dēļ.

Izskaidrotais (iznākuma) mainīgais- mainīgais, kas statistiski ir atkarīgs no faktora mainīgā, vai skaidrojošs (regresors).

Atlikušā dispersija- neizskaidrojama dispersija, kas parāda rezultāta variāciju visu citu regresijā neņemto faktoru ietekmē.

Iepriekš noteikti mainīgie ir eksogēni sistēmas mainīgie un aizkavētie endogēnās sistēmas mainīgie.

Samazināta sistēmas forma- forma, kas atšķirībā no strukturālās jau satur tikai endogēnos mainīgos, kas lineāri atkarīgi no eksogēniem mainīgajiem. Ārēji tas neatšķiras no neatkarīgu vienādojumu sistēmas.

Paredzamā F koeficienta vērtība ir vērtība, kas iegūta, dalot izskaidroto dispersiju ar 1 brīvības pakāpi ar atlikušo dispersiju ar 1 brīvības pakāpi.

Regresija (atkarība) ir vidējais (izlīdzināts), t.i. brīva no nejaušām maza mēroga svārstībām (fluktuācijām), kvazideterministiskām attiecībām starp izskaidroto mainīgo (mainīgie) un skaidrojošo mainīgo (mainīgie). Šīs attiecības tiek izteiktas ar formulām, kas raksturo funkcionālo atkarību un nesatur izteikti stohastiskus (gadījuma rakstura) mainīgos, kas tagad iedarbojas kā rezultatīvais efekts, kas izpaužas tīri funkcionālas atkarības formā.

Regresors (skaidrojošais mainīgais, faktoriāls mainīgais) ir neatkarīgais mainīgais, kas ir statistiski saistīts ar rezultāta mainīgo. Šīs saiknes būtība un regresora izmaiņu (variācijas) ietekme uz rezultātu tiek pētīta ekonometrikā.

Savstarpēji saistītu vienādojumu sistēma ir vienlaicīgu vai savstarpēji atkarīgu vienādojumu sistēma. Tajā vieni un tie paši mainīgie darbojas vienlaikus kā atkarīgi dažos vienādojumos un vienlaikus neatkarīgi citos. Šī ir vienādojumu sistēmas strukturālā forma. LSM uz to nav attiecināms.

Ārēji nesaistītu vienādojumu sistēma- sistēma, kuru raksturo tikai korelāciju klātbūtne starp atlikumiem (kļūdām) dažādos sistēmas vienādojumos.

Nejaušs atlikums (novirze)- tas ir tīrs nejaušs process neliela mēroga svārstību veidā, kas nesatur jau noteiktu komponentu, kas ir regresijā.

Bagātīgi rādītāji- aplēses, kas ļauj efektīvi piemērot ticamības intervālus, kad varbūtība iegūt novērtējumu noteiktā attālumā no parametra patiesās vērtības kļūst tuvu 1, un pašu aplēšu precizitāte palielinās, palielinoties izlases lielumam.

Modeļa specifikācija- nozīmīgu faktoru noteikšana un multikolinearitātes noteikšana.

standarta kļūda- vidējā kvadrātiskā (standarta) novirze. Tas ir saistīts ar vidējo kļūdu un ticamības koeficientu.

Brīvības pakāpes- tie ir lielumi, kas raksturo neatkarīgo parametru skaitu un ir nepieciešami, lai atrastu to kritiskās vērtības no sadalījumu tabulām.

tendence- galvenā attīstības tendence, vienmērīgs un stabils sērijas līmeņu izmaiņu modelis.

Nozīmes līmenis- vērtība, kas parāda, kāda ir kļūdaina secinājuma iespējamība, pārbaudot statistisko hipotēzi pēc statistikas kritērija.

Dummy mainīgie ir mainīgie, kas atspoguļo sērijas sezonas komponentus jebkurā periodā.

Ekonometriskais modelis- tas ir vienādojums vai vienādojumu sistēma, kas īpašā veidā atspoguļo atkarību (atkarības) starp rezultātu un faktoriem. Ekonometriskais modelis ir balstīts uz sarežģītas un neskaidras attiecības starp rezultātu un faktoriem sadalīšanu šādu divu komponentu summā: regresijas (regresijas komponents) un nejaušās (svārstību) atlikuma. Vēl viena ekonometrisko modeļu klase veido laikrindas.

Novērtēšanas efektivitāte ir aplēses īpašība ar mazāko iespējamo dispersiju.

1. Kura definīcija atbilst jēdzienam "ekonometrija":

a) tā ir zinātne, kuras priekšmets ir masu sociāli ekonomisko parādību un procesu kvantitatīvā puse konkrētos vietas un laika apstākļos;

b) tā ir zinātne, kuras priekšmets ir ekonomisko procesu un parādību kopsakarību kvantitatīvā izpausme;

c) tā ir zinātne, kuras priekšmets ir gadījuma parādību vispārīgie modeļi un metodes nejaušo faktoru ietekmes kvantitatīvai noteikšanai.

2. Kāds ir ekonometrijas mērķis?

a) sniegt ekonomiskos datus vizuālā veidā;

b) izstrādāt reālo ekonomisko objektu modelēšanas un kvantitatīvās analīzes metodes;

c) nosaka, kā vākt un grupēt statistikas datus;

d) pētīt ekonomisko parādību kvalitatīvos aspektus.

3. Modeļa specifikācija ir:

a) pētījuma mērķa noteikšana un modeļa ekonomisko mainīgo izvēle;

b) modeļa statistiskās analīzes veikšana, novērtējot tā parametru kvalitāti;

c) nepieciešamās statistiskās informācijas vākšana;

d) ekonometrisko modeļu konstruēšana empīriskās analīzes vajadzībām.

4. Kāds ekonometrijas uzdevums ir modeļa parametrizācijas problēma:

b) modeļa uzbūves parametru novērtējums;

c) modeļa parametru un paša modeļa kvalitātes pārbaude kopumā;

d) ekonometrisko modeļu konstruēšana empīriskai analīzei.

5. Modeļa pārbaude ir:

a) sugas definīcija ekonomikas modelis, tās mainīgo attiecību izteiksme matemātiskā formā;

b) modeļa sākotnējo pieņēmumu un ierobežojumu noteikšana;

c) pārbaudot gan modeļa kvalitāti kopumā, gan tā parametrus;

d) pētāmās ekonomiskās parādības analīze.

6. Informācijas kopu par dažādiem objektiem, kas uzņemta vienā laika periodā, sauc:

a) laika dati;

b) telpiskie dati.

7. Izvēlieties jēdziena "neatkarīgs mainīgais" analogu:

a) endogēnais mainīgais;

b) faktors;

c) rezultāts;

d) eksogēns mainīgais.

8. Apsveriet kopējo pārtikas izdevumu modeli, salīdzinot ar personīgajiem ienākumiem x un pārtikas cenas lpp: . Definējiet modeļa klasi un modeļa mainīgo veidu:

a) regresijas modelis ar vienu vienādojumu; endogēnais mainīgais - pārtikas izdevumi, eksogēnais mainīgais - rīcībā esošie personas ienākumi, iepriekš noteikts mainīgais - pārtikas cena;

b) regresijas modelis ar vienu vienādojumu; endogēnais mainīgais - pārtikas izdevumi, eksogēnie mainīgie - personas rīcībā esošie ienākumi un pārtikas cena;

c) laikrindu modelis; endogēnais mainīgais ir pārtikas izdevumi, atpalikušie mainīgie ir rīcībā esošie iedzīvotāju ienākumi un pārtikas cena.

9. Komunikāciju sauc par korelāciju:

a) ja katra faktora atribūta vērtība atbilst precīzi noteiktai rezultējošā atribūta negadījuma vērtībai;

b) ja katra faktora atribūta vērtība atbilst rezultējošā atribūta vērtību kopai, t.i. noteikts statistiskais sadalījums;

c) ja katra faktora atribūta vērtība atbilst visam rezultējošā atribūta vērtību sadalījumam;

d) ja katra faktora atribūta vērtība atbilst strikti noteiktai rezultējošā atribūta vērtībai.

10. Pēc analītiskās izteiksmes izšķir sakarības:

a) reverss;

b) lineārs;

c) līklīnijas ;

d) pāri.

11. Regresijas analīze ietver:

a) analītiska komunikācijas forma, kurā rezultējošā atribūta izmaiņas ir saistītas ar vienas vai vairāku faktoru zīmju ietekmi, un visu pārējo faktoru kopa, kas arī ietekmē rezultējošo atribūtu, tiek ņemta par nemainīgām un vidējām vērtībām ;

b) savienojuma blīvums starp divām zīmēm (ar pāru savienojumu) un starp efektīvo un faktoru zīmju kopu (ar daudzfaktoru savienojumu);

c) divu nejaušu lielumu mijiedarbības statistiskais mērs;

d) statistiskās attiecības pakāpe starp kārtas mainīgajiem.

12. Kāda vērtība nevar ņemt pāra korelācijas koeficientu:

13. Pie kādas lineārās korelācijas koeficienta vērtības attiecību starp zīmēm var uzskatīt par ciešām:

13. Pēc kāda kritērija novērtē korelācijas koeficienta nozīmīgumu:

A) F- Fišera kritērijs;

b) t-Studenta kritērijs ;

c) Pīrsona kritērijs;

d) Durbina-Vatsona tests.

14. Ja pāra korelācijas koeficients starp pazīmēm ir -1, tas nozīmē:

a) komunikācijas trūkums;

b) apgrieztas korelācijas esamība;

c) tiešas korelācijas esamība;

d) atgriezeniskās saites funkcionālā savienojuma klātbūtne.

15. Ja pāra korelācijas koeficients starp zīmēm ir 0,675, tad determinācijas koeficients ir vienāds ar:

d) 0,456 .

16. Saskaņā ar mazāko kvadrātu metodi tiek samazināta šāda izteiksme:

A) ; b) ; V) ; G) .

16. Regresijas parametru aplēses (OLS aplēšu īpašības) nedrīkst būt:

a) objektīvs;

b) heterokedastic;

c) efektīva;

d) bagāts.

17. Pāra lineārās regresijas vienādojumā parametrs b nozīmē:

a) vidējo ietekmi uz neņemto (pētījumam neatlasīto) faktoru rezultējošo zīmi;

b) rezultējošās zīmes vidējās izmaiņas, faktora zīmei mainoties par 1%;

c) par cik vidēji mainīsies rezultējošā zīme y ja mainīgais x palielināt par vienu mērvienību;

d) kāda daļa no iegūtās pazīmes variācijas ir ņemta vērā modelī un ir saistīta ar mainīgā lieluma ietekmi uz to x?

18. Regresijas vienādojumam ir forma . Cik tās mērvienību vidēji mainīsies, palielinoties x par mērvienību:

a) palielināsies par 2,02;

b) palielināt par 0,78;

c) palielināt par 2,8;

d) nemainīsies?

19. Pēc kāda kritērija novērtē regresijas vienādojuma nozīmīgumu:

A) F- Fišera kritērijs;

b) t-Skolēna kritērijs;

c) Pīrsona kritērijs;

d) Durbina-Vatsona tests.

20. Kāds koeficients nosaka vidējās efektīvā atribūta izmaiņas, kad faktoru atribūts mainās par 1%:

a) regresijas koeficients;

b) determinācijas koeficients;

c) korelācijas koeficients;

d) elastības koeficients.

21. Jaudas funkcijas vienādojumam ir šāda forma:

A) ; b) ; V) ; G) .

22) ; b); V) ; G) .

23. Vidējo aproksimācijas kļūdu nosaka pēc formulas:

24. Kādās robežās mainās daudzkārtējās korelācijas koeficients:

25. Daudzkārtējās lineārās korelācijas koeficients ir 0,75. Kāda ir atkarīgā mainīgā procentuālā variācija yņemts vērā modelī un faktoru ietekmes un ?

26. Pastāv pāru korelācijas koeficientu matrica:

Starp kādām pazīmēm tiek novērota kolinearitāte:

A) y Un ;

b) un;

27. Kādu vērtību var iegūt daudzkārtējās korelācijas koeficients:

28. Vairākkārtējas regresijas vienādojuma forma ir: . Parametrs, kas vienāds ar 1,37, nozīmē:

a) palielinot par vienu mērvienību, mainīgais y

b) palielinot par vienu mērvienību ar fiksētu faktora vērtību, mainīgais y palielināsies par 1,37 tā mērvienībām;

c) ar tā mērvienību pieaugumu par 1,37 vienībām ar fiksētu faktora vērtību, mainīgais y palielināsies par vienu mērvienību.

29. Eksogēnu modeļa mainīgos lielumus raksturo tas, ka tie:

30. Izvēlieties jēdziena "endogēnais mainīgais" analogu:

a) rezultāts;

b) faktors;

c) sistēmā noteiktais atkarīgais mainīgais;

d) iepriekš definēts mainīgais.

31. Pētot ražošanas pašizmaksas atkarību y regresijas vienādojums iegūts no produkcijas apjoma un darba ražīguma pēc 20 uzņēmumu datiem. Par cik vienībām un kādā virzienā mainīsies iegūtais atribūts, ja koeficientu palielina par vienu mērvienību?

a) palielināsies par 2,88

b) samazināt par 0,72

c) samazināt par 2,88

d) palielināsies par 0,72.

32. Vairākkārtējas regresijas vienādojuma forma ir . Noteikt faktoru attiecības elastību y Un .

33. Eksogēnos mainīgos raksturo tie, kurus tie

a) attiecas uz iepriekšējiem laika punktiem;

b) ir neatkarīgi un noteikti ārpus sistēmas;

c) ir atkarīgi un noteikti sistēmā.

33. Kāds regresijas koeficienta aprēķins parāda modelī ņemto efektīvā atribūta variācijas daļu y un faktoru mainīgo ietekmes dēļ?

a) regresijas koeficients;

b) determinācijas koeficients;

c) korelācijas koeficients;

d) elastības koeficients.

34. Norādiet raksturlielumus, kas netiek izmantoti kā regresijas modeļa precizitātes mēraukla

a) vidējā absolūtā kļūda;

b) atlikušā dispersija;

c) korelācijas koeficients;

d) vidējā relatīvā aproksimācijas kļūda.

35. Salīdzinot faktoriālās un atlikušās dispersijas regresijas analīzē, iegūstam statistikas vērtību:

students;

b) Darbiņš;

c) Pīrsons;

d) Fišers.

36. Regresijas vienādojumu parasti uzskata par statistiski nozīmīgu, ja

a) Fišera kritērija aprēķinātā vērtība ir lielāka par atbilstošo tabulas vērtību;

b) Fišera kritērija aprēķinātā vērtība ir mazāka par atbilstošo tabulas vērtību;

c) Fišera kritērija aprēķinātā vērtība ir lielāka par četriem;

d) Fišera kritērija aprēķinātā vērtība ir lielāka par nulli.

37. Konstruētais regresijas vienādojums tiek uzskatīts par apmierinošu, ja vidējās aproksimācijas kļūdas vērtība nepārsniedz

38. Kā zināms, noteikšanas indeksu izmanto, lai pārbaudītu visa nelineārās regresijas vienādojuma statistisko nozīmīgumu ar F- Fišera kritērijs

41. In ražošanas funkcijas daudzkārtējas regresijas spēka forma ir plaši izplatīta. Norādiet koeficientu ekonomisko nozīmi:

a) Tie raksturo rezultāta vidējo izmaiņu ar attiecīgā faktora izmaiņām par vienu, pārējo faktoru vērtībai paliekot nemainīgai, fiksētai vidējā līmenī.

b) Tie parāda, cik procentu rezultāts mainās vidēji, mainoties atbilstošajam koeficientam par 1%, bet pārējo faktoru darbība paliek nemainīga.

c) Tie ļauj sniegt nepārprotamu atbildi uz jautājumu par kvantitatīvo saistību starp aplūkojamajiem raksturlielumiem un faktora iekļaušanas modelī lietderību.

42. Prasības, saskaņā ar kurām modelis tiek uzskatīts par atbilstošu, ir šādas:

Norādiet vienumu, kas nav obligāts atbilstošam regresijas modelim.

43. Heterokedastiskuma esamību regresijas atlikumos var pārbaudīt, izmantojot testu

a) Pīrsons

b) Golfelds-Kvants;

c) Durbins-Vatsons;

d) Spīrmens.

44. Regresijas atlikumu secības atkarību vienam no otra ekonometrikā sauc.

a) atlieku homocedastiskums;

b) atlikumu multikolinearitāte;

c) atlikumu autokorelācija;

d) atlikumu heterokedastiskums.

45. Atlikumu secības neatkarības pārbaude (autokorelācijas trūkums) tiek veikta, izmantojot d-Durbinas-Vatsona tests. Kritērija aprēķināto vērtību nosaka pēc formulas:

Publicēšanas datums: 2015-02-20 ; Lasīts: 1887 | Lapas autortiesību pārkāpums | Pasūtiet rakstīšanas darbu

Atspējot adBlock!
ļoti nepieciešams

1. Ekonomiskā modeļa veida izvēli, pamatojoties uz attiecīgo mainīgo attiecību teoriju, sauc par ________________ modeļiem.

celtniecība

klasifikācija

· specifikācija

sistematizācija

2. Ekonometriskā modeļa faktoru kolinearitāte tiek pārbaudīta, pamatojoties uz lineārās __________________ sapāroto koeficientu matricu.

apņēmības

regresija

elastība

· korelācijas

3. No piedāvātajiem ekonometriskiem modeļiem daudzkārtējās lineārās regresijas modelis ir ...

4. Kolineāro faktoru klātbūtnes pārbaude ekonometriskajā modelī balstās uz korelācijas koeficienta apsvēršanu starp ...

· y Un x 1

· y Un ( x 1 ;x 2 }

· x 1 unx 2

· y Un x 2

5. Parametra interpretācija ar fiktīvu mainīgo d regresijas modelī

Kur y- dzīvokļa cena, dolāri, x– dzīvokļa platība, kv.m,

Būs nākamais ... (jāpiebilst, ka visi koeficienti modelī ir nozīmīgi).

dzīvoklis pirmajā stāvā, ja visas pārējās lietas ir vienādas, maksā par 1000 USD vairāk

· viens kvadrātmetru mājoklis pirmajā stāvā maksā 450 USD.

· dzīvoklis pirmajā stāvā, ja pārējās lietas ir vienādas, maksā par 1000 USD mazāk

stāvs, kurā atrodas dzīvoklis, neietekmē dzīvokļa cenu

6. Modelī parametra vērtība a raksturo...

gadījuma faktoru ietekme uz modeļa atkarīgo mainīgo y

neatkarīgā mainīgā vidējā vērtība pie atkarīgo mainīgo nulles vērtībām

modeļa atkarīgā mainīgā vidējās izmaiņas y kad neatkarīgie mainīgie mainās par vienu

· vidējais neatkarīgo (skaidrojošo) mainīgo lielumu nulles vērtībās

7. Vienādojumu sistēmu, kas kalpo regresijas vienādojuma parametru aprēķināšanai, sauc par _______________ vienādojumu sistēmu.

vienlaicīgi

neatkarīgs

· normāli

rekursīvs

8. Mazāko kvadrātu metodes (LSM) būtība ir tāda, ka regresijas vienādojuma koeficienti tiek atrasti no nosacījuma ...

vienādība ar noviržu moduļu summas nulli

· minimālā kvadrātu noviržu summa

vienādība ar noviržu kvadrātu summas nulli

minimālā novirzes moduļu summa

9. Parametru aplēsēm, kas atrastas ar ____________________ mazāko kvadrātu metodi, piemīt neobjektīvuma, efektivitātes un konsekvences īpašības.

priekšnoteikumu pārkāpšana

izmantojot vispārinātu

· atbilstība priekšnoteikumiem

svērtā izmantošana

10. Regresijas modeļa gadījumā ar autokorelētiem un/vai heteroskedastiskiem atlikumiem ņem vērā __________________ regresijas modeli.

klasisks (parasts)

normāli

standartizēts

· vispārināts

11. Ir zināms, ka attiecību tuvums starp x Un y x atkarīgā mainīgā vērtība y samazinās. Tad korelācijas koeficienta vērtība šādam pāra lineārās regresijas modelim ir intervālā ...

· [-0,8; -0,6]

12. Lai novērtētu lineārās regresijas vienādojuma ekonometriskā modeļa izvēles kvalitāti, tiek aprēķināta determinācijas koeficienta vērtība. Šajā gadījumā ir zināmas šādas atkarīgā mainīgā dispersijas: σ 2 kopīgs ir kopējā dispersija; σ2 paskaidroja ir dispersija, kas izskaidrota ar vienādojumu; σ2 ost ir atlikušā dispersija. Izvēlieties pareizo izteiksmi.

_________________

13. Izvēlieties diagrammu, kas parāda gadījumu, kad modeļa atlikumos nav autokorelācijas.

14. Kolineāro faktoru neesamību modelī var pierādīt ar lineārās korelācijas koeficienta vērtību ...

15. Vērtības, kas atzīmētas uz skaitļu ass d l Un d u d l) un (4- d u); d(Durbina-Vatsona kritērija aprēķinātā vērtība)

0 d l d u d 2 4-d u 4-d l 4

Šis vērtību sakārtojums d attiecībā pret norādītajiem punktiem ir raksturīgs ...

pozitīva autokorelācija atlikumos

· autokorelācijas trūkums atlikumos

Negatīvā autokorelācija atlikumos

neskaidra situācija attiecībā uz atlikumu autokorelāciju

16. Ir zināms, ka attiecību tuvums starp x Un y vidējais, pieaugot neatkarīgajam mainīgajam x atkarīgā mainīgā vērtība y palielinās. Tad korelācijas koeficienta vērtība šādam pāra lineārās regresijas modelim ir intervālā ...

·

17. Parametra interpretācija ar fiktīvu mainīgo d regresijas modelī

Kur y- dzīvokļa cena, dolāri, x– dzīvokļa platība, kv.m,

Būs nākamais... (Ņemiet vērā, ka t-atbilstošo mainīgo koeficientu statistika un kritiskā vērtība noteiktam nozīmīguma līmenim un noteiktam brīvības pakāpju skaitam ir vienāda t x = 2,98; t d = 1,08; t krit = 2,16).

Dzīvokļa ar balkonu viens kvadrātmetrs maksā 450 USD.

Viens kvadrātmetrs mājokļa maksā 450 USD.

· Balkona esamība dzīvokļa cenu neietekmē

Dzīvoklis ar balkonu maksā par 1,05 USD vairāk nekā līdzīgs dzīvoklis bez balkona

18. Tiek pētīts regresijas modelis. Regresijas koeficients šajā vienādojumā ir ...

· b 2

19. Vērtības, kas atzīmētas uz skaitļu ass d l Un d u(Durbina-Vatsona testa tabulas vērtības); (4- d l) un (4- d u); d(Durbina-Vatsona kritērija aprēķinātā vērtība). Nosakiet grafiku, kurā vērtība d atrodas pozitīvās autokorelācijas zonā atlikumos.

0 d l d u 2 4-d u d 4-d l 4

0 d l d u d 2 4-d u 4-d l 4

0 d d l d u 2 4-d u 4-d l 4

0 d l d u 2 4-d u 4-d l d 4

20. Formas izteiksmi sauc

· ar regresiju izskaidroto noviržu kvadrātā summa

· kopējā summa kvadrātu novirzes

Noviržu kvadrātā atlikušā summa

ar regresiju neizskaidroto noviržu kvadrātā summa

21. Ekonometriskajam modelim regresora parametrs x(2) izrādījās nenozīmīgs, tāpēc hipotēze par aplēses nulles vērtību ...

Citi parametri nav apstiprināti

Šis parametrs nav apstiprināts

citi parametri apstiprināti

· šis parametrs tika apstiprināts

22. Regresijas parametrus, kas izteikti kā iekšēji lineāra funkcija, nelineāra attiecībā pret parametriem, pēc linearizācijas var novērtēt, izmantojot _________________ mazāko kvadrātu metodi.

· parasts

trīspakāpju

netiešs

divpakāpju

23.Mainīgās atkarības nelineāra forma y no faktora(iem) nav vienādojums…

24. Vienkāršākā linearizācijas metode nav lineārā funkcija, lineārs attiecībā pret parametriem, ir …

· mainīgo lielumu maiņa

elementāras pārvērtības

elementāru pārveidojumu pielietošana, izmantojot mainīgo lielumu maiņu

25. Nelineārās regresijas ekonometriskam modelim tika izveidots korelācijas lauks:

Nosakiet, kurš no vienādojumiem visprecīzāk raksturo pētāmo atkarību.

______________________________________

26. Komponentu, kas raksturo periodiski atkārtojošas svārstības, kuru amplitūda var būt vai nu nemainīga, vai pieaugoša vai dilstoša, sauc par _____________ komponenti.

moderns

periodiski

· sezonāls

nejauši

27. Autokorelācijas funkcija ir sakarības attēlojums starp atbilstošā autokorelācijas koeficienta vērtībām un ...

· viņa pasūtījums

laika periodi (punkti).

rindu līmeņi

korelogramma

28. Apskatīt laikrindu modeli Y=T+S+E, Kur Y- rindas līmenis T ir tendences sastāvdaļa, S ir sezonas sastāvdaļa, E- nejaušu komponentu, ko izmanto izteiktas sezonālās sastāvdaļas klātbūtnē ar nemainīgu svārstību amplitūdu, sauc par ...

modelis ar sadalītu nobīdi

· piedevu modelis

modelis, kas ietver laika faktoru

reizināšanas modelis

29. Stacionārajām laikrindām nav izpildīts stāvoklis…

no laika neatkarīga izkliede

no laika neatkarīga sērijas vidējā vērtība

· tendences un/vai sezonas komponenta klātbūtne tās struktūrā

atlieku homoskedastiskums

30. Ekonometrisko vienādojumu sistēma, kas apraksta konkrētu ekonomisko situāciju, nav __________________ vienādojumu sistēma.

· normāli

vienlaicīgi

neatkarīgs

rekursīvs

31. Formas ekonometrisko vienādojumu sistēma

pieder pie _______________ ekonometrisko vienādojumu klases.

vienlaicīgi

vairākas

rekursīvs

· neatkarīgs

32. Risinot vienlaicīgu vienādojumu sistēmas, atkarīgos mainīgos, kuru skaits ir vienāds ar sistēmas vienādojumu skaitu, sauc par ____________________ mainīgajiem.

dots

strukturāli

· endogēns

eksogēni

33. Formas ekonometrisko vienādojumu sistēmas parametru aprēķini.

normāli

netiešs

· parasts

svērtais

34. Regresijas parametru aplēses tiek uzskatītas par _______________, ja ​​tās atbilst nosacījumam, ka viņu paredzamā vērtība ir vienāds ar pašām aplēsēm vai, citiem vārdiem sakot, atlikuma vidējā vērtība ir nulle.

turīgs

pārvietoti

· objektīvs

efektīvs

35. Lai novērtētu lineārās regresijas modeļa parametrus ar __________________ atlikumiem, tiek izmantota vispārinātā mazāko kvadrātu metode.

nekorelēts

nav heteroskedastisks

homoskedastisks

· autokorelēts

36. Ar regresijas palīdzību izskaidrotās dispersijas daļa atkarīgā mainīgā kopējā dispersijā raksturo ...

regresijas koeficients

· determinācijas koeficients

· F- statistika

· Korelācijas koeficients

37. Vienādojums, kura parametri ir nelineārs, ir regresijas modelis formā ...

38. Iekšēji lineāras funkcijas linearizācijas metode, kas ir nelineāra attiecībā uz parametriem, ir ...

mainīgo lielumu aizstāšana

elementāras pārvērtības

funkcijas paplašināšana Teilora sērijā

· elementāru pārveidojumu pielietošana, izmantojot mainīgo lielumu maiņu

39. Pētītajai atkarībai tika izveidots korelācijas lauks:

No piedāvātajiem atkarības aprakstīšanas modeļiem nevar būt izmantots modelis...

·

40. Sērijas līmeņu autokorelācija ir raksturlielums attiecību ciešumam starp ...

rindas līmenis un laiks

sērijas līmenis un šī līmeņa sastāvdaļas

nejauša sastāvdaļa un laiks

· sērijas secīgie līmeņi

41. Sezonāli izlīdzināto komponentu summa par reizināšanas modelis vienāds...

vienība

puse nobīdes

· žurnāls

42. Laika rindas nestacionaritāte y t var parādīties...

tā līmeņu izkliedes noturība

tā atlieku homoskedastiskums

regresijas funkcijas nemainība laika gaitā

· tendences klātbūtne tās struktūrā

43. Formas ekonometrisko vienādojumu sistēma

Pieder _______________ ekonometrisko vienādojumu klasei.

vienlaicīgi

neatkarīgs

· rekursīvs

savstarpēji atkarīgi

44. Risinot vienlaicīgu vienādojumu sistēmas, neatkarīgos mainīgos, kas atrodas tikai vienādojuma labajā pusē, sauc par ____________________ mainīgajiem.

dots

strukturāli

endogēns

· eksogēni

45. Regresijas modelim +ε atkarīgo mainīgo skaits ir ...

· 1

46. ​​Parādiet attēlā faktiskās vērtības novirzi no aprēķinātās.

lineārs

· nelineārs

jauda

demonstratīvs

50. Vienādojums, kas parametros ir lineārs, bet mainīgajos nelineārs, ir regresijas modelis formā ...

·

51. Samazinošu vai pieaugošu laikrindas komponenti, kas raksturo daudzu faktoru kumulatīvo ilgtermiņa ietekmi, sauc par _____________ komponenti.

· moderns

ciklisks

sezonāls

nejauši

52. Pārāk identificējamas formas ekonometrisko vienādojumu sistēmas parametru aprēķini.

· divpakāpju

netiešs

parasts

svērtais

Ekonometrija: mācību grāmata / I. I. Elisejeva [u.c.], I. I. Elisejeva rediģēja - 2. izdevums, pārskatīts. un papild.-M.: Finanses un statistika, 2005.-43.-47.lpp.

Elisejeva, 2005.-113.-114.lpp.

Ekonometrija: mācību grāmata / red. Ekonomikas doktors, prof. V.S. Mkhitarjans.-M.: Prospekts, 2008.-84.lpp.

Magnuss J.R. Ekonometrija. Sākotnējais kurss: mācību grāmata / J. R. Magnus, P. K. Katiševs, A. A. Peresetskis - 3. izdevums, pārskatīts. un pievienot.-M.: Delo, 200.-l.100-105.

Elisejeva, 2009.-44.lpp.

Elisejeva, 2005.

Elisejeva, 2005.-30.-35.lpp.

Elisejeva, 2005.-182.-190.lpp.

Mkhitarjans, 2008.-93.-95.lpp.

Elisejeva, 2005.-51.-55.lpp.

Elisejeva, 2005.-60.-61.lpp.

Mkhitarjans, 2008.-93.-95.lpp.

Mkhitarjans, 2008.-84.lpp.

Elisejeva, 2005.-436.-442.lpp.

Elisejeva, 2005.-51.-55.lpp.

Magnuss, 2000.-100.-105.lpp.

Elisejeva, 2005.-120.lpp.

Elisejeva, 2005.-436.-442.lpp.

Elisejeva, 2005.-60.-61.lpp.

Ayvazyan S.A. Lietišķā statistika. Ekonometrijas pamati: mācību grāmata. universitātēm: 2 sējumos Econometrics Fundamentals of Econometrics / S.A. Ayvazyan, V.S. Mkhitaryan. - 2. izdevums, Rev. - M .: UNITI-DANA, 2001. - lpp.

Elisejeva, 2005.-77.-96.lpp.

Elisejeva, 2005.-77.-96.lpp.

Elisejeva, 2005.-51.-55.lpp.

Elisejeva, 2005.-43.-47.lpp.

Elisejeva, 2005.-295.lpp.

Elisejeva, 2005.-296.-305.lpp.

Byvševs V.A. Ekonometrija: mācību grāmata / V.A.Byvševs.-M.: Finanses un statistika, 2008.-209.-212.lpp.

Elisejeva, 2005.-246.-283.lpp., Magnuss, 2000.-197.-214.lpp.

Elisejeva, 2005.-240.-260.lpp.

Elisejeva, 2005.-246.-283.lpp.

Elisejeva, 2005.-182.-185.lpp.

Mkhitaryan, 2008.-lpp.93-95, 100-107.

Elisejeva, 2005.-58.-61.lpp.

Elisejeva, 2005.-30.-35.lpp.

Elisejeva, 2005.-77.-96.lpp.

Elisejeva, 2005.-51.-55.lpp.

Bivševs, 2008.-209.-212.lpp.

Elisejeva, 2005.-311.-324.lpp.

Byvševs, 2008.-211.lpp. Seminārs Elisejeva, 2008.-258.lpp.

Elisejeva, 2005.-246.-283.lpp., Magnuss, 2000.-197.-214.lpp.

Elisejeva, 2005.-240.-260.lpp.

Elisejeva, 2005.-120.lpp.

Magnuss, 2000.-45.-50.lpp.

Elisejeva, 2005.-60.-61.lpp.

Ayvazyan, 2001.-72.lpp.

Elisejeva, 2005.-77.-96.lpp.

Elisejeva, 2005.-30.-35.lpp.

Elisejeva, 2005.-43.-47.lpp.

Elisejeva, 2005.-246.-283.lpp.

o - Izvēlieties vienu atbildi.

□ - atlasiet vairākas atbildes.

- Pierakstiet risinājumu un atbildi.

- atlasiet opcijas atbilstoši norādītajai secībai

1. Uzrakstiet formulu nejauša lieluma matemātiskās cerības aprēķināšanai:

2. Gadījuma lieluma matemātiskā cerība ir . Kāda ir nejauša lieluma matemātiskā sagaidāmība:

3. Ir zināmas gadījuma lieluma matemātiskās cerības un dispersija. Atrodiet nejauša lieluma matemātisko cerību un dispersiju.

4. Ja katra nejaušā lieluma vērtības tiek palielinātas 10 reizes, tad vidējā vērtība:

o Samazināt 10 reizes;

o Palielināt 10 reizes;

o Palielināt par 10%;

o Nemainīsies.

5. Gadījuma lieluma vērtību noviržu summa no vidējās vērtības vienmēr ir:

o Pozitīvs;

o Negatīvs;

o vienāds ar nulli;

o katrā gadījumā ir savādāk.

6. Ļaut , ir nejauši mainīgie ar dispersiju , un kovariāciju. Kas ir vienāds ar?

7. Lineārās korelācijas koeficients tiek mērīts intervālā:

8. Determinācijas koeficienta vērtība ...

o Novērtē katra regresijas vienādojumā iekļautā faktora nozīmīgumu;

o Raksturo iegūtā atribūta dispersijas proporciju, kas izskaidrota ar vienādojumu, kopējā dispersijā;

o Raksturo atlikušās vērtības dispersijas daļu iegūtā atribūta kopējā dispersijā;

o Novērtē korelācijas koeficienta nozīmīgumu.

9. Iestatiet atbilstību starp regresijas un korelācijas vienādojumu elementu nosaukumiem un to vēstules:

1) Regresijas parametri __________;

2) skaidrojošais mainīgais ______;

3) Korelācijas koeficients ______;

4) Izskaidrotais mainīgais _______;

5) Nejaušs ___________;

6) Determinācijas koeficients ____.

10. Korelācijas koeficienta vērtība ir 0,81. Var secināt, ka lineārā sakarība starp efektīvo pazīmi un faktoru ir:

o pietiekami tuvu;

o funkcionāls;

o Vidēja stipruma.

11. Korelācijas koeficienta vērtība ir - 0,9. Var secināt, ka lineārā sakarība starp efektīvo pazīmi un faktoru ir:

o pietiekami tuvu;

o funkcionāls;

o Vidēja stipruma.

12. Elastības koeficienta vērtība parāda:

o Cik reižu vidēji mainīsies rezultāts, ja faktors mainīsies divas reizes;

o maksimālā iespējamā rezultāta vērtība;

o Cik procentu rezultāts mainīsies vidēji, palielinoties faktoram par 1%;

o Par cik procentiem mainīsies faktors vidēji, pieaugot rezultātam par 1%.

13. Jaudas regresijas vienādojuma elastības koeficients ir vienāds ar:

14. Mazāko kvadrātu metodes būtība ir šāda:

o Maksimizējot atkarīgā mainīgā faktiskās vērtības kvadrātu noviržu summu no tā teorētiskās vērtības;

o Atkarīgā mainīgā faktiskās vērtības kvadrātu noviržu summas samazināšana no tā teorētiskās vērtības;

o faktisko un teorētisko vērtību noviržu summas samazināšanā;

o Palielinot faktisko un teorētisko vērtību noviržu absolūtās vērtības.

15. Ja korelācijas koeficients ir 1,2. Tas nozīmē, ka…

o saistība starp pazīmēm ir spēcīga;

o Sakarība starp pazīmēm ir vāja;

o faktoram palielinoties par 1%, efektīvā zīme palielinās par 1,2%;

o Tas nevar būt.

16. Pētot ekonomiskā rādītāja atkarību no noteiktiem faktoriem, tika iegūtas šādas elastības koeficientu vērtības: ; ; Un . Sarindojiet faktorus dilstošā secībā pēc ietekmes pakāpes uz pētāmo ekonomisko rādītāju.

17. Lineārās regresijas vienādojuma parametrus nosaka:

o Spīrmena metode;

o Fišera kritērijs;

o Durbina-Vatsona tests.

18. Pāru lineārās regresijas vienādojuma parametru nozīmīguma statistisko novērtējumu pārbauda, ​​izmantojot:

o Fišera kritērijs;

o Studenta ieskaite;

o Mazāko kvadrātu metode;

o Spīrmena tests.

19. 22 novērojumu statistiskajai izlasei faktiskā vērtība F- Fišera kritērijs ir 52. Regresijas vienādojums. Lineārās korelācijas koeficients šajā gadījumā ir vienāds ar...

20. 27 uzņēmumiem, kas ražo vienus un tos pašus produktus, tika izveidota lineāra pārdošanas apjomu atkarība no reklāmas izmaksām. Standarta novirze ir 4,7. Standarta novirze ir 3,4. Lineārais determinācijas koeficients šajā gadījumā ir vienāds ar ...

21. Lineārās regresijas koeficients, ja zināms, ir vienāds ar ...

22. Laika rindas tendence raksturo faktoru kopumu, ...

o Sezonālo svārstību rādīšana sērijās;

o vienreizēja ietekme;

o Neietekmē seriāla līmeni;

1. kurš no regresijas vienādojumiem ir spēka likums

Y= A? A?? A

2. Regresijas parametru aplēses ir objektīvas, ja

Atlikumu matemātiskā sagaidāmā vērtība ir 0

3. Regresijas parametru aplēses ir efektīvas, ja

Aplēsēm ir vismazākā izkliede………….aplēses

4. Regresijas parametru aplēses ir konsekventas, ja

Tālummaiņa precizitāte….

5. fiktīvie mainīgie ir

Atribūti….

6. ja kvalitatīvajam faktoram ir 3 gradācijas, tad nepieciešamais fiktīvo mainīgo skaits

7.korelācijas koeficients, kas vienāds ar nulli, nozīmē, ka starp mainīgajiem

Situācija nav definēta

8.korelācijas koeficients, kas vienāds ar -1, nozīmē, ka starp mainīgajiem

Funkcionālā atkarība

9.ekonometriskajā analīzē aplūkoti Xj

Tāpat kā nejaušie mainīgie

10.regresijas koeficients mainās robežās

Pieņem jebkuru vērtību

11.Q=………..min atbilst

Mazākais kvadrātu

12. kādās robežās mainās determinācijas koeficients

13. Labi aprīkotā modelī atlikumiem vajadzētu būt

Lai būtu normāls likums...

14. Tiek izsaukta nepareiza funkcionālās formas vai skaidrojošo mainīgo izvēle

Specifikācijas kļūdas

15. determinācijas koeficients ir

Dubultais kvadrāts…

16.vērtība, kas aprēķināta pēc formulas r=………………ir aptuvens rādītājs

Pāru korelācijas koeficients

17. Izlases korelācijas koeficients r absolūtā vērtībā

Nepārsniedz vienu

18.vektora Ei sastāvdaļas

ir normāls likums

19. ir mazāko kvadrātu metode, ko izmanto nelineāro modeļu parametru aprēķināšanai

Pieteiksimies pēc tā......

20. ir mazāko kvadrātu metode, ko izmanto eksponenciālās atkarības parametru aprēķināšanai

Piemērojams pēc tā samazināšanas

21.ko parāda absolūtais pieauguma temps

Par cik vienībām y mainīsies, ja x mainīsies par vienu

22.ja korelācijas koeficients ir pozitīvs, tad lineārajā modelī

Palielinoties x, palielinās y.

23. kādu funkciju izmanto modelējot modeļus ar nemainīgu izaugsmi

Ja relatīvā vērtība……………………… neierobežota

25.elastība liecina

Cik % mainīsies……………………………..par 1%

26.studentu galda vērtība ir atkarīga

Un par uzticamības līmeni un modelī iekļauto faktoru skaitu un sākotnējās sērijas ilgumu

27. Fišera kritērija tabulas vērtība ir atkarīga no

Tikai pēc ticamības līmeņa un modelī iekļauto faktoru skaita

28. kādu statistisko raksturlielumu izsaka formula

Rxy=…………

Korelācijas koeficients

29.formula t= rxy………….tiek izmantota

Būtiskuma pārbaudes Korelācijas koeficients

30.kādu statistisko raksturlielumu izsaka ar formulu R?=……………

Determinācijas koeficients

31.lieto korelācijas koeficientu

Savienojuma hermētiskuma definīcijas……………..

32.elastība izmērīta

Koeficienta mērvienība…………………indikatora

33. Pāru lineārās regresijas parametru novērtējumus atrod pēc formulas

B= Cov(x;y)/Var(x);a=y? bx?

34. regresijai y=a+bx no n novērojumiem ticamības intervāls (1-а)% koeficientam b būs

35. Pieņemsim, ka izdevumu atkarību no ienākumiem apraksta funkcija y=a+bx

Vidējā vērtība y \u003d 2…………………. ir vienāda

36. pāru regresijai o?b ir vienāds ar

…….(xi-x?)?)

37. Sakarību starp daudzkārtējās noteikšanas koeficientu (D) un korelāciju (R) apraksta ar šādu metodi.

38. Pārliecības varbūtība

Varbūtība, ka………………..prognozes intervāls

39. lai pārbaudītu atsevišķa parametra nozīmi, izmantojiet

40.brīvības pakāpju skaits t statistikai, pārbaudot regresijas parametru nozīmīgumu no 35 novērojumiem un 3 neatkarīgiem mainīgajiem

41. regresijas statistikas saucēju brīvības pakāpju skaits f no 50 novērojumiem un 4 neatkarīgiem mainīgajiem

42. viena no problēmām ir kaķis. Var rasties daudzfaktoru regresijā un nekad nenotiek pāru regresijā, ir

Korelācija starp neatkarīgiem mainīgajiem

43. multikolinearitāte rodas tad, kad

Divi vai vairāki neatkarīgi …………

44. heteroscedaticitāte ir klāt, kad

Nejaušības dispersija….

45. Regresijas vienādojuma standartizētais koeficients?k parāda

Par cik % mainīsies iegūtais rādītājs y, ja xi mainīsies par 1%, nemainoties pārējo faktoru vidējam līmenim

46.Saistība starp daudzkārtējas noteikšanas indeksu R? un koriģētais daudzkārtējas noteikšanas indekss RC? (formulā ar R augšpusē)

RC?=R? (n-1)/(n-m-1)

47. Pieņemsim, ka viena ekonomiskā procesa aprakstīšanai ir piemēroti 2 modeļi. Abi ir adekvāti saskaņā ar Fišera f kritēriju. kuram nodrošināt priekšrocību tam, kuram ir:

Lielāka kritērija F vērtība

48. Vai n novērojumu un m neatkarīgu mainīgo regresijai pastāv šāda sakarība starp R? un F

…………..=[(n-m-1)/m](R?/(1-R?)]

49. Privāto un pāru korelācijas koeficientu nozīmīgums tiek pārbaudīts, izmantojot

Studenta T tests

50.ja regresijas vienādojumā ir nenozīmīgs mainīgais, tad tas atklājas ar zemu vērtību

T statistika

51. kurā gadījumā modelis tiek uzskatīts par adekvātu

Fcalc>Ftable

52. Pēc kāda kritērija tiek novērtēta Regresijas koeficienta nozīme?

Studenta T

53. Ticamības intervāla vērtība ļauj noteikt, cik ticams ir šis pieņēmums

Intervāls satur populācijas parametrus

54. hipotēze par atlikumu autokorelācijas neesamību ir pierādīta, ja

Уt=a+b0x1+?yt-1+?t

56. izvēlēties modeli ar lagām

Уt= a+b0x1…….(garākā formula)

57. kādus punktus no laikrindas izslēdz ar izlīdzināšanas procedūru

Stāv laikrindas sākumā un beigās

58. kas nosaka izlīdzināšanas rezultātā izslēgto punktu skaitu

No punktu skaita………………

59.autokorelācija pastāv, kad

Katra nākamā atlikuma vērtība

60. Autokorelācijas rezultātā mums ir

Neefektīvi parametru aprēķini

61. Ja mēs esam ieinteresēti izmantot atribūtu mainīgos, lai parādītu dažādu mēnešu ietekmi, mums vajadzētu izmantot

11 atribūtu metodes

62. Aditīvās laikrindas modelim ir forma

63. MULTIPLIKTĪVĀ MODELIS IR FORMA

64.autokorelācijas koeficients

Raksturo lineāro attiecību stingrību starp pašreizējo un iepriekšējo sērijas līmeni

65.uzbūvēts aditīvās laikrindu modelis

Sezonālo svārstību amplitūda palielinās un samazinās

66.pamatojoties uz ceturkšņa datiem………..vērtības 7-1 ceturksnis, 9-2 ceturksnis un 11-3 ceturksnis…………….

67. endogēnie mainīgie ir

Atkarīgie mainīgie, kuru skaits ir vienāds ar vienādojumu skaitu……..

68.eksogēni mainīgie

Iepriekš noteikti mainīgie, kas ietekmē …………..

69. lag mainīgie ir

Atkarīgo mainīgo vērtība par iepriekšējo laika periodu

70. Lai noteiktu parametrus, modeļa strukturālā forma jāpārvērš par

samazinātas formas modelis

71. vienādojums, kurā H ir endogēno mainīgo skaits, D ir trūkstošo eksogēno mainīgo skaits, ir identificējams, ja

72. vienādojums, kurā H ir endogēno mainīgo skaits, D ir trūkstošo eksogēno mainīgo skaits, Neidentificējams, ja

73. Vienādojums, kurā H ir endogēno mainīgo skaits un D ir trūkstošo eksogēno mainīgo skaits, ir pārāk identificēts, ja

74.noteikt precīzi identificējama modeļa parametrus

Lietotie netiešie mazākie kvadrāti

75. noteikt SUPERidentificētā modeļa parametrus

TIEK IZMANTOTS DIVSTĀPJU LSM

76.noteikt neidentificēta modeļa parametrus

NEVAR PIEMĒROT NEVIENU NO ESOŠĀM METODES

Vietnes meklēšana

Preces

Atlasiet virsrakstu Advokatūra Administratīvās tiesības Finanšu pārskatu analīze Krīžu vadība Audits Banku darbība Banku likums Uzņēmējdarbības plānošana Birža Uzņēmējdarbība Biržas grāmatvedība Finanšu pārskati Grāmatvedība Vadības grāmatvedība Grāmatvedība Grāmatvedība bankās Grāmatvedība finanšu grāmatvedība Grāmatvedības bizness Grāmatvedība in budžeta organizācijas Grāmatvedība ieguldījumu fondos Grāmatvedība apdrošināšanas organizācijās Grāmatvedība un audits Krievijas Federācijas budžeta sistēma Valūtas regulēšana un valūtas kontrole Izstāžu un izsoļu bizness Augstākā matemātika Ārējās ekonomikas lietas Valsts dienests Valsts reģistrācija darījumi ar nekustamo īpašumu Valsts regulējumsārzemju ekonomiskā darbība Civilā un šķīrējtiesas process Deklarācija Nauda, ​​kredīts, bankas Ilgtermiņa finanšu politika Mājokļu tiesības Zemes tiesības Investīcijas Investīciju stratēģijas Inovatīva vadība Informācijas un muitas tehnoloģijas Informācijas sistēmas ekonomikā Informācijas tehnoloģijas Vadības informācijas tehnoloģijas Prasību izskatīšana Vadības sistēmu izpēte ārzemju valsts un tiesības Iekšzemes valsts un tiesību vēsture Politisko un juridisko doktrīnu vēsture Komerciālās cenas Visaptveroša ekonomiskā analīze saimnieciskā darbībaĀrvalstu konstitucionālās tiesības Krievijas Federācijas konstitucionālās tiesības Līgumi starptautiskajā tirdzniecībā Kontrole Kontrole un audits Preču tirgu konjunktūra Īstermiņa finanšu politika Kriminālistika Kriminoloģija Loģistika Mārketings Starptautiskās tiesības Starptautiskās tiesības valūtas un kredīta attiecības Starptautiskās konvencijas un līgumi par tirdzniecību Starptautiskie standarti Starptautisko standartu audits finanšu atskaites Starptautisks ekonomiskās attiecības Vadība Finanšu risku novērtēšanas metodes Pasaules ekonomika Pasaules ekonomika un ārējā tirdzniecība Pašvaldību tiesības Nodokļi un nodokļi Nodokļu tiesības Mantojuma tiesības Ārvalstu ekonomiskās darbības netarifu regulēšana Notariāts Līgumcenu pamatojums un kontrole Vispārējā un muitas vadība Organizatoriskā uzvedība Valūtas kontroles organizēšana Komercbanku darbības organizēšana Darbības organizēšana vērtspapīru organizācija un tehnoloģija ārējā tirdzniecība Muitas kontroles organizēšana Uzņēmējdarbības pamati Grāmatvedības īpatnības tirdzniecībā Nozares izmaksu aprēķināšanas īpatnības Savstarpējo ieguldījumu fondi Cilvēktiesības un pilsoņa tiesības Intelektuālā īpašuma tiesības Likums sociālā drošība Jurisprudence Juridiskais atbalsts ekonomika Tiesiskais regulējums Juridiskā privatizācija Informācijas sistēmas Juridiskais pamats rf Uzņēmējdarbības riski Reģionālā ekonomika un vadība Reklāmas tirgus vērtīgi papīri Galvenās ārvalstu apstrādes sistēmas Socioloģija Vadības socioloģija Statistika Finanšu un kredītu statistika Stratēģiskā vadība Apdrošināšana Apdrošināšanas tiesības Muita Muitas tiesības Teorija grāmatvedība Valsts un tiesību teorija Organizācijas teorija Vadības teorija Ekonomiskās analīzes teorija Preču zinātne Preču zinātne un ekspertīze muita Krievijas Federācijas tirdzniecības un ekonomiskās attiecības darba tiesības Upd Quality Management Cilvēkresursu vadība Projektu vadība Riska vadība Ārējās tirdzniecības finanšu vadība Vadības lēmumi Izmaksu uzskaite tirdzniecības uzskaitē maziem uzņēmumiem Filozofija un estētika Finanšu vide un uzņēmējdarbības riski Finanšu tiesības Ārvalstu finanšu sistēmas Finanšu vadība Finanses Uzņēmumu finanses Finanses, naudas aprite un kredīts Ekonomikas tiesības Cenu noteikšana Cenu noteikšana starptautiskajā tirdzniecībā Datori Vides tiesības Ekonometrija Ekonomika Ekonomika un uzņēmumu organizācija Ekonomiskās un matemātiskās metodes Ekonomikas ģeogrāfija un novadpētniecība Ekonomikas teorija Ekonomiskā analīze juridiskā ētika